Хеджирование портфеля ценных бумаг

Введение

1. Хеджирование как инструмент снижения риска

2. Хеджирование позиций по базисным активам с помощью фьючерсных контрактов

3. Хеджирование портфелей облигаций против процентного риска

4. Фондовые индексы. Фьючерсные контракты на фондовые индексы

5. Хеджирование с помощью опционов

5.1.Дельта-хеджирование

5.2.Гамма-хеджирование

Заключение

Список использованной литературы

Содержание

Выдержка из текста

Структура работы. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты управления портфелем ценных бумаг. Выделены принципы и подходы к управлению портфелем ценных бумаг. Охарактеризован феномен падающего рынка как совокупность внешних управления портфелем ценных бумаг. Выделены стратегические и тактические приемы управления портфелем ценных бумаг.

Список использованной литературы

1.Боровкова В.А., «Рынок ценных бумаг», СПб – Питер, 2005, 320 с.

2.Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. М.: ИНФРА-М, 2004, с. 326.

3.Жуков Е.Ф. «Ценные бумаги и фондовые рынки». – М.: ЮНИТИ, 2003, 250с.

4.Запорожан А.Я., «Все об акциях», Питер, 2005, с 256.

5.Каратуев А.Г. Ценные бумаги виды и разновидности. Москва, 2003, с. 370.

6.Маренков Н.Л. «Ценные бумаги», М.: Феникс, 2005, с. 602;

7.Пантелеева П.А. Рынок ценных бумаг. – М.: ИНФРА-М, 2004, 170с.

8.Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред. Н.Т. Клещеева. – М.: Экономика, 2006, 260с.

9.Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2003, 310с.

список литературы

Похожие записи