Содержание
Содержание
Введение3
1. Поиск статистических данных по выбранной тематике4
2. Разработка экономической модели (определение независимых и факторной переменных)5
3. Построение эконометрической модели, оценка ее параметров6
4. Оценка качества построенной модели (за исключением интервальной оценки)8
4. Графическое изображение построенной модели17
6. Выводы19
Список литературы20
Выдержка из текста
1. Поиск статистических данных по выбранной тематике
На основе анализа западной практики были выявлены весовые коэффициенты каждого из этих факторов. Данная модель выглядит следующим образом.
где х1 показатель покрытия, исчисляемый отношением текущих активов к текущим обязательствам;
х2 удельный вес заемных средств в активах.
Если Z
если Z > 0, вероятно банкротство.
По данным бухгалтерских балансов 15 предприятий г. Москвы были рассчитаны величины x1 и x2 (табл. 1).
Таблица 1 Значения коэффициентов х1 и х2 по данным бx2хгалтерских балансов 15 предприятий г. Москвы
X1X2
2,54,4
2,64,5
5
2,74,4
3,55
2,84,6
3,54,8
3,24,7
2,24,2
2,64,5
2,34,2
2,44,5
3,14,8
3,44,9
34,6
2,94,5
Используя данные, построим:
1.Матрицу парных коэффициентов корреляции;
2.Парные уравнения регрессии
3.уравнение множественной регрессии.
Список использованной литературы
Список литературы
1.Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2006.
2.Ефимова М.Е., Петрова Е.В., Румянцев В.М. Общая теория статистики: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2006.
3.Семенов А.Т., Воронович Н.В. Эконометрика: Учебно-методический комплекс. Новосибирск: НГУЭУ, 2006. 108 с.
4.Спирина А.А., Башина О.Э. Общая теория статистики. М.: Финансы и статистика, 2004.
5.Сумская Т.В. Эконометрика: Учебно-методический комплекс. Новосибирск: НГУЭУ, 2007. 138 с
С этим материалом также изучают
... 5.Родионова В.М. «Финансы». Издательство «Финансы и статистика», Москва, 2007. 6.Сабанти Б.М. «Теория финансов». Издательство «Менеджер», ... была удовлетворена формированием неоклассической теории финансов. Ввиду исключительной продолжительности первой ...
Разработка интегрированной модели оценки риска портфеля корпоративных акций коммерческого банка: теория, методология, расчет риск-капитала и применение в РФ.
Изучите ключевые экономические модели от теории игр до модели Леонтьева для вашей курсовой работы. Узнайте, как правильно выбрать метод, структурировать исследование и применить теорию на практике для получения высокой оценки.
Исчерпывающее руководство по решению 8 ключевых задач общей теории статистики для ВУЗов. Пошаговый алгоритм, формулы и экономическая интерпретация для успешного освоения.
Изучаете методы оценки ликвидности коммерческого банка для курсовой работы? В статье найдете все необходимое – от ключевых понятий и нормативов ЦБ до разбора ГЭП-анализа, стресс-тестирования и готовой структуры с примерами.
... моделей оценки кредитного риска10 1.1.Понятие качества и прозрачности методик10 1.2.Характеристики физического лица. Структура данных13 Глава 2. Статистические и эконометрические методы оценки ... М.: Финансы и статистика, 2000. ... ¬няющих данные соглашения. ...
... 1. Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении ком¬мерческой деятельности: Учебник. / Под ред. проф. АА. Спирина и проф. О.Э. Башиной. М.: Финансы и статистика, ...
Откройте для себя пошаговый метод решения студенческих работ по финансовому анализу. В статье объединены оценка рисков инвестиционного проекта, расчет ключевых финансовых коэффициентов и анализ оборачиваемости средств на одном комплексном примере.
... и оценка показателей корреляции (линейный коэффициент корреляции, теоретический коэффициент детерминации) и построение регрессионных моделей.Список использованной литературы1. Власов М.П., Шимко П.Д. Общая теория статистики. Инструментарий менеджера ...
Глубокий анализ моделей CAPM и APT, их применения для оценки финансовых активов на российском рынке. Изучите бета-коэффициенты, факторы риска и практические рекомендации.
