ОГЛАВЛЕНИЕ
ЗАДАНИЕ
1 ЭТАПЫ РАБОТЫ
1.1 Анализ динамики цен акций
1.2 Анализ доходности акций
1.3 Расчёт и анализ прогнозной доходности и ожидаемого риска, акций доступных для инвестирования
1.4 Анализ зависимости между доходностью акций
1.5 Формирование портфеля
1.6 Расчёт прогнозной доходности и ожидаемого риска портфеля
1.7 Анализ динамики доходности портфеля
1.8 Оценка результатов пассивной стратегии
ВЫВОДЫ
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Содержание
Выдержка из текста
Цель работы – анализ принципов формирования портфеля акций на российском рынке для выявления проблем. Проанализировать принципы формирования инвестиционного портфеля в России.
Устойчивость положения любого государства определяется, прежде всего, степенью устойчивости его финансового состояния — величиной дефицита государственного бюджета и государственного долга. Именно финансовая система — барометр экономики и одновременно та болевая точка, воздействия на которую может ускорить или замедлить процессы рыночных преобразований.
И поэтому важным фактором для активных продуктивных действий является создание инвестиционного портфеля.
Предметом исследования являются совокупность финансовых отношений, экономических, правовых, организационных, психологических факторов, определяющих стратегии формирования и управления портфелем ценных бумаг на фондовом рынке.
— государственные краткосрочные облигации (ГКО); затем — акции нефинансовых компаний и т. Госкомимуществом были установлены ограничения на деятельность банков на рынке ценных бумаг: им запрещалось приобретать акции приватизированных предприятий, инвестировать более 5 % своих активов в акции акционерных обществ, приобретать более 5 % акций одного акционерного общества и пр.Вместе с тем, инвестиционные операции банков, технически сводимые к формированию и управлению инвестиционным портфелем, призваны играть значимую роль в трансформации сбережений в инвестиции.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. – М.: НТО им. Ак. С.И. Вавилова, 2005. – 454 с.
2.Касимов Ю. Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг . –М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998. – 144 с.
3.Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 1994. – 564 с.
4.Шарп И., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: пер. с англ. – М.: Инфра-М, 1997. – 1024 с.
5.Конспект лекций по курсу «Рынок ценных бумаг и биржевое дело».
список литературы