Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1 Теоретические основы анализа инвестиционного портфеля 5
1.1 Сущность формирования инвестиционного портфеля 5
1.2 Методические подходы оценки эффективности инвестиционного портфеля ………… 11
1.3 Модели формирования инвестиционныхпортфелей 15
2. Анализ инвестиционного портфеля ВТБ 24 (ПАО) …………………… 21
2.1 Организационно-экономическая характеристика организации 21
2.2 Анализ структуры, динамики и доходности инвестиционного портфеля ВТБ 24 (ПАО) 24
3 Повышение эффективности управления инвестиционными проектами 27
3.1 Методы снижения инвестиционных рисков в коммерческих банках 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 35
ПРИЛОЖЕНИЕ 37
Выдержка из текста
Ситуация, которая складывается в последние несколько лет и которые протекают в пределах мирового финансового кризиса, стали играть большую роль в осуществлении расстановки приоритетов экономического сознания управления рисками. Благодаря сформировавшейся экономической ситуации в государстве была получена возможность выявления всех слабых сторон инвестиционных процессов, показа неподготовленности инвесторов к появлению непредвиденных рисковых ситуаций и неспособности принимать решения в положении неопределенности. Последствия кризиса стали следствием изменения осознания нужды и значимости учета рисковых событий в процессе формирования стратегии развития организаций и осуществления реализации инвестиционного проекта. На данном фоне осуществляется смена парадигмы развития современной системы управления инвестиционными процессами. Невзирая на применение различных способов и методик определения и управления рисками, в настоящее время в практике российских организаций нет системного и комплексного подходов, которые смогли бы предоставить возможность для проведения целостного исследования рисков инвестиционных проектов. В настоящий период времени особую актуальность принимает формирование оптимальной эффективной модели по управлению рисками инвестиционных проектов. Правильно выстроенную систему управления рисками можно считать в качестве залога эффективного функционирования проекта и предоставляет возможность для осуществления оперативного реагирования на рисковые ситуации, в том числе осуществлять устранение причин появления риска еще до того как возникает кризисная ситуация.
Основная цель данного исследования – предложить эффективный механизм повышения рентабельности инвестиционного проекта организации. Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи:
— рассмотреть сущность формирования инвестиционного портфеля;
— рассмотреть методические подходы к анализу инвестиций и финансовых вложений;
— рассмотреть модели формирования инвестиционных портфелей;
— рассмотреть организационно-экономическую характеристику ВТБ 24 (ПАО);
— провести анализ структуры, динамики и доходности инвестиционного портфеля ВТБ 24 (ПАО);
— рассмотреть методы снижения инвестиционных рисков в коммерческих банках.
Объект исследования – ВТБ 24 (ПАО). Предмет исследования – анализ инвестиционных и финансовых вложений коммерческого банка ВТБ 24 (ПАО).
Методы исследования: аналитический, сравнительный, вертикальный, горизонтальный анализ, обобщения.
Теоретической основной курсовой работы послужили исследования отечественных и зарубежных авторов. Среди отечественных авторов можно отметить работы Белоглазовой Г. Н., Коробова Г.Г., Лаврушина О. И., Тавасиева А.М, Алексеева — М.Ю. и т.д. Среди зарубежных авторов можно назвать Криса Скиннера, Джозефа Синки и т.д. Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Информационной основой работы послужили нормативно-правовые акты Российской Федерации, статьи периодической печати (журналы «Деньги и кредит», «Финансы и кредит»), финансовая отчетность ВТБ 24 (ПАО), а также материалы официальных интернет-сайтов.
Список использованной литературы
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193157
2. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 29.12.2015) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.07.2016) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183243
3. Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И (ред. от 29.06.2015) "Об обязательных нормативах банков" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 N 26104). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182197
4. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: Институт права и экономики, 2014. – 228 с.
5. Барбаумов В.Е., Гладких И.М., Чуйко А.С. Финансовые инвестиции. М.: Финансы и статистика, 2013. – 300 с.
6. Борисовская М.А., Толыпина О. Н. Банковское дело. – М.: Экономика, 2012. – 540 с.
7. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка.- М.: Высшее образование, Юрайт, 2014. – 347 с.
8. Букирь. М.Я. Кредитная работа в банке: методология и учет. – М.: Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов, 2012. – 620 с.
9. Дубова С.Е. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка. . – М.: Флинта, 2013. – 354 с.
10. Виноградова Т.Н. Банковские операции. — Ростов-на-Дону.: Феникс, 2013. – 411 с.
11. Гамза В.А. Бюро кредитных историй — блажь или насущная потребность // Финансы и Кредит. – 2014. — № 12. – 45 с.
12. Гамидов Г.М. Банки и банковская система. – М.: Банковское и кредитное дело, 2013. – 321 с.
13. Глушков Н.Б. Банковское дело. – М.: Альфа Матер, 2014. – 400 с.
14. Дубова С.Е. Бибикова Е.А. Кредитный портфель коммерческого банка.. – М.: Флинта, 2013. – 436 с.
15. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 354 с.
16. Замулина И.А. Схемы и варианты закона «О потребительском кредитовании» // РБК. Кредит. – 2014. — № 18. – 33 с.
17. Иванова В.В., Соколова Б.И. Деньги, Банки, Кредит.- М.: ТК Велби, 2013. – 338 с.
18. Каурова Н.Ф. Банки на розничном рынке: тенденции и перспективы // Банковское дело в Москве. – 2012. — № 48. – 64 с.
19. Ковалева А.М. Финансы и Кредит.-М.: Финансы и статистика. – 2013. – 462 с.
20. Костерина Т.М. Банковское дело. – М.: Юрайт, 2016. – 300 с.
21. Кураков Л.П. Современные банковские системы. – М.: Гелиос АРВ, 2012. – 369 с.
22. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки .- М.: КНОРУС, 2013. – 258 с.
23. Лаврушина О.И Деньги, Кредит, Банки-.М.: Финансы и статистика, 2014. – 369 с.
24. Максимов Л.М. Деньги, кредит, банки. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 600 с.
25. Мамонова И.Д. Как банки оценивают кредитоспособность своих клиентов // Банковская деятельность. – 2014. — № 13. – 361 с.
26. Мищенко В.П. Бюро есть – системы нет // Банковское дело в Москве. – 2012. — № 6. – 36 с.
27. Мотовилов О.В. Банковское дело. -.М.: Проспект, 2015. – 259 с.
28. Николаева Т.П. Финансы и кредит. М.: Изд. Центр ЕАОИ. 2013. – 369 с.
29. Нешитая А.С. Инвестиции. — М.: Дашков и К, 2014. – 405 с.