Содержание
Содержание
1. Составить корреляционную матрицу. Скорректировать набор независимых переменных (отобрать 2 фактора).
2. Построить уравнение множественной линейной регрессии. Дать интерпретацию параметров уравнения.
3. Найти коэффициент детерминации, множественный коэффициент корреляции. Сделать выводы.
4. Оценить качество уравнения множественной линейной регрессии:
4.1. Найти среднюю относительную ошибку аппроксимации. Сделать выводы.
4.2. Проверить статистическую значимость уравнения множественной регрессии в целом с помощью F-критерия Фишера. Сделать выводы
4.3. Проверить статистическую значимость параметров уравнения множественной регрессии. Построить интервальные оценки параметров. Сделать выводы.
5. Применение регрессионной модели:
5.1. Используя построенное уравнение, дать точечный прогноз. Найти значение исследуемого параметра y, если значение первого фактора (наиболее тесно связанного с у) составит 110% от его среднего значения, значение второго фактора составит 80% от его среднего значения. Дать экономическую интерпретацию результата.
5.2. Найти частные коэффициенты эластичности и средние частные коэффициенты эластичности. Интерпретировать результаты. Сделать выводы.
6.. Провести анализ остатков регрессионной модели (проверить требования теоремы Гаусса-Маркова):
6.1. Найти оценки математического ожидания остатков.
6.2. Проверить наличие автокорреляции в остатках. Сделать вывод.
7. Разделите выборку на две равные части. Рассматривая первые и последние наблюдения как независимые выборки, проверить гипотезу о возможности объединения их в единую выборку по критерию Грегори-Чоу.
Список использованной литературы
Список Литературы.
1. Л.Ф. Кочнева, Н.В. Карпенко. ЭКОНОМЕТРИКА. ЧАСТЬ 3. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. Учебное пособие.
2. Высшая математика. Часть 7. Эконометрика.Конспект лекций.
С этим материалом также изучают
... Оценка значимости уравнения регрессии 2.3 Оценка качества модели 2.4 Использование F-критерия 2.5 Множественная регрессия и корреляция Глава 3. Построение модели множественной линейной регрессии для коэффициента миграционного ...
... сделать вывод о том, что финансовое состояние банка неустойчивое, коэффициенты достаточности капитала колеблются на уровне 5% так как минимально допустимое значение ... из активов чтобы, норматив Н1 имел значение не ниже 10%, либо следует привлечь ...
... представленные в приложениях настоящих методических указаний, сделайте выводы о соотношении уровня и темпов развития экономики ... данные, представленные в приложениях настоящих методических указаний, сделайте выводы о соотношении уровня и темпов развития ...
Готовитесь к контрольной по эконометрике? Статья содержит пошаговый разбор типовых заданий по регрессии, временным рядам и идентификации моделей. Поможет понять логику решения.
Изучите детальную структуру, ключевые показатели и методы экономического анализа основных средств для вашей курсовой работы. Наше руководство поможет грамотно использовать данные отчетности и рассчитать фондоотдачу, износ и другие важные коэффициенты.
Подробный разбор практических заданий для курсовой работы по оценке рисков инвестпроекта и анализу финпоказателей. Пошаговые инструкции и формулы в Excel для расчета NPV, IRR, коэффициентов рентабельности и устойчивости.
Исследование теории культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского: от критики европоцентризма до предвосхищения цивилизационных конфликтов и значение для современного мира.
Содержание1. Активные операции центрального банка32. Практическое задание6Список использованной литературы18Выдержка из текста1. Активные операции центрального банкаАктивными называются операции по размещению центральным банком своих ресурсов.К ...
Полное руководство по множественной линейной регрессии и корреляции. Изучите МНК, интерпретацию коэффициентов, диагностику проблем (мультиколлинеарность, гетероскедастичность) и практическую реализацию в MS Excel.
Детальное руководство по решению задач эконометрики: множественная регрессия (МНК, тесты), производственная функция Кобба-Дугласа, системы одновременных уравнений (идентификация, КМНК).
