Пример готовой курсовой работы по предмету: Финансы
Содержание
Введение 3
1. Теоретические аспекты оптимального портфеля 4
1.1 Понятие оптимального портфеля 4
1.2 Методика применения корреляционного алгоритма г. Марковица 6
1.3 Значение алгоритма г. Марковица 9
2. Анализ инвестиционных характеристик высоколиквидных российских акций и инвестиционных паев 11
2.1 Выбор базы исследования акций 11
2.2 Анализ акций 21
3. Рекомендации инвестору 25
3.1 Исходные данные для оптимального портфеля 25
3.2 Эффективный портфель 33
Заключение 36
Список литературы 40
Выдержка из текста
Игра на рынке ценных бумаг напоминает игру в казино. Точный результат неизвестен, и все зависит от совершенно непредсказуемых факторов. Однако высокий уровень дохода заставляет людей и управляющих корпорациями хранить свои средства в ценных бумагах, а не на банковских счетах, ведь увеличение размеров состояния никогда еще никому не надоедало.
Однако, что делать для того, чтобы в погоне за дополнительным доходом не потерять самое внушительное (с небольшим запасом денежных средств на рынок ценных бумаг обычно не выходят) состояние? Прежде, чем ввязываться в инвестирование в те или иные ценные бумаги, необходимо составить стратегию денежных вложений, а также изучить основные правила, позволяющие осуществлять управление портфелем ценных бумаг, наиболее эффективным способом.
В первую очередь, необходимо ориентироваться на два основных показателя: норму доходности и степень риска. Если первый показатель должен быть, как можно более высоким, то второй, соответственно, как можно более низким.
Следует отметить, что доходность ценных бумаг не может быть рассчитана со стопроцентной вероятностью, поэтому для ее оценки используют ориентировочные величины. Все управление портфелем ценных бумаг построено на теории вероятностей.
Цель курсовой работы — анализ результатов построения оптимального портфеля на основе корреляционного алгоритма г. Марковица.
Задачи работы:
- изучить теоретические аспекты алгоритма Марковица
- проанализировать рынок высоколиквидных акций как объекта
- сформировать оптимальный портфель ценных бумаг.
Список использованной литературы
1. Абанин, С. Л. Влияние решений о финансировании на доходность обыкновенных акций. Финансы и кредит, N.19, 2014. –С. 42-49.
2. Алекперов, В. Ю. Нефть России. М. Классика, 2014. — 143 с.
3. Артамонов, С. Ю. Вертикальная интеграция нефтегазовых компаний в условиях неопределенности мировых цен на нефть. М. ГУ-ВШЭ, 2013. — 24 с.
4. Бабадаева, В. М. Манипулятивная сделки и цены на российские акции. Финансы и кредит, N.38, 2014. –С. 62-65.
5. Гельман, В. Я. Нефть, газ, модернизация общества. СПб. Ин-т "Экономическая школа" ГУ-ВШЭ "Экономикус", 2014. — 522 с.
6. Гуляев, К. Публичное размещение акций и повышение инвестиционной привлекательности компании. Проблемы теории и практики управления, N.5, 2015. –С. 100-110.
7. Гурилев, С. М. Цены на нефть и риск национализации: о чем говорят панельные данные?. Экономический журнал Высшей школы экономики, Т.12, N.2,2015.–С.151-175
8. Евстигнеев, В. Р. Поведение институциональных портфельных инвесторов на американском и российском рынках акций: сравнительный анализ. Акад. нар. хозяйства при Правительстве РФ, 2008. — 46 с.
9. Евстигнеев, В. Р. Прогнозирование доходности на рынке акций. Маросейка, 2009.-180с.
10. Запорожан, А. Я. Все об акциях. СПб. Питер, 2015. — 251 с.
11. Златев, В. Нефть, газ и геополитика. София "Агроинженеринг-90" ЕООД, 2015. — 185 с.
12. Иванов, А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. М. Дашков и К , 2014. — 444 с.
13. Казанкина, В.Ю. Исследование влияния макроэкономических факторов на цены российских акций. М. ГУ-ВШЭ, 2015. — 47 с.
14. Карбовский, В. Ф. Краткосрочное инвестирование на рынке акций. М. УРСС, 2012. — 125 с.
15. Крюкова, А.И. Факторы доходности акций на примере российских компаний. М. ГУ-ВШЭ, 2015. — 62 с.
16. Лобанов, А. В. Индексы акций на российском фондовом рынке . М. ГУ-ВШЭ,2015.-45с.
17. Ляшедько, А. Л. Анализ инвестиционной привлекательности корпоративных ценных бумаг на примере конкретной отрасли (акции российских региональных компаний связи).
М. ГУ-ВШЭ, 2014. — 57 с.
Минасов, О. Ю. Формирование рыночной стоимости акций российских предприятий. Фин. Академия
