Пример готовой курсовой работы по предмету: Финансы
Содержание
Введение 3
Глава
1. Теоретические аспекты оптимального портфеля 4
1.1 Понятие оптимального портфеля 4
1.2 Методика применения корреляционного алгоритма г. Марковица 9
1.3 Значение алгоритма г. Марковица 18
Глава
2. Анализ инвестиционных характеристик акций 22
2.1 Выбор базы исследования акций 22
2.2 Оптимальный портфель 31
Глава
3. Разработка стратегий по формированию оптимального портфеля инвестора 34
3.1 Диверсифицирование портфелей на примере США 34
3.2 Минимизация риска инвестиционного портфеля с помощью опционов, фьючерсов и хедж-фондов 37
Заключение 41
Список литературы 46
Выдержка из текста
Игра на рынке ценных бумаг напоминает игру в казино. Точный результат неизвестен, и все зависит от совершенно непредсказуемых факторов. Однако высокий уровень дохода заставляет людей и управляющих корпорациями хранить свои средства в ценных бумагах, а не на банковских счетах, ведь увеличение размеров состояния никогда еще никому не надоедало.
Однако, что делать для того, чтобы в погоне за дополнительным доходом не потерять самое внушительное (с небольшим запасом денежных средств на рынок ценных бумаг обычно не выходят) состояние? Прежде, чем ввязываться в инвестирование в те или иные ценные бумаги, необходимо составить стратегию денежных вложений, а также изучить основные правила, позволяющие осуществлять управление портфелем ценных бумаг, наиболее эффективным способом.
В первую очередь, необходимо ориентироваться на два основных показателя: норму доходности и степень риска. Если первый показатель должен быть, как можно более высоким, то второй, соответственно, как можно более низким.
Следует отметить, что доходность ценных бумаг не может быть рассчитана со стопроцентной вероятностью, поэтому для ее оценки используют ориентировочные величины. Все управление портфелем ценных бумаг построено на теории вероятностей.
Цель курсовой работы — анализ результатов построения оптимального портфеля на основе корреляционного алгоритма г. Марковица.
Задачи работы:
- изучить теоретические аспекты алгоритма Марковица
- проанализировать
Список использованной литературы
1. Минасов, О. Ю. Формирование рыночной стоимости акций российских предприятий. Фин. Академия при Правительстве РФ, 2012. — 24 с.
2. Моррис, Г. Л. Японские свечи. Альпина Паблишер, 2012. — 310 с.
3. Муравьев, А.А. Обыкновенные и привилегированные акции в России. Анализ факторов, влияющих на разницу цен. Консорциум экон. исслед. и образования,2014.-64с.
4. Николаев, Е.В. Цена акций как индикатор воспринимаемой рынком успешности сделки: опыт развивающегося рынка. М. ГУ-ВШЭ, 2014. — 56 с.
5. Рябиченко, Н. М. Как выплаты дивидендов влияют на оценку акций компании. М. ГУ-ВШЭ, 2014. — 40 с.
6. Филиппов, Д. А. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг (на примере акций приватизированных предприятий).
М. ГУ-ВШЭ, 1995. — 33 с.
7. Фишер, Ф. А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы и другие работы. Альпина Паблишер, 2013. — 383 с.
8. Храмкин, А. А. Инвестиционная привлекательность нефтегазодобывающих регионов России: факторы и сравнительная оценка. М. ГУ-ВШЭ, 2014. — 59 с.
9. Шаврыгин, М. С. Влияние мировых цен на нефть на стоимость российских компаний. Финансовый журнал, N.2, 2014. –С. 97-109.
10. Энгел, Л. Как покупать акции. Дело, 2014. — 272 с.
11. Юхтмахер, Ф. Влияние дивидендной политики на стоимость акций компании. М. ГУ-ВШЭ, 2014. — 45 с.
12. Sampson Anthony. The Seven Sisters: The Great Oil Companies and the World They Shaped. Bantam, 2014.p.93
13. Slaughter Robert. Who Dictates the Rules of the World, sitting on the Raw Needle. Bahamas, 2012.p.183
14. Walsh P.S. Anglo-American General Encyclopedias. New York, 2015.– 277p.
