Содержание
Оглавление
Введение 3
Глава 1. Основные понятия финансового рынка 5
Глава 2. Расчетная глава 15
2.1 Расчет доходности на примере акций "Сбербанка" 15
2.2 Расчет дохода по акциям в зависимости от инвестиционного периода 21
2.3. Оценка акций с точки зрения их доходности 22
Заключение 25
Литература 26
Выдержка из текста
Введение
В данной курсовой работе рассматривается эконометрическое моделирование финансового рынка. Основной задачей эконометрического моделирования является определение количественного выражения взаимосвязей экономических процессов и явлений. Целью эконометрического моделирования является
• 1) прогноз экономических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;
• 2) имитация различных возможных сценариев социально-экономического развития анализируемой системы (многовариантные сценарные расчеты, ситуационное моделирование).
Существует множество экономико-математических моделей (такие как методы нейросетевого прогнозирования, метод графов, МНК, имитационное моделирование, динамическое программирование, регрессионные модели, линейные и нелинейные модели и т.д.), посредством которых решаются те, или иные задачи во всех сферах деятельности человека, в частности на финансовом рынке. Важным моментом является прогнозирование последующих событий. Сейчас существует более 100 методов и методик прогнозирования, Условно их можно разделить на фактографические и экспертные. Фактографические методы основаны на анализе информации об объекте, а экспертные – на суждениях экспертов, которые получены при проведении коллективных или индивидуальных опросов.
Далее более подробно я расскажу про модель временного ряда финансового рынка, в частности рынка акций. Одна из важнейших задач статистики — определение в рядах динамики общей тенденции развития. Основной тенденцией развития называется плавное и устойчивое изменение уровня во времени, свободное от случайных колебаний. Задача состоит в выявлении общей тенденции в изменении уровней ряда, освобожденной от действия различных факторов.
Для более полной характеристики ситуации на финансовом рынке, в частности рынке акций, нами рассмотрен пример модели временного ряда, были посчитаны коэффициенты и индексы, которые отражают некоторую зависимость.
Список использованной литературы
Литература
1. Экономико-математические методы и модели. Учебник/Под редакцией проф. А.Н. Ильченко. ISBN: 978-5-279-03373-7. Издательство Инфра-М.2009.
2. Управление компанией. Учебник/ автор Э.А. Уткин. Москва 1997. ISBN 5-89334-017-5
3. Финансы: Учебник/Под ред. В.В. Ковалева М: ТК Велби, изд-во Проспект, 2004 ISBN 5-98032-358-9
4. Финансы и кредит:Учебник/Под ред проф. М.В. Романовского, роф. Г.Н. Белоглазовой. М: Высшее образование, 2006 ISBN 5-9692-0039-5
5. ↑ Финансы и кредит:Учебник/Под ред проф. М.В. Романовского, роф. Г.Н. Белоглазовой. М: Высшее образование, 2006
6. ↑ Финансы: Учебник /Под ред. В.В. Ковалева М:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004
7. Экономико-математическое моделирование. Учебное пособие. Сдин Э.Ф.
8. Замков О.О., Толстонятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике. М. ДНСС. 1997г.
9. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е. Ю. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. М. Финансы и статистика 1999г.
10. Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики. М. Из-во УРАО 1998г.
11. Терехов Л.Л. Экономико- математические методы. М. Статистика 1988г.
12. Карасев А.И., Кремер Н.Ш., Савельева Т.Н. Математические методы и модели в планировании. М. Экономика. 1987г.
13. Скурихин Н.П. Математическое моделирование. М. Высшая школа 1989г.
14. Хазанова Л. Математическое моделирование в экономике. М.1998г.
15. Жданов С. Экономические модели и методы управления. М.Эльта 1998г.
16. Советов Б. Моделирование систем. М. Высшая школа 1999г.
17. www.yandex.ru
18. www.rambler.ru
19. www.google.ru