Пример готовой курсовой работы по предмету: Эконометрика
Содержание
Оглавление
Введение 2
1.Теоретическая часть 4
1.1. Множественная модель регрессии 4
1.2 Метод МНК 6
1.3. Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии 8
1.4. Проблема гетероскедастичности 10
1.5 Тест Голдфелда-Квандта 15
1.6 Тест Уайта 17
1.7 Устранение гетероскедастичности 17
2. Аналитическая часть 21
2.1 Построение линейной регрессионной модели 21
2.2. Проверка модели на гетероскедастичность с помощью критерия Голдфельда-Квандта 25
2.3. Проверка модели на гетероскедастичность с помощью критерия Уайта 27
Заключение 28
Список литературы 29
Приложение
1. Исходные данные 30
Выдержка из текста
Введение
Применение метода эконометрического анализа, который объединяет экономическую теорию со статистическими методами анализа, используется в создании модели народного хозяйства с целью прогнозирования таких важных показателей, как валовой национальный продукт, уровень безработицы, темп инфляции и дефицит федерального бюджета. Эконометрика используется все более широко в управленческой деятельности предприятий и организаций торговли, позволяет сделать достаточно точные перспективные прогнозы о состоянии потребительского рынка, товарных рынков, регулирует динамику цен и т.д.
Особенностью деятельности экономиста является работа в условиях недостатка информации и неполноты исходных данных. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.
Центральное место во всем математико-статистическом инструментарии эконометрики занимает регрессионный анализ, как метод, используемый в эконометрике для получения уравнения, дающего наилучшую оценку истинного соотношения между исследуемыми переменными.
В данной работе делается попытка с помощью модели множественной регресии выяснить, какие факторы оказывают влияние на уровнь среднемесячной номинальной заработной платы.
В квчестве независимых переменных рассматриваются:
- •ИПЦ, %( );
- •Темп прироста ВВП, в сопоставимых ценах,%( );
- •Номинальный ВВП, BYR млрд.руб.( );
- •Дефлятор ВВП,%.( ).
Оценив коэффициенты модели, а также оценив значимость и адекватность модели, можно сделать выод о том, какие из указанных факторов оказывают влияние на уровень среднемесячной номинальной заработной платы.
Целью работы является также решение вопроса о наличии или отсутствии гетероскедастичности с помощью тестов Голдфелда-Квандта и Уайта.
Поквартальные данные для анализа взяты с портала Национального статистического комитета , а также с сайта Издательского центра ИПМ (исследования, прогнозы, мониторинг) за 2003-2009 гг.
.
1.Теоретическая часть
1.1. Множественная модель регрессии
Экономические явления определяются, как правило, большим числом совокупно действующих факторов. В связи с этим часто возникает задача исследования зависимости одной переменной Y от нескольких объясняющих переменных X1, X2, …,Xn. Эта задача решается с помощью множественного регрессионного анализа.
Множественная регрессия широко используется в решении проблем спроса, доходности акций, при изучении функции издержек производства, в макроэкономических расчетах и целом ряде других вопросов эконометрики. В настоящее время множественная регрессия – один из наиболее распространенных методов в эконометрике. Основная цель множественной регрессии – построить модель с большим числом факторов, определив при этом влияние каждого из них в отдельности, а также совокупное их воздействие на моделируемый показатель.
Построение уравнения множественной регрессии начинается с решения вопроса о спецификации модели, включающего отбор факторов и выбор вида уравнения регрессии. Факторы, включаемые во множественную регрессию, должны отвечать следующим требованиям:
- -они должны быть количественно измеримы (качественным факторам необходимо придать количественную определенность);
- -между факторами не должно быть высокой корреляционной, а тем более функциональной зависимости, т.е.
наличия мультиколлинеарности.
При эконометрическом моделировании реальных экономических процессов предпосылки КЛММР нередко оказываются нарушенными: дисперсии остатков модели не одинаковы (гетероскедастичность остатков),
Список использованной литературы
Список литературы
1.Красс М., Чупрынов Б. Математика для экономистов. С-Пб: Питер — 2005, 457 с.
2.Статистика. Учебник для ВУЗов под редакцией Елисеевой И.И. М.: Проспект 2006. — 443 с.
3.Эконометрика. Учебник для ВУЗов под редакцией Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика 2004.- 344 с.
4.Математика для экономистов. Под редакцией Н.Ш. Кремера. М: Высшее образование — 2007. — 645 с.
5.О.А.Баклушина. Краткий курс по эконометрике. М.- 2007. — 126 с.
6.Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2001.
7.Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. М.: Издательство «Экзамен», 2002. — 576с.
8.http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/main 1.php
9.http://research.by/rus/data/source/
10.http://crow.academy.ru/econometrics/lectures_/lect_11_/demo_11_/sld 021.htm
11. http://www.aup.ru/books/m 153/
