Пример готовой курсовой работы по предмету: Инвестиции и проекты
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение
1 Понятие портфеля ценных бумаг
2 Управление портфелем ценных бумаг
3 Понятие риска, хеджирования и диверсификации
4 Модели формирования портфеля ценных бумаг
Заключение
Список литературы
Содержание
Выдержка из текста
Целью курсовой работы является изучение стратегий управления портфелем ценных бумаг и его рисков.-рассмотреть основные подходы в управлении портфелем ценных бумаг;
Особого внимания заслуживают применённые в исследовании методы. Первая часть базируется на анализе литературы по различным аспектам формирования портфеля финансовых инвестиций. Вторая часть работы ноит экономико-аналитический характер, с применением классических методов анализа. В работе применены эконометрические методы; в частности, корреляционно-регрессионный анализ позволяет получить прогнозные данные, не углубляясь в классический технический анализ. Расчёт структуры портфеля базируется на известных методах. Так одним из ключевых моментов в управлении портфелем является его оптимизация, которую допустимо проводить различными методами; в данном исследовании применён достаточно сложный в математическом смысле метод диверсификации Марковица. Следует заметить, что применение этого метода отличается математической строгостью решения задачи и основано на сочетании оптимального программирования и матричной алгебре.
Основой для исследования выступают труды как отечественных, так и зарубежных авторов, в своих работах они раскрывают результаты практических и теоретических исследований в области проблем, связанных с формированием наиболее эффективного портфеля ценных бумаг с учетом сложившейся ситуации на рынке, в том числе материалы научно — практических конференций, статьи в научных сборниках, монографии.
В первой части курсовой работы рассмотрена методика формирования портфеля ценных бумаг и освещены основные принципы его формирования, стратегии инвестирования, модели и риски (по различным классификациям) и некоторые другие факторы, которые необходимо учитывать при формировании инвестиционного портфеля. Во второй части описывается управление портфелем ценных бумаг: мониторинг портфеля (непрерывный детальный анализ: фондового рынка, тенденций его развития, секторов фондового рынка, инвестиционных качеств ценных бумаг), стратегия управления портфелем и т.д. И наконец в третьей части данной курсовой роботы оптимизация и эффективность портфеля ценных бумаг.
В данной работе представлены 3 главы. В первой главе рассматривается понятие и виды ценных бумаг, основные принципы формирования портфеля ценных бумаг и их виды и т.д. Во второй главе представлены практические аспекты формирования портфелем ценных бумаг, а именно оценка вложений в ценные бумаги, анализ доходности и риска портфелей ценных бумаг и методы управления портфелем ценных бумаг. Третья глава отражает современное состояние российского финансового рынка, в частности переоценку вложений в ценные бумаги и проблемы управления портфелем ценных бумаг в период кризиса.
Для реализации данной цели были поставлены задачи: Описать экономическую сущность рынка ценных бумаг Рассмотреть предпосылки формирования портфеля ценных бумаг Изучить методику формирования портфеля ценных бумаг Дать характеристику управления формирования портфеля ценных бумаг ОАО «Альфа-Банк» Провести анализ портфеля ценных бумаг ОАО «Альфа-Банк» Оценить основные тенденции развития фондового рынка с точки зрения портфельного инвестора Объект исследования – открытое акционерное общество «Альфа – Банк». Во второй главе проведен а нализ системы управления инвестиционным портфелем в ОАО «Альфа-Банк» : о сновные принципы управления и формирования портф е ля ценных бумаг, с тратеги и инвестирования , а также оценены тенденции на фондовом рынке с точки зрения портфельного инвестора.
Объектом являются коммерческие банки, которые осуществляют операции по формированию и управлению портфелем ценных бумаг.Предметом изучения является принципы и проблемы формирования портфеля ценных бумаг.Целью данной работы является раскрытие основ формирования портфеля ценных бумаг и управление им, исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:
Объектом портфельного инвестирования, как правило, являются инвестиционные ценные бумаги, регулируемые положениями и законодательными актами Минфина РФ и нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам.
Список литературы
1.Анесянц С. А. Основы функционирования рынка ценных бумаг. — М.:Финансы и статистика, 2005. — 144 с.
2.Бердникова Т. Б. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 269 с.
3.Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. — М. : 1 Федер. Книготорг. Компания, 2005. — 348 с.
4.Волосский А. А. Инструменты финансового рынка. — М.:ИНФРА-М, 2005. — 291с.
5.Гусева И. А. Рынок ценных бумаг. — М.: Экзамен, 2005. — 462 с.
6.Деньги. Кредит. Банки/ Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ, 2005. — 703 с.
7.Инвестиционно-финансовый портфель/ Под ред. Алехина Б.И. — М.: Экономистъ,2005.- 752 с.
8.Иванов А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. — М.: Дашков и К, 2005. — 444 с.
9.Ильин А. Е. Практикум по рынку ценных бумаг. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 207 с.
10.Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 559 с.
11.Колпакова Г. М. Финансы. Денежное обращение. Кредит . — М.: Финансы и статистика, 2005. — 495 с.
12.Килячков А. А. Рынок ценных бумаг. — М.: Экономистъ, 2006. — 686 с.
13.Максютов А. А. Экономический анализ. — М.: ЮНИТИ, 2005. — 543 с.
14.Маренков Н. Л.Ценные бумаги. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 602 с.
15.Михайлушкин А. И. Финансовый менеджмент. — Ростов н/Д: Феникс, 2006. — 347 с.
16.Рогов М. Управление портфельным риском. — М.:ИНФРА-М, 2006. — 399 с.
17.Рынок ценных бумаг/Под ред. В.А. Галанова. – М.:Финансы и статистика,2005.-448с.
18.Савчук В. П. Управление финансами предприятия. — М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2005. — 480 с.
список литературы
