Пример готовой курсовой работы по предмету: Экономика
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 Теоретические основы портфельного инвестирования
1.1.Понятие портфеля ценных бумаг
1.2 Анализ ценных бумаг
Глава 2 Формирование и управление портфелем ценных бумаг
Глава 3 Построение и анализ линейной модели множественной регрессии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Содержание
Выдержка из текста
Целью курсовой работы является изучение стратегий управления портфелем ценных бумаг и его рисков.-рассмотреть основные подходы в управлении портфелем ценных бумаг;
Особого внимания заслуживают применённые в исследовании методы. Первая часть базируется на анализе литературы по различным аспектам формирования портфеля финансовых инвестиций. Вторая часть работы ноит экономико-аналитический характер, с применением классических методов анализа. В работе применены эконометрические методы; в частности, корреляционно-регрессионный анализ позволяет получить прогнозные данные, не углубляясь в классический технический анализ. Расчёт структуры портфеля базируется на известных методах. Так одним из ключевых моментов в управлении портфелем является его оптимизация, которую допустимо проводить различными методами; в данном исследовании применён достаточно сложный в математическом смысле метод диверсификации Марковица. Следует заметить, что применение этого метода отличается математической строгостью решения задачи и основано на сочетании оптимального программирования и матричной алгебре.
Основой для исследования выступают труды как отечественных, так и зарубежных авторов, в своих работах они раскрывают результаты практических и теоретических исследований в области проблем, связанных с формированием наиболее эффективного портфеля ценных бумаг с учетом сложившейся ситуации на рынке, в том числе материалы научно — практических конференций, статьи в научных сборниках, монографии.
В первой части курсовой работы рассмотрена методика формирования портфеля ценных бумаг и освещены основные принципы его формирования, стратегии инвестирования, модели и риски (по различным классификациям) и некоторые другие факторы, которые необходимо учитывать при формировании инвестиционного портфеля. Во второй части описывается управление портфелем ценных бумаг: мониторинг портфеля (непрерывный детальный анализ: фондового рынка, тенденций его развития, секторов фондового рынка, инвестиционных качеств ценных бумаг), стратегия управления портфелем и т.д. И наконец в третьей части данной курсовой роботы оптимизация и эффективность портфеля ценных бумаг.
В данной работе представлены 3 главы. В первой главе рассматривается понятие и виды ценных бумаг, основные принципы формирования портфеля ценных бумаг и их виды и т.д. Во второй главе представлены практические аспекты формирования портфелем ценных бумаг, а именно оценка вложений в ценные бумаги, анализ доходности и риска портфелей ценных бумаг и методы управления портфелем ценных бумаг. Третья глава отражает современное состояние российского финансового рынка, в частности переоценку вложений в ценные бумаги и проблемы управления портфелем ценных бумаг в период кризиса.
Для реализации данной цели были поставлены задачи: Описать экономическую сущность рынка ценных бумаг Рассмотреть предпосылки формирования портфеля ценных бумаг Изучить методику формирования портфеля ценных бумаг Дать характеристику управления формирования портфеля ценных бумаг ОАО «Альфа-Банк» Провести анализ портфеля ценных бумаг ОАО «Альфа-Банк» Оценить основные тенденции развития фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора Объект исследования – открытое акционерное общество «Альфа – Банк». Во второй главе проведен а нализ системы управления инвестиционным портфелем в ОАО «Альфа-Банк» : о сновные принципы управления и формирования портф е ля ценных бумаг, с тратеги и инвестирования , а также оценены тенденции на фондовом рынке с точки зрения портфельного инвестора.
Объектом являются коммерческие банки, которые осуществляют операции по формированию и управлению портфелем ценных бумаг.Предметом изучения является принципы и проблемы формирования портфеля ценных бумаг.Целью данной работы является раскрытие основ формирования портфеля ценных бумаг и управление им, исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
Объектом портфельного инвестирования, как правило, являются инвестиционные ценные бумаги, регулируемые положениями и законодательными актами Минфина РФ и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики: учебник для вузов/С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. – М.:ЮНИТИ, 2008. – 1022с.
2.Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. М.: НТО им. Акад. С.И. Вавилова, 2005.
3.Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
4.Магнус Я.Р. Эконометрика. Начальный курс: учебник/Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. – 6-е издание перераб. и дополн. – М.:Дело, 2009. -576с.
5.Тихомиров Н.П. Эконометрика: учебник/Н.П.Тихомиров, Е.Ю. Дорохина. –М.: Издательство «Экзамен», 2008 -512с.
6.Шарп У. Инвестиции: пер. с англ/У.Шарп, Г. Александр, Д. Бейли. – М.: Инфра- М, 2007
7.Найман Э.Л. «Малая энциклопедия трейдера» — К.: «Вира-Р Альфа-Капитал»,2009
8.Элдер А. «Как играть и выигрывать на бирже» — М.: «Диаграмма», 2011
9.Мэрфи Д. Дж. «Технический анализ фьючерсных рынков» — М: «Сокол»,2006
10.Матюшок В.М. Экономико-математические методы и модели (микроэкономика): Учеб. пособиеМ.: Изд-во РУДН,1999- 283 с.
11.Фабоций. Управление инвестициями: Пер. с англ. М.: Инфра-М, 2000. — XXVIII. — 932 с.
12.http://www.finam.ru/
13. http://bcs.ru/
14.http://portfolio.rbc.ru/
15.http://www.hse.ru/
список литературы
