Пример готовой курсовой работы по предмету: Рынок ценных бумаг
Оглавление
Введение
1.Теоретические подходы к изучению эффективность применения результатов анализа фондового рынка
1.1. Основные направления и концепции анализа фондовых рынков
1.2. Особенности моделей анализа и прогнозирования фондового рынка и их эффективности
2. Эффективность анализа фондового рынка на примере паевых инвестиционных фондов в 2008-2010 г.г.
2.1. Оценка эффективности и результаты деятельности паевых инвестиционных фондов и управляющих компаний в 2008 – 2009 – начале 2010 годах
2.2. Проблемы и перспективы российского фондового рынка на основе анализа макроэкономической конъюнктуры
Заключение
Список литературы Содержание
Выдержка из текста
В совокупности фундаментальный и технический анализ представляют мощный инструмент для принятия инвестиционного решения. Фундаментальный анализ может дать знать о том, когда рынок или отдельная акция переоценена или недооценена. А технический анализ, в свою очередь, позволяет предсказать рост или падение отдельной акции или всего индекса на основе исторических данных.
Степень изученности. В разработке данной темы были использованы работы таких авторов как: Чалдаева Л. А., Боровкова В. А., Алехин Б. И., Лялин В. А., Селищев А. С., Алиев А. Р., Чая В. Т., Косаренко Н., Глухова М. И., Гусева И. А., Буренин А. Н. и др., а так же был использован Интернет-ресурс и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг».
Польша намеревается найти стратегического инвестора, который приобрел бы нефтяную компанию Lotos, готовящуюся к первичному размещению акций на общую сумму до $275 млн. Государственная холдинговая компания Nafta Polska, являющаяся основным акционером Lotos, планирует дальнейшую приватизацию компании после проведения IPO.
В качестве методологии исследования были применены методы эмпирического уровня (сравнение рынков, показателей), экспериментально-теоретического уровня (анализ статистических данных, ситуативное моделирование, логические представления результатов, гипотетические предположения), теоретического (изучение источников информации.
Для объяснения данного феномена была придумана модель ARCH [Engle 1982].
К сожалению, она обладала серьёзным недостатком. Она медленно реагирует на большие изолированные шоки и требует относительно большое число лагов, что сильно усложняет процесс оценивания. Для решения этой проблемы была придумана модель GARCH, которая является обобщением модели ARCH. Она достаточно гибкой структурой, которая позволяет ей при небольшом числе параметров достаточно хорошо описывать финансовые временные ряды [Bollerslev 1986].
По аналогии с «короткими продажами» отдельных акций можно продавать фондовые и отраслевые индексы, торговля которыми с недавнего времени осуществляется как обычными акциями.
Степень изученности. На текущий момент в России научные исследования по проблемам управления элементами рынка капиталом находятся в начальной стадии, а зарубежные исследования опубликованы в основном в научно-популярной литературе.
Список литературы
1.Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на 2006 — 2008 годы / Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. №
24. Ст. 2620.
2.Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года // Об утверждении стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2008 № 2043-р// Собрание законодательства Российской Федерации . 2009. №
3. Ст. 423.
3.Абрамов С.И. Управление инвестициями в основной капитал / Гос. ун-т упр. — М.: Экзамен, 2002. — 543с.
4.Автономов М.Ю. Рынок ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика, 1992.
5.Бобров М.Ю. Исследование эффективности паевых инвестиционных фондов, как формы инвестиционной деятельности /М. Ю. Бобров, А. М. Колесников, Т. Б. Пришибилович; Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. — СПб.: СПбГУАП, 2008.- 115 с.
6.Богл Д. Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла: Новые императивы для разум. инвестора: пер. с англ. — М., 2002. — 538с.
7.Воробьев С.Н., Болдин К.В. Управление рисками в предпринимательстве. — М.: Дашков и К°, 2005.
8.Ивантер А. Гримасы бума Хейсей // Эксперт. — 2007 — № 48.
9.Матвейчук А.В. Нечетная идентификация и прогнозирование финансовых временных рядов // Экономическая наука современной России — 2006 — № 3.
10.Моисеев А.И. Банковские депозиты и паевые фонды как способы инвестирования для физических лиц // Современные аспекты экономики.– 2006. № 5(98).
– С. 23-27.
11.Моисеев А.И. Инвестиционные паи как объект инвестирования пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов // Современные аспекты экономики.– 2006. № 19(112).
– С. 66-71.– 0,4 п. л.
12.Моисеев А.И. Классификация инвестиционных фондов как основа межстранового анализа их деятельности // Финансы, кредит и международные экономические отношения в XXI веке : материалы 2-й междунар. науч. конф., 29-30 марта 2007 г. : сб. докл. : [в 2 т.].
Т. 2 / Федер. агентство по образованию, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов [и др. ; под ред. В.Е.Леонтьева, Н.П.Радковской].
- СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. – С. 200-201.
13.Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. — М.: Мир, 2000.
14.Ступин И. Коллективизация инвестиций // Эксперт. — 2003. — N 40. — С.90-94.
15.Хмыз О.В. Акционерные инвестиционные фонды в России // Финансы. — 2005. — N 5. — С.37-39.
16.Экономико-математический энциклопедический словарь.-М.: ИНФРА-М, 2003.
17.ПИФы смешанных инвестиций — http://www.pifovik.ru/about/12/19
18.Стратегии ПИФов — http://www.moneyguide.ru/article.php?str_id=73
19.Дикая доходность? На этот раз — да -http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=1573047
список литературы
