Содержание

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 1

Расчет статистики Дарбина-Уотсона на базе ежедневных значений индекса РТС за период 2005-2009 гг. 12

ЛИТЕРАТУРА 16

Выдержка из текста

Проблема информационной прозрачности, а следовательно, эффектив-ности финансовых рынков, привлекала внимание аналитиков еще с начала 50-х гг. В своем современном виде гипотеза эффективности финансовых рын-ков была сформулирована в 1970 г. американским экономистом Юджином Фа- мой и является одной из фундаментальных концепций теории финансов.

В соответствии с гипотезой существует три формы информационной эф¬фективности финансовых рынков: слабая, средняя и сильная. Критерием клас¬сификации по степени эффективности является объем информации, которой располагают инвесторы.

Список использованной литературы

ЛИТЕРАТУРА

Аналитический доклад ММВБ (http://www.micex.ru/).

Кремер Н.Ш. (2003). Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. М.: Юнити-Дана.

ЛимитовскийМ.А. и Нуреев С.Ф. (2006). Тестирование эффективности рос¬сийских фондовых рынков и адекватность технологий активного управления портфелем // Корпоративный финансовый менеджмент. № 1.

Рунион Р. (1982). Справочник по непараметрической статистике: Совре¬менный подход. М.: Финансы и статистика, 188.

Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. М.: Финансы и стати¬стика, 2006.

Efficiency Market Hypothesis (EMH) — «Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work», Journal of Finance (May 1970).

http://www.aton-line.ru

http://www.bcs.ru/

Похожие записи