Оглавление

Введение 3

Глава 1. Основные понятия финансового рынка 5

Глава 2. Расчетная глава 15

2.1 Расчет доходности на примере акций «Сбербанка» 15

2.2 Расчет дохода по акциям в зависимости от инвестиционного периода 21

2.3. Оценка акций с точки зрения их доходности 22

Заключение 25

Литература 26

Содержание

Выдержка из текста

Существует множество экономико-математических моделей (такие как методы нейросетевого прогнозирования, метод графов, МНК, имитационное моделирование, динамическое программирование, регрессионные модели, линейные и нелинейные модели и т.д.), посредством которых решаются те, или иные задачи во всех сферах деятельности человека, в частности на финансовом рынке. Важным моментом является прогнозирование последующих событий. Сейчас существует более 100 методов и методик прогнозирования, Условно их можно разделить на фактографические и экспертные. Фактографические методы основаны на анализе информации об объекте, а экспертные – на суждениях экспертов, которые получены при проведении коллективных или индивидуальных опросов.

Актуальность выявления проблем функционирования и определения путей совершенствования национального финансового рынка особенно велика ………………..

Целью проведенного исследования является изучение понятия инфляции и ее видов, факторов, влияющих на это экономическое явление, а также построение эконометрической модели для прогнозирования инфляционных процессов.

5. Для выбранной модели осуществите прогнозирование среднего значения показателя при уровне значимости , если прогнозное значения фактора составит 80% от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.

5. Осуществите прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя X при уровне значимости  = 0,1, если прогнозное значение фактора составит 80 % от его максимального значения. Представьте графически: фактические и модельные значения, точки прогноза.

5. Осуществите прогнозирование для лучшей модели среднего значения показателя Y при уровне значимости  = 0,01, если прогнозное значение фактора Х составит 80 % от его максимального значения. Представьте графически фактические и модельные значения, точки прогноза.

Цель дипломной работы – с помощью тренд-сезонной модели с мультипликативными эффектами и адаптивной модели Хольта-Уинтерса спрогнозировать притоки денежных средств на 4 квартала вперед, на основе финансовой отчетности сделать анализ потоков пла-тежей предприятия.

В свою очередь спад продаж автомобилей российских марок (-16% в штучном выражении и -12% в денежном) вызвали модернизация и обновление модельной линейки на АвтоВАЗе. Невзирая на то, что по итогам прошлого года в целом у российского авторынка минусовый результат, начиная с середины 2013 года можно было наблюдать признаки некоторой стабилизации ситуации, которая во многом объяснялась возобновлением программы льготного кредитования. Так если еще в июне снижение продаж составляло -11%, в сентябре -5%, октябре -8%, то уже в ноябре этот показатель насчитывал -4%, а в декабре вырос до 4%.

Прогнозирование временных рядов заключается в построении модели для предсказания будущих событий основываясь на известных событий прошлого, предсказания будущих данных до того как они будут измерены. Типичный пример — предсказание цены открытия биржи основываясь на предыдущей её деятельности.

Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области.

Введение и заключение в методических указаниях не требуется.

Теоретико-методологическая основой данного исследования послужили такие дисциплины как: «Финансовый менеджмент»; «Бухгалтерский учет»; «Экономический анализ»; «Правоведение»; «Финансы организаций (предприятий)»; «Риск-менеджмент»; «Статистика» и «Эконометрика».

Литература

1. Экономико-математические методы и модели. Учебник/Под редакцией проф. А.Н. Ильченко. ISBN: 978-5-279-03373-7. Издательство Инфра-М.2009.

2. Управление компанией. Учебник/ автор Э.А. Уткин. Москва 1997. ISBN 5-89334-017-5

3. Финансы: Учебник/Под ред. В.В. Ковалева М: ТК Велби, изд-во Проспект, 2004 ISBN 5-98032-358-9

4. Финансы и кредит:Учебник/Под ред проф. М.В. Романовского, роф. Г.Н. Белоглазовой. М: Высшее образование, 2006 ISBN 5-9692-0039-5

5. ↑ Финансы и кредит:Учебник/Под ред проф. М.В. Романовского, роф. Г.Н. Белоглазовой. М: Высшее образование, 2006

6. ↑ Финансы: Учебник /Под ред. В.В. Ковалева М:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004

7. Экономико-математическое моделирование. Учебное пособие. Сдин Э.Ф.

8. Замков О.О., Толстонятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М. ДНСС. 1997г.

9. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М. Финансы и статистика 1999г.

10. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики. М. Из-во УРАО 1998г.

11. Терехов Л.Л. Экономико- математические методы. М. Статистика 1988г.

12. Карасев А.И., Кремер Н.Ш., Савельева Т.Н. Математические методы и модели в планировании. М. Экономика. 1987г.

13. Скурихин Н.П. Математическое моделирование. М. Высшая школа 1989г.

14. Хазанова Л. Математическое моделирование в экономике. М.1998г.

15. Жданов С. Экономические модели и методы управления. М.Эльта 1998г.

16. Советов Б. Моделирование систем. М. Высшая школа 1999г.

17. www.yandex.ru

18. www.rambler.ru

19. www.google.ru

список литературы

Похожие записи