Пример готовой курсовой работы по предмету: Экономика
Содержание
Содержание
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты анализа инвестиционного портфеля 5
1.1. Формирование инвестиционного портфеля 5
1.2. Эффективность оценки инвестиционного портфеля 11
Глава 2. Анализ инвестиционного портфеля ОАО «Альфа-Банк» 16
2.1. Основные принципы управления инвестиционным портфелем в ОАО «Альфа-Банк» 16
2.2. Анализ инвестиционного потрфеля и методов управления ОАО «Альфа-Банк» 18
2.3. Рекомендации по повышению эффективности управления и оптимизации портфеля 23
Заключение 28
Список использованной литературы 29
Приложения 31
Приложение 1 31
Выдержка из текста
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Инвестиционная деятельность постоянно сопряжена с выбором объектов инвестирования с разными инвестицион-ными параметрами для достижения поставленной цели.
Многие инвесторы при размещении средств отбирают определенный набор объектов инвестирования, сформировывая, таким образом, их неко-торую совокупность. Целевой и направленный отбор подобных объектов процесс является основой инвестиционного портфеля.
Главной задачей портфельного инвестирования является улучшение условий инвестирования, чтобы совокупность ценных бумаг имела такие инвестиционные характеристики, которые отсутствуют при наличии одной отдельно взятой ценной бумаги.
Лишь в процессе создания портфеля возможно достичь новые инве-стиционные качества с конкретными характеристиками. На настоящий мо-мент банки стали все больше направлять существенную часть своего порт-феля активов — в ценные бумаги. Согласно оценке специалистов объем средств, которые направляются в ценные бумаги, равен примерно, от 1/5 до 1/3 от общего объема портфеля.
Основная цель работы – изучить управление инвестиционным порт-фелем на примере ОАО «Альфа-Банк» и предложить рекомендации по его совершенствованию.
Для реализации данной цели были поставлены задачи:
1. Рассмотреть формирование инвестиционного портфеля
2. Исследовать эффективность оценки инвестиционного портфеля
3. Изучить основные принципы управления инвестиционным портфелем в ОАО «Альфа-Банк»
4. Проанализировать методы управления и оптимизации инвести-ционного портфеля, применяемых в ОАО «Альфа-Банк»
5. Предложить рекомендации по повышению эффективности управления и оптимизации портфеля
Объект исследования – открытое акционерное общество «Альфа – Банк».
Предмет исследования – анализ инвестиционного портфеля.
Методы исследования включают опрос работников и клиентов бан-ка, наблюдение, экспертные оценки, а также сбор информационных мате-риалов: отчетные и плановые документы ОАО «Альфа — Банк», реклам-ные проспекты, справочно-нормативные материалы, должностные ин-струкции, статистические данные, положения о подразделениях предприя-тия и другая управленческая документация.
Теоретической базой исследования являются труды авторов, зани-мавшихся изучением инвестиций и инвестиционного портфеля: Крянев А.В., Максимова В.Ф. , Фабоцци Ф.Дж., Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бзйли Д.В, Г.П. Подшиваленко и др.
Нормативная база работы включает федеральные законы, постанов-ления, инструкции и другие нормативно-законодательные акты в области инвестирования и ценных бумаг.
Структура работы. Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.
В первой главе раскрыты теоретические основы анализа инвестици-онного портфеля. Описаны понятие инвестиционного портфеля, его фор-мирование, раскрыта эффективность оценки инвестиционного портфеля.
Во второй главе проведен анализ системы управления инвестицион-ным портфелем в ОАО «Альфа-Банк»: основные принципы управления портфелем ценных бумаг, стратегии инвестирования, а также предложены рекомендации по совершенствованию.
Список использованной литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая.
2. Федеральный Закон о Центральном Банке Российской Федерации (Банк России)» от
1. июля 2002 года (с изменениями от 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Федеральный Закон о банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года (с изменениями и дополнениями от 11.07.2011 N 200-ФЗ).
4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.06 № 39-Ф 3 (ред. от 26.11.08) принят ГД ФС РФ 20.03.06
5. Markowits Harry M. Portfolio Selection // Journal of Finance. 1952. 7. № 1 pp. 71-91
6. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент.— М.: Финансы и статисти-ка, 2009. – 351 с.
7. Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П. Банковское дело: Учеб. для ву-зов по направлению «Экономика»/ ред. Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 591 с.
8. Биржевая деятельность/ Под ред. А.Г. Грязновой, Р.В, Корнеевой, В,А, Галанова -М.: Финансы и статистика, 2009. – 364 с.
9. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.— Киев: Эльга-Н; Ника-центр, 2011. – 278 с.
10. Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в России: выбор стратегии. – М.: Эдиториал УРСС, 2009. — 258 с.
11. Жуленев С.В. Финансовая математика: введение в классическую теорию. М.: Изд-во МГУ, 2001. — 480 с.
12. Инвестиции / Под ред. Г.П. Подшиваленко, Н.И. Лахметкиной, М.В. Макаровой и др. — М.: Кнорус, 2009. – 348 с.
13. Инвестиционная деятельность / Под ред. Г. П. Подшиваленко и Н. В. Киселевой. – М.: Кнорус, 2010. – 343 с.
14. Каламина М.Е. Управление портфелем ценных бумаг.— М., 2009. – 219 с.
15. Каратуев А.Г. Ценные бумаги: виды и разновидности. Учебное пособие. — М.: Русская Деловая литература, 2009. – 257 с.
16. Кидуэлл Д. С. Финансовые институты, рынки, деньги/ С. Д. Кидуэлл, Р. Л. Петерсон, Д. У. Блэкуэлл — СПб.: Питер, 2008. — 431с.
17. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Практикум по российскому рынку ценных бумаг. М: «БЕК», 2010. – 329 с.
18. Коломина М.Е. Формирование портфеля ценных бумаг.— М., 2009. – 285 с.
19. Кузнецов М.В., Овчинников А.С. Технический анализ рынка ценных бумаг.- М.: ИНФРА-М, 2011. – 384 с.
20. Максимова В.Ф. Инвестиционный менеджмент. – М.: Москов-ская финансово-промышленная академия, 2005. – 234 с.
21. Миловидов В.Д. Инвестиционные фонды и трасты: как управ-лять капиталом? (опыт США).
- М.: 2010. – 351 с.
22. Мыльник В. В. Инвестиционный менеджмент. – М.: Академиче-ский проспект, 2010. – 492 с..
23. Официальный сайт Альфа банка . Электронный ресурс www.alfabank.ru
24. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика.- М.: Изд-во "Перспектива", 2009. – 354 с.
25. Фондовый портфель/ Отв. ред. Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И.- М.: Соминтек, 2010. — 366 с
26. Четыркин Е. Методы финансовых и коммерческих расчетов.- М.: Дело, 2010. – 228 с.
27. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бзйли Д.В. Инвестиции-М.: ИНФРА-М, 2008. – 257 с.
28. Эрлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рын-ков. Прикладное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2011. – 394 с.
