Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 5
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 7
1.1 Риски, присущие инвестиционным проектам 7
1.2 Методы оценки и способы управления рисками инвестиционных проектов 9
1.3 Рынок производных инструментов как эффективный способ управления рисками инвестиционного проекта, его преимущества и недостатки 18
2 ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 28
2.1 Метод корректировки нормы дисконта 28
2.2 Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов определенности) 30
2.3 Анализ чувствительности критериев эффективности 32
2.4 Метод сценариев 35
2.5 Анализ вероятностных распределений потоков платежей 38
2.6 Деревья решений 43
2.7 Имитационное моделирование рисков 46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 57
ПРИЛОЖЕНИЯ 59
Выдержка из текста
Актуальность темы исследования. Обострение конкуренции, усложнение условий хозяйственной деятельности, снижение предсказуемости результатов, связанных с развитием рыночных отношений, увеличение тяжести экономических последствий, вызванных управленческими ошибками, предъявляют возрастающие требования к качеству инвестиционных решений, которые приходится принимать в условиях риска и неопределенности.
Список использованной литературы
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2006
2. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учеб.пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. — 2-е изд. — М.: Дашков и К`, 2012. — 418 с.
3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008
4. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс: В 2-х т./ Пер. с англ. — СПб.: Экономическая школа, 2005
5. Валинурова Л.С. Управление инвестиционной деятельностью предприятия: Учебное пособие. — Уфа: РИО БАГСУ, 2003ш
6. Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Управление инвестиционной деятельностью: учебник. — М.: КНОРУС, 2005. — 384 с.
7. Валинурова Л. С., Казакова О. Б. Управление инвестиционными рисками: Учебное пособие. — Уфа, РИО БАГСУ, 2005
8. Валинурова Л. С., Казакова О. Б. Управление рисками : учеб.- метод. комплекс / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова, М.С. Зуева, И.В. Горбачев.- Уфа: РИО БАГСУ, 2008.- 66с.
9. Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Инвестиции. Учебное пособие. — Уфа: РИО БАГСУ, 2005 — 85 с.
10. Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Инвестиционная стратегия. Учебное пособие. — Уфа: РИО БАГСУ, 2005. 120 с.
11. Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве. — 4-е изд., испр. -Москва: Дашков и К°, 2010
12. Воронцовский, А.В. Управление рисками: учеб. пособие / А.В.Воронцовский.- СПб.: ОЦЭиМ, 2009.-458с.
13. Грачева М. В. Управление рисками в инновационной деятельности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. — Москва: ЮНИТИ, 2010
14. Гусев В.И., Лукасевич И.Я. Имитационное моделирование и деловые игры на персональном компьютере. — М.: Экономическое образование, 2009
15. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. — М.: ИНФРА-М, 1999
16. Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу: Учебное пособие. -М.: Финансы и статистика, 2007
17. Количественные методы финансового анализа / под ред. С.Дж.Брауна и М.П. Крипмена. -М.: ИНФРА-М, 2006
18. Лобанова Е.Н., Лимитовский М.А. Управление финансами: 17- модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 14. — М.: ИНФРА-М, 1999
19. Лукасевич И.Я.Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008.
20. Тепман Л. Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления. — Москва: ЮНИТИ, 2011.
21. Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия: учеб.пособие: гриф УМО / В. Н. Уродовских. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. — 168 с
22. Финансовый менеджмент. Компьютерный практикум: Учебное пособие/ под ред. проф. В.В.Ковалева — М.: Финансы и статистика, 2008
23. Хохлов, Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов / Н.В.Хохлов.-М.: ЮНИТИ,2003.-191с.
24. Чернова, Г.В. Управление рисками: учеб. пособие / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев.- М.:ТК Велби: Проспект, 2006.-160с.
25. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов — М.: Дело Лтд, 2009
26. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Учебник — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2009. — 880 с.