Содержание
Введение……………………………………………………………………………..3
Глава 1. Теоретические основы управления инвестиционным портфелем……….5
1.1. Понятие инвестиционного портфеля, его типы и принципы формирования..5
1.2. Стратегия управления инвестиционным портфелем…………………………11
1.3. Методика оценки эффективности управления инвестиционным портфелем.17
Глава 2. Характеристика инвестиционного портфеля АО «-»………24
2.1. Инвестиционный бизнес АО «-»…………………………………24
2.2. Анализ инвестиционного портфеля АО «-»……………………..27
2.2.1 Акционеры АО «-»………………………………………………27
2.2.2. Стоимость акций АО «-» на международном рынке…………27
2.2.3. Обращение ценных бумаг АО «-»……………………………..28
Глава 3. Пути повышения эффективности управления инвестиционным
Портфелем банка…….……………………………………………………………34
Заключение………………………………………………………………………..38
Список использованных источников…………………………………………….42
Приложение……………………………………………………………………….44
Выдержка из текста
……
Предмет исследования – процессы формирование портфеля финансовых инвестиций.
Объектом исследования являться инвестиционный портфель банка «-».
— располагает следующими видами ценных бумаг:
— валютные суверенные еврооблигации РФ;
— корпоративные еврооблигации российских эмитентов, облигации в формате CLN, LPN;
— суверенные и корпоративные облигации иностранных эмитентов;
— рублевые корпоративные и муниципальные облигации;
— векселя третьих лиц;
— CDS;
— кредитные деривативы.
И поскольку в формате курсовой работу не представляется возможным проавнализировать весь пакет ценных бумаг банка, целью данного исследова-ния является изучение инвестиционного портфеля лишь по ряду ценных бумаг и разработка рекомендаций по совершенствованию управления инвестицион-ным портфелем.
Согласно поставленной цели исследования рассмотрены следующие за-дачи:
1. Охарактеризовать понятие инвестиционого портфеля, его типы и прин-ципы формирования.
2. Выявить стратеги. управления инвестиционным портфелем
3. Определить методику оценки эффективности управления инвестици-онным портфелем.
4. Охарактеризовать инвестиционный портфель АО «-».
5. Предлдожить пути повышения эффективности управления инвестици-онным портфелем.
Методической основой работы явились следующие доходности методы: метод сис-темного бумаг анализа, математические доходности и риска статистические доходности методы, методы сравнений и риска аналогий, метод обобщений, метод экспертных оценок.
Источниками риска для акций исследования акций темы работы являются акций различные доходности феде-ральные доходности законы, статьи риска экономистов Бочарова портфеля В.В., Иголиной Л.Л., Колты-нюк Б.А., теоретической и риска методологической основой послужили риска книжные доходности из-дания акций и риска периодическая акций литература портфеля отечественных и риска зарубежных экономистов.
Список использованной литературы
20 источников