ЭКОНОМЕТРИКА
1. Расположите модели в возрастающем порядке по степени сложности оценки их параментров. Рисунок № 1 (фаил)
2. Если математическое ожидание оценки равно соответствующей характеристике генеральной совокупности, то такая оценка называется
• Генеральной
• Выровненной
• Несмещенной
• Смещенной
3. Для парной линейной регрессии средняя ошибка аппроксимации описывается …
• Интервальную оценку коэффициента регрессии
• Величину коэффициента корреляции
• Рассеяние эмпирических точек вокруг теоретической линии регрессии
• Эластичность функции в точке
4. На основе линейного уравнения множественной регрессии получены уравнения регрессии: Рисунок № 2 (фаил)
Которые называются …
• Рекурсивные
• Стандартизированными
• Частичными
• нелинейными
5. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
• между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
• нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
• между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
• между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
6. В чем сходство двух видов моделей (несколько ответов) Рисунок № 3 (фаил)
• нелинейные относительно параметров регрессии
• линейные относительно параметров регрессии
• нелинейные
• нельзя преобразовать в линейную форму
7. Давление незначимой переменной в управление множественной регрессии являются ошибкой …
• Параметризации
• Верификации
• Идентификации
• Спецификации
8. Случайными воздействиями обусловлено 12% дисперсии результативного признака, следовательно, значение коэффициента детерминации составило …
• 0,12
• 12
• 88
• 0,88
9. Пусть рассматриваются две случайных величины Х1 и Х2. Для них вычислены коэффицент парной линейной регрессии r и корреляционное отношение по уравнению связи n. Известно, что r <n=1. Это означает, что …
• Имеется функциональная нелинейная зависимость между х1 и х2
• Имеется слабая нелинейная зависимость между х1 и х2
• Не существует функциональной зависимости между х1 и х2
• Зависимость между х1 и х2 строго линейная
10. Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков et от времени t. (несколько ответов) Рисунок № 4 (фаил)
• Отсутствует закономерностью в поведении остатков
• Нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг от друга
• Автокорреляция остатков отсутствует
• Имеется место автокорреляция остатков
11. Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков et от времени t: (несколько ответов) Рисунок № 5 (фаил)
• Имеет место автокорреляция остатков
• Нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг друга
• Отсутствие автокорреляция остатков
• Отсутствие закономерность в поведении остатков
12. Средняя ошибка аппроксимации модели служат для …
1. Расчета средних ошибок параметров регрессии
• Определения среднего значения расчетных значений переменной
• Оценки качества модели
• Оценки параметров регрессии
13. Примерами фиктивных переменных могут служить: (несколько ответов)
• Образование
• Доход
• Возраст
• Пол
14. Аналитическая формулировка вида регрессионной модели на основе соответствующей теории связи между переменными называется …
• Спецификация
• Корреляция
• Стандартизация
• Параметризация
15. Значение индекса корреляции находится в пределах. Рисунок № 6 (фаил)
16. Случайными воздействиями обусловлено 19% дисперсии результативного признака. Следовательно, доля______дисперсии результативного признака в его общей дипресии равна______.(несколько ответов)
• Факторной …19%
• Факторной 81%
• Остаточной …81%
• Остаточной …19%
17. Основное отличие эконометрических моделей от других видов экономико-математических моделей состоит в … (несколько ответов)
• Анализе данных, меняющихся во времени
• Использований линейной формы зависимости
• Учете всех факторов, влияющих на результат
• Учете случайных возмущений для зависимой переменной
18. Эффективной оценкой называется та, у которой…
• Дисперсия максимальна
• Дисперсия минимальна
• Смещенность выше
• Отсутствие смещенность
19. Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, является: (несколько ответов) Рисунок № 7 (фаил)
20. Остаточная сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера разброса…
• Отклонений реальных значений зависимой переменной от ее расчетных знаний
• Реальных значений зависимой переменной относительно ее среднего значения
• Реальных значений независимой переменной относительно ее среднего значения
• Расчетных значений зависимой переменной относительно ее среднего значения
21. При оценке параметров управлений регрессии при помощи метода наименьших квадратов необходимо исследовать поведение…
• Зависимой переменной
• Моделируемых значений
• Независимой переменной
• Остаточных величин
22. Тесноту линейной связи определяется коэффициент …
• Корреляции
• Регрессии
• Эластичности
• Существенности
23. В эконометрическую модель (рисунок №8) нелинейным образом включены… (несколько ответов)
• Параметр а
• Переменная у
• Параметр b
• Ошибка е
24. Состоятельность оценки характеризуется …
• Зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков
• Увеличением ее точности с увеличением объема выборки
• Не зависимостью от объема выборки знания математического ожидания остатков
• Уменьшением ее точности с увеличением объема выборки
25. Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1,следовательно, нелинейная связь…
• Отсутствует
• Очень тесная
• Слабая
• Не достаточно тесная
26. К классами нелинейных уравнений относится: (несколько ответов)
• Уравнения ,нелинейные относительно объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым параметрам
• Лог-линейные управления
• Управления, нелинейные по оцениваемым параметрам
• Управления в частных производных
27. Фиктивные переменные позволяют строить модели в условиях …
• Очень большого количества наблюдений
• Малого количества наблюдений
• Однородности структуры наблюдений
• Неоднородности структуры наблюдений
28. Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии, линейной относительно параметров.
• Выбирается метод линеаризации исходной модели
• Определяются оценки исходных параметров нелинейной модели, которые совпадают с параметрами линеаризованной модели
• Применяется метод наименьших квадратов для линеаризованной модели
• Задается линейная спецификация модели в новых переменных
29. К методам устранения мультиколлинеарности факторных переменных относится: (несколько ответов)
• Метод наименьших квадратов
• Добавление фиктивных переменных
• Исключение переменных
• Изменение спецификации модели
30. Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой …
• Средний показатель эластичности
• Расчетное значение критерия Фишера
• Ошибку аппроксимации
• Ошибку корреляции
Содержание