Содержание
Введение2
1.Теоретическая часть3
Автокорреляция случайного возмущения3
Причины автокорреляции3
Последствия автокорреляции3
Тест Бреуша-Годфри4
Процедура Дарбина5
2. Аналитическая часть7
Заключение19
Литература20
Выдержка из текста
Введение
Часто при исследовании эконометрической системы возникает ситуация зависимости остатков в регрессионной модели от остатков предыдущего периода. Такое явление названо автокорреляцией остатков. Обычно автокорреляция возникает при исследовании моделей на основе временных рядов.
Причинам автокорреляции могут являться как ошибки в спецификации эконометрической модели, так и корреляция между элементами последовательности значений переменной модели.
Для избавления от явления автокорреляции часто используют прием введения дополнительных переменных. Но для начала, нужно уметь определять наличие или отсутствие автокорреляции в построенных моделях. Для этого разработан ряд тестов, в числе которых тест Бреуша-Годфри и h-статистика Дарбина.
Целью данной работы является изучение явления автокорреляции и применение методов ее обнаружения на конкретном примере.
1.Теоретическая часть
Автокорреляция случайного возмущения
Зависимость возмущений в различные моменты времени называется автокорреляцией (сериальной корреляцией). При наличии автокорреляции между элементами вектора случайных возмущений, его количественные характеристики равны:
где 2— дисперсия возмущения.
Причины автокорреляции
Основными причинами автокорреляции случайных возмущений в регрессионных моделях являются следующие:
• ошибки спецификации модели (пропуск важной объясняющей переменной, использование ошибочной функциональной зависимости между переменными и т. д.);
• ошибки измерений;
• характер наблюдений (например, данные временных рядов).
Последствия автокорреляции
При наличии автокорреляции метод наименьших квадратов
обеспечивает несмещенные оценки параметров, так как первая предпосылка Гаусса—Маркова выполняется,
но оценка дисперсии возмущения смещенная:
Это можно показать следующим образом. В качестве оценки дисперсии возмущения используется оценка:
Список использованной литературы
Литература
1.Бабешко Л.О. Основы экономического моделирования: Учебное пособие. Изд.2-е, испр. М.: КомКнига, 2006. 432с.
2.Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 311 с.
3.Носко В.П Эконометрика для начинающих. Институт экономики переходного периода, 2000.
4.Практика эконометрики: классика и современность: Учебник для студентов вузов / Пер. с англ. под ред. проф. С.А. Айвазяна / Э.Р. Берндт. — М.: ЮНИТИ-ДДНА, 2005. — 863 с.