Пример готовой курсовой работы по предмету: Информатика экономическая
Введение
Глава 1 Обзор систем Internet-trading
Глава 2 Модели задач портфельного инвестирования
2.1Основы классической теории инвестиций
2.1.1Виды инвестиционного портфеля
2.1.2Доходность и риск портфеля ценных бумаг
2.2Модель Марковица
2.3Модель Шарпа
2.4Модель Тобина
2.5Модель Блэка
Глава 3 Методы решения задач портфельного инвестирования
3.1Метод множителей Лагранжа. Целесообразность применения множителей Лагранжа для решения задач портфельного инвестирования
3.2Методы квадратичного программирования. Метод Вульфа
3.3Методы решения систем алгебраических уравнений. Метод Гаусса
4. Описание требований к разрабатываемой АС
4.1Сущности предметной области, ER- диаграмма
4.2Анализ существующих методик бизнес-моделирования
4.2.1 Методология RUP
4.3Цели бизнес-моделирования
4.4Разработка требований
5. Разработка алгоритма и программы решения задачи портфельного инвестирования методом множителей Лагранжа
5.1Разработка информационной системы,
5.1.1Даталогическая модель базы данных ИС
5.1.2Блок–схема процедуры «РасчетДолей»
5.1.3Блок–схема расчетная функция «РасчетДоли»
5.1.4Блок–схема расчетная функция «РасчетКоличестваАкций»
5.2 Экранные формы приложения
5.2 Экранные формы приложения
Глава 6 Разработка тестового примера с использованием данных торгов «голубых фишек»
Глава 6 Разработка тестового примера с использованием данных торгов «голубых фишек»
Заключение
Список литературы
Приложение А
Приложение Б
Содержание
Выдержка из текста
заказ Ч-3505)
Заказ Ч-13273
Коррекктировка заказа Ч-19698
Доработать готовую работу 6638(Ч-10297)
Список источников информации
1.Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в России: выбор стратегии. – М.: Эдиториал УРСС, 2002
2.Зангвилл У.И. Нелинейное программирование. Единый подход. — М.: Советское Радио, 1973
3.Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. –М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998.
4.В.В. Кириллов Основы проектирования реляционных баз данных Учебное пособие
5.Крянев А.В. Основы финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. – М.: МИФИ, 2000.
6.Кюнци В.Ф., Креле М.С. Нелинейное программирование, — М.: Советское радио, 1961.
7.Муртаф Б. Современное линейное программирование. — М.: Мир, 1984.
8.Нурминский Е.А., Ащепков Л.Т., Трифонов Е.В. Математические основы теории финансовых рынков. –Владивосток.: Дальневост. Ун-та, 2000.
9.Пропой А.И., Ядыкин А.Б. Параметрическое квадратичное и линейное программирование. — Автоматика и телемеханика, 1978.
10.Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. — М.: Мир, 1967.
список литературы
