Механизмы передачи рисков и финансовых потерь в банковской сфере: теоретические основы, управление и современные вызовы

В современном мире, где финансовые рынки переплетаются сложными связями, а скорость движения капитала достигает невиданных ранее значений, банковский сектор остаётся одной из ключевых опор глобальной экономики. Однако эта роль сопряжена с постоянными вызовами и рисками, которые, подобно невидимым течениям, могут распространяться по всей системе, вызывая цепные реакции и масштабные финансовые потери. Именно поэтому углубленное понимание механизмов передачи рисков и финансовых потерь в банковской сфере становится не просто актуальным, а жизненно важным для обеспечения стабильности как отдельных финансовых институтов, так и экономики в целом.

Настоящая работа ставит своей целью не только систематизировать теоретические основы банковских рисков и современные подходы к их управлению, но и детально рассмотреть специфические каналы распространения системных рисков, особенности российской регуляторной среды, а также влияние новейших технологий, таких как искусственный интеллект и кибербезопасность, на трансформацию риск-профиля банков. Мы стремимся создать исчерпывающее исследование, которое станет надежной методологической базой для студентов и аспирантов, специализирующихся в области банковского дела и риск-менеджмента, предоставляя им глубокий аналитический материал и актуальные практические кейсы. Структура работы логично выстроена от фундаментальных понятий до комплексного анализа современных вызовов и практических решений, опираясь на авторитетные научные источники и официальные регуляторные документы.

Теоретические основы банковских рисков и их классификация

Банковская деятельность, по своей сути, является управлением рисками; каждый кредит, каждая инвестиция, каждая операция содержат в себе потенциал как для прибыли, так и для убытков, и понимание этой двойственной природы лежит в основе всех аспектов банковского дела.

Понятие и сущность банковского риска

В самом широком смысле, банковский риск — это вероятность наступления неблагоприятных событий, способных повлечь за собой финансовые потери для кредитной организации, снижение её прибыли или ухудшение показателей ликвидности. Это определение не просто академическое; оно закреплено в регуляторных документах, таких как Письмо Банка России от 23.10.2007 N 70-Т «О типичных банковских рисках». В этом документе подчеркивается, что риски могут быть обусловлены как внутренними факторами (неэффективное управление, ошибки персонала, сбои систем), так и внешними (экономические кризисы, изменения законодательства, геополитическая нестабильность). Сущность банковского риска заключается в неопределённости будущих результатов деятельности и потенциальной возможности отклонения фактических показателей от ожидаемых в худшую сторону. Именно эта неопределённость и делает управление рисками центральным элементом стабильности и устойчивости банковской системы, ведь без адекватного контроля над ними ни один банк не сможет долго оставаться на плаву.

Классификация банковских рисков

Для эффективного управления необходима систематизация. Банковские риски могут быть классифицированы по множеству критериев, что позволяет более точно идентифицировать их, оценивать и разрабатывать адекватные стратегии минимизации.

Критерий классификации	Примеры рисков/Пояснения
По источнику возникновения	Чистые риски: только потери (стихийные бедствия). Спекулятивные риски: потери или прибыль (рыночные колебания).
По уровню охвата	Риски микроуровня: риск отдельного клиента или операции. Риски макроуровня: системный риск банковского сектора, национальный, международный.
По факторам, вызывающим риск	Внутренние риски: ошибки персонала, сбои систем. Внешние риски: экономические кризисы, политическая нестабильность.
По времени возникновения	Ретроспективные: произошедшие события, для анализа. Текущие: возникающие в данный момент. Перспективные: прогнозируемые.
По степени зависимости от банка	Независимые: внешние, неконтролируемые (форс-мажор). Зависимые: внутренние, поддающиеся управлению.
По степени влияния на устойчивость	Финансовые: напрямую влияют на прибыль и капитал (кредитный, ликвидности, рыночный). Нефинансовые: косвенно влияют, через финансовые (операционный, репутационный).

Особое внимание уделяется разделению рисков на финансовые и нефинансовые, поскольку они по-разному воздействуют на ключевые показатели деятельности банка. Финансовые риски напрямую влияют на устойчивость позиций банка и его рентабельность, тогда как нефинансовые риски оказывают косвенное, но не менее значимое влияние, часто через взаимосвязь с финансовыми. Например, сбой в IT-системе (операционный риск) может привести к невозможности проведения платежей, что, в свою очередь, спровоцирует риск ликвидности и репутационный ущерб, демонстрируя, как кажущиеся незначительными сбои способны повлечь за собой каскад проблем.

Характеристика основных видов банковских рисков

Каждый вид риска имеет свои уникальные особенности, механизмы возникновения и методы управления.

• Кредитный риск — это, пожалуй, наиболее фундаментальный риск для любого банка. Он связан с возможностью неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору. В его состав входит риск концентрации, возникающий при чрезмерной концентрации кредитов у одного заемщика, в одной отрасли или географическом регионе, что делает банк уязвимым к проблемам в конкретной области.
• Риск ликвидности — это риск неспособности банка своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Он может возникнуть, если банк не может преобразовать активы в денежные средства без существенных потерь или привлечь финансирование по приемлемой цене. Это критически важный риск, поскольку его реализация может привести к быстрому краху даже внешне устойчивого банка, если не будет достаточного буфера для непредвиденных обстоятельств.
• Рыночный риск — риск потерь от неблагоприятных изменений рыночной стоимости активов и пассивов банка. Он включает в себя:
  • Фондовый риск: изменения цен на акции, облигации и другие ценные бумаги.
  • Процентный риск: колебания процентных ставок, влияющие на стоимость активов и пассивов.
  • Валютный риск: изменения курсов иностранных валют, влияющие на позиции банка в этих валютах.
  • Товарный риск: изменения цен на базовые товары, если банк имеет соответствующие позиции.
• Операционный риск — это риск убытков в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем, а также внешних событий. Согласно определению, данному в Базельских соглашениях, он включает юридический риск, но исключает стратегический и репутационный. Детализация показывает, что к операционным рискам относятся:
  • Риск персонала: ошибки, некомпетентность или противоправные действия сотрудников.
  • Риск процесса: сбои в операционных процедурах, некорректный учет операций.
  • Риск систем: отказы или сбои в информационных технологиях и программном обеспечении.
  • Риск внешних факторов: события вне контроля банка (например, природные катастрофы, террористические акты).
• Правовой риск — риск убытков из-за несоблюдения законодательства, ошибок в договорах, несовершенства правовой системы.
• Риск потери деловой репутации (репутационный риск) — риск возникновения убытков из-за негативного общественного мнения, потери доверия клиентов и партнеров.
• Стратегический риск — риск, связанный с ошибками в определении и реализации стратегических целей и планов развития банка.

Все эти риски взаимосвязаны и могут усиливать друг друга, создавая сложную сеть потенциальных угроз для финансовой стабильности.

Механизмы передачи и распространения финансовых рисков в банковской системе

Финансовые рынки — это сообщающиеся сосуды. Проблема в одной части системы неизбежно порождает волны, распространяющиеся по всей её структуре. Понимание этих механизмов передачи рисков имеет критическое значение для предотвращения системных кризисов.

Понятие системного риска и его влияние на экономику

Системный риск банковского сектора — это явление, при котором неспособность одного или нескольких участников финансового рынка выполнить свои обязательства приводит к цепной реакции неплатежеспособности и проблемам с ликвидностью у других финансовых институтов. В конечном итоге, это может вызвать кризис всей финансовой системы и оказать разрушительное воздействие на реальный сектор экономики.

Банк России регулярно анализирует системные риски в своих «Обзорах финансовой стабильности», подчеркивая, что такие риски способны влиять на финансовую нестабильность в экономике в целом, затрагивая кредитный и процентный риски как ключевые компоненты. Представьте себе домино: если падает одна фишка, она увлекает за собой остальные. В финансовом мире такой «фишкой» может быть крупный банк, испытывающий проблемы с ликвидностью или платежеспособностью. Его неспособность расплатиться по своим обязательствам перед другими банками, в свою очередь, ставит под угрозу их стабильность, и так далее по цепочке, пока не будет затронута вся система. Это приводит к так называемому «эффекту домино» или «контагиозному эффекту».

Каналы передачи системных рисков

Передача системных рисков — это многомерный процесс, который реализуется через несколько ключевых каналов, часто игнорируемых в поверхностном анализе.

1. Передача информации между рынками с различным уровнем ликвидности: В условиях кризиса информация о проблемах на одном сегменте рынка (например, рынке межбанковского кредитования) быстро распространяется на другие рынки. Это влияет на ожидания инвесторов, снижает доверие и может привести к пересмотру стоимости залога и денежных потоков. Например, слухи о проблемах с ликвидностью у одного крупного банка могут вызвать панические настроения у его контрагентов, что приводит к повышению ставок по межбанковским кредитам или полному их отсутствию, даже для относительно здоровых банков.
2. Ограничение возможностей рефинансирования на других рынках: Потери, понесенные на одном рынке, могут существенно ограничить возможности финансовых институтов по привлечению нового финансирования на других рынках. Это вынуждает их к ускоренной ликвидации активов, часто по заниженным ценам (так называемое «бегство в качество» или «fire sale»), что, в свою очередь, обесценивает аналогичные активы у других участников рынка, создавая порочный круг.
3. Увеличение премии за риск (снижение цен активов) из-за событий на других рынках: Когда на одном рынке происходят негативные события, инвесторы начинают воспринимать весь финансовый сектор как более рискованный. Это приводит к увеличению требуемой премии за риск по всем финансовым инструментам, что выражается в снижении цен на акции банков, росте стоимости их заимствований и, как следствие, снижении капитализации и прибыли.
4. Бизнес-стратегия (стратегическая комплементарность): Этот канал связан с тем, что многие банки и финансовые институты реагируют на кризисные сигналы схожим образом. Например, в условиях возрастающей неопределенности большинство банков одновременно начинают сокращать выдачу кредитов, ужесточать стандарты андеррайтинга и накапливать ликвидность. Такая «стратегическая комплементарность» приводит к снижению активности на межбанковском рынке, дефициту ликвидности в масштабах всей системы и, как следствие, углублению кризиса, даже если изначально проблемы были локальными.

Роль централизованного клиринга в концентрации системных рисков

Централизованный клиринг, осуществляемый специализированными клиринговыми палатами, является одним из наиболее эффективных инструментов для управления рисками отдельных участников финансового рынка. Он позволяет снижать контрагентский риск, стандартизировать процессы расчетов и минимизировать необходимость обмена крупными суммами между множеством участников. Однако, обладая этими преимуществами, централизованный клиринг одновременно концентрирует на себе системные риски обслуживаемых им сегментов финансового рынка. Клиринговая палата становится единой точкой отказа (single point of failure): если она сама столкнется с серьезными проблемами (например, из-за дефолта крупного участника, кибератаки или операционного сбоя), это может мгновенно парализовать весь рынок, который она обслуживает, и вызвать масштабные потери. Поэтому надёжность и устойчивость клиринговых систем находятся под особым контролем регуляторов, ведь потенциальный крах такой структуры может стать спусковым крючком для общесистемного кризиса.

Современные методы и инструменты управления банковскими рисками

Эффективное управление рисками — это непрерывный, многоэтапный процесс, требующий как фундаментальных методик, так и адаптации к постоянно меняющимся условиям. Банки постоянно совершенствуют свои инструменты, чтобы не только выявлять, но и предвосхищать потенциальные угрозы.

Общий процесс управления банковскими рисками

Управление рисками в банке представляет собой цикличный процесс, который можно разделить на несколько ключевых этапов:

1. Выявление угроз (идентификация рисков): На этом этапе определяются все потенциальные риски, которым подвержен банк. Это включает анализ всех операций, продуктов, внутренних процессов, а также внешних факторов.
2. Изучение и оценка рисков: После выявления риски анализируются с точки зрения их вероятности возникновения и потенциального масштаба потерь. Используются как качественные (экспертные оценки), так и количественные (статистические, математические модели) методы.
3. Разработка плана управления рисками: На основе оценки рисков формируются стратегии и тактики по их минимизации или предотвращению. Это могут быть изменения в бизнес-процессах, внедрение новых систем контроля, диверсификация портфелей и так далее.
4. Наблюдение и контроль за исполнением поставленных задач: На этом этапе осуществляется мониторинг выполнения разработанных планов, отслеживается динамика рисков и эффективность применяемых мер.
5. Минимизация рисков: В случае реализации рисков или при выявлении новых угроз применяются заранее разработанные или оперативно формируемые меры по снижению потерь и восстановлению нормальной деятельности.

Методы оценки и управления кредитным риском

Кредитный риск, будучи одним из ключевых, требует наиболее тщательной оценки и управления.

• Экспертный анализ: Этот метод опирается на субъективную оценку кредитоспособности заемщика экспертами (кредитными аналитиками), учитывающими широкий спектр качественных характеристик: репутацию, опыт руководства, качество менеджмента, отраслевые риски и так далее.
• Скоринг: Использует методы математической статистики для присвоения заемщику баллов (скоринговых баллов) на основе его количественных характеристик (доход, кредитная история, возраст, образование). Скоринг позволяет автоматизировать процесс оценки и снизить влияние человеческого фактора.
• Автоматизированные системы: Современные банки все чаще применяют комплексные автоматизированные системы, сочетающие элементы экспертного анализа и скоринга. Эти системы, включая системы кредитного скоринга и оценки кредитного портфеля, позволяют обрабатывать огромные объемы данных, значительно повышая точность и скорость оценки.
• Статистический метод оценки кредитного портфеля: Применяется для анализа совокупности кредитов. Используются такие инструменты, как:
  • Дисперсия (σ²): мера разброса значений в портфеле.
  • Стандартное отклонение (σ): корень из дисперсии, показывает среднее отклонение от среднего.
  • Коэффициент вариации (V): отношение стандартного отклонения к среднему значению, позволяет сравнивать риски портфелей с разной доходностью.
  • Асимметрия: показывает, насколько распределение отклоняется от симметричного, указывая на преобладание больших или малых рисков.
• Аналитический метод: Заключается в определении максимально возможного убытка (потерь) и уровня допустимой угрозы для каждого банковского продукта или портфеля. Это позволяет установить лимиты и разработать адекватные стратегии хеджирования.

Методы оценки и управления риском ликвидности

Риск ликвидности критически важен для выживания банка. Управление им включает:

• Диверсификация портфеля активов: Распределение активов по различным типам, срокам и эмитентам ��ля снижения зависимости от одного источника ликвидности.
• Обеспечение регулярного фондирования: Постоянный мониторинг и планирование источников привлечения средств (депозиты, межбанковские кредиты, выпуск облигаций).
• Разработка стратегий управления ликвидностью: Создание стресс-сценариев, планов действий в чрезвычайных ситуациях, буферных запасов ликвидных активов.
• Коэффициентный метод анализа рисков ликвидности: Основан на расчете обязательных нормативов ликвидности, устанавливаемых Центральным банком. В России это, в частности, норматив мгновенной ликвидности (Н2) и норматив долгосрочной ликвидности (Н3), установленные Положением Банка России от 03.12.2015 N 511-П.
  • Норматив мгновенной ликвидности (Н2) рассчитывается как отношение высоколиквидных активов к обязательствам до востребования и на срок до 30 календарных дней. Формула:
    Н2 = (ЛАмгн) / (Опотр) ≥ 15%
    где ЛА_мгн — ликвидные активы до востребования; О_потр — обязательства до востребования.
  • Норматив долгосрочной ликвидности (Н3) рассчитывается как отношение долгосрочных активов к долгосрочным обязательствам. Формула:
    Н3 = (КЛдл) / (Одл) ≤ 120%
    где КЛ_дл — капитал и ликвидные активы на срок свыше одного года; О_дл — обязательства на срок свыше одного года.
• Методы управления ликвидностью: Включают продажу активов (ценные бумаги, части кредитного портфеля) и активное привлечение финансирования (например, через операции РЕПО или займы на межбанковском рынке).

Методы минимизации операционного риска

С учетом всеобщей цифровизации, операционный риск приобретает особое значение.

• Автоматизированные системы управления операционными рисками (СУОР): С 1 января 2022 года все банки в России обязаны применять автоматизированные СУОР в соответствии с Положением Банка России от 08.04.2020 N 716-П. Эти системы позволяют выявлять, оценивать, мониторить и контролировать операционные риски, а также накапливать данные об инцидентах для последующего анализа и предотвращения.
• Совершенствование систем внутреннего аудита: Регулярные проверки внутренних процессов, систем и контроля помогают выявлять уязвимости и потенциальные источники операционных рисков.
• Оптимизация схем документооборота и внутренних методик: Четко регламентированные, прозрачные и эффективные внутренние процедуры снижают вероятность ошибок и злоупотреблений.
• Технико-экономическое обеспечение операций: Инвестиции в надежные и современные информационные технологии, а также их регулярное обновление и обслуживание, минимизируют риски сбоев систем.
• Продуманная ресурсная, материально-техническая и кадровая политика: Компетентный, обученный персонал, адекватное материально-техническое обеспечение и эффективная система мотивации снижают риски, связанные с человеческим фактором и нехваткой ресурсов.

Регуляторная среда и комплаенс в контексте передачи рисков

Регуляторная среда играет ключевую роль в формировании культуры управления рисками в банковском секторе. Она не только устанавливает правила игры, но и создает механизмы для предотвращения системных кризисов и защиты интересов вкладчиков и всей экономики.

Роль Центрального банка РФ в надзоре и регулировании рисков

Центральный банк Российской Федерации является главным регулятором и надзорным органом в банковской системе страны. Его деятельность направлена на поддержание финансовой стабильности и минимизацию системных рисков.

• «Обзор финансовой стабильности»: Банк России регулярно, раз в полгода, публикует «Обзор финансовой стабильности», в котором проводит анализ системных рисков банковского сектора. В последние три года в качестве ключевых компонентов системного риска выделяются кредитный и процентный риски, что обусловлено высокой волатильностью рынка. Этот документ является важным ориентиром для банков и рынка в целом, позволяя оценивать текущие угрозы и тенденции.
• Системно значимые банки: ЦБ РФ выделяет так называемые системно значимые кредитные организации. По состоянию на 18 октября 2024 года, этот перечень включает 13 банков. Критерии для включения в этот список включают размер банка по активам, его взаимосвязь с финансовой системой (как много других участников зависят от него) и сложность проводимых операций. Для таких банков разрабатываются особые методики эффективного банковского надзора, направленные на минимизацию системного риска, поскольку их потенциальный крах может иметь катастрофические последствия для всей экономики.

Нормативно-правовая база регулирования банковских рисков в РФ

Российская нормативно-правовая база по регулированию банковских рисков достаточно обширна и постоянно совершенствуется.

• Письмо Банка России от 23.10.2007 N 70-Т «О типичных банковских рисках»: Этот документ является одним из основополагающих, предоставляя подробную трактовку банковского риска и выделяя его основные виды: кредитный, страновый, рыночный (фондовый, валютный и процентный), ликвидности, операционный, правовой, потери деловой активности и стратегический риски. Оно служит методической основой для банков при построении собственных систем управления рисками.
• Положение Банка России от 03.12.2015 N 511-П: Данное положение регулирует порядок расчета и применения банками с универсальной лицензией и небанковскими кредитными организациями показателей текущей ликвидности (Н2) и долгосрочной ликвидности (Н3). Эти нормативы являются ключевыми для контроля за риском ликвидности и обеспечения способности банков своевременно выполнять свои обязательства.
• Положение Банка России от 08.04.2020 N 716-П: Этот документ устанавливает строгие требования к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе. Он обязывает банки внедрять автоматизированные СУОР, что отражает возрастающую зависимость финансового сектора от технологий и необходимость адекватного реагирования на технологические риски.

Банковский комплаенс как инструмент предотвращения финансовых потерь

Банковский комплаенс (от англ. compliance — соответствие) — это важнейшая система контроля и управления рисками, направленная на обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства, внутренних регламентов, международных стандартов и этических норм. Его основная задача — предотвращение незаконных операций и защита репутации банка.

Комплаенс играет центральную роль в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (AML — Anti-Money Laundering), и финансированию терроризма (CFT — Combating the Financing of Terrorism). В России основополагающим документом в этой сфере является Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Ключевые элементы комплаенс-системы включают:

• Процедуры «Знай своего клиента» (KYC — Know Your Customer): Это комплекс мероприятий по идентификации и верификации клиентов, пониманию целей и характера их финансовых операций. Банки обязаны собирать и анализировать информацию о своих клиентах, чтобы исключить их участие в подозрительных схемах.
• Должная осмотрительность (Due Diligence): Более глубокая и всесторонняя проверка клиента или сделки, особенно при работе с высокорисковыми сегментами или в сложных международных операциях. Она позволяет оценить добросовестность контрагента и минимизировать связанные с ним риски.

Последствия несоблюдения комплаенс-требований

Некачественное проведение комплаенс-процедур или их полное игнорирование может привести к чрезвычайно серьезным последствиям для банка.

• Многомиллионные штрафы: За нарушения законодательства в сфере AML/CFT предусмотрены крупные административные штрафы. Например, согласно Статье 15.27 КоАП РФ, неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов может повлечь административные штрафы для юридических лиц до 1 миллиона рублей.
• Отзыв лицензии: При повторных или особо грубых нарушениях, а также в случае выявления систематических схем по отмыванию денег, Банк России имеет право отозвать лицензию у банка. Это является высшей мерой наказания и означает фактическое прекращение его деятельности.
• Репутационный ущерб: Даже если банк не понесет прямых финансовых потерь или не будет лишен лицензии, нарушение комплаенс-требований наносит непоправимый удар по его деловой репутации, что влечет за собой отток клиентов, снижение доверия партнеров и инвесторов.

Влияние новых технологий и киберугроз на профиль банковских рисков

Цифровая трансформация, активно проникающая во все сферы экономики, кардинально меняет и банковский ландшафт. Новые технологии не только открывают беспрецедентные возможности для развития, но и порождают новые виды рисков, которые требуют инновационных подходов к управлению.

Цифровизация и изменение характера операционного риска

Исторически, операционный риск был тесно связан с человеческим фактором. Ошибки сотрудников, несоблюдение процедур, мошенничество — все это составляло значительную долю операционных потерь. Цифровизация, внедрение автоматизированных систем и роботизация многих процессов привели к уменьшению ошибок со стороны персонала. Однако это не означает исчезновения операционного риска, а скорее его трансформацию. Теперь банки гораздо сильнее зависят от надежности информационных и технологических систем. Сбои в этих системах, ошибки в алгоритмах или их некорректная эксплуатация могут привести к существенным финансовым потерям и параличу деятельности. Это подтверждается Положением Банка России N 716-П, которое обязывает банки внедрять автоматизированные системы управления операционными рисками, признавая изменение их характера и возрастающую зависимость от технологий. Таким образом, человеческий фактор переместился от рутинных ошибок к вопросам проектирования, внедрения и обслуживания сложных IT-систем, а также к обеспечению кибербезопасности, что требует совершенно иного уровня квалификации и ответственности.

Основные угрозы кибербезопасности в банковской сфере

С ростом цифровизации банковский сектор стал одной из главных мишеней для киберпреступников. Угрозы становятся все более изощренными и разнообразными.

• Вредоносное и вымогательское ПО (ransomware): Программы-вымогатели блокируют доступ к данным или системам банка, требуя выкуп. Это может парализовать операции и нанести огромный финансовый и репутационный ущерб.
• Фишинговые письма и социальная инженерия: Мошенники используют поддельные электронные письма, сообщения или звонки, чтобы обманом заставить сотрудников или клиентов раскрыть конфиденциальную информацию (пароли, коды доступа).
• Неправомерный доступ к информации (утечка данных): Компрометация баз данных клиентов или внутренних систем приводит к утечке персональных данных, финансовых сведений, коммерческих тайн, что влечет за собой штрафы, судебные иски и потерю доверия.
• Проникновение через мобильные приложения: Уязвимости в мобильных банковских приложениях могут быть использованы для кражи средств или доступа к аккаунтам клиентов.
• Несанкционированный доступ к криптовалюте: С ростом интереса к цифровым активам, банки, работающие с криптовалютами, сталкиваются с рисками их кражи или манипуляций.
• Атаки на цепочки поставок: Киберпреступники могут атаковать сторонних поставщиков IT-услуг или программного обеспечения, используемого банками, чтобы получить доступ к их системам через менее защищенные звенья.

Последствия кибератак могут быть катастрофическими: нарушение работы предприятия, масштабные финансовые потери, длительный репутационный ущерб и снижение конкурентоспособности.

Применение искусственного интеллекта в управлении рисками

Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение становятся мощными союзниками банков в борьбе с рисками, предоставляя беспрецедентные возможности для анализа данных и автоматизации процессов.

• Прогнозирование и управление рисками: ИИ-модели способны анализировать огромные объемы исторических и текущих данных для выявления скрытых закономерностей, прогнозирования возникновения рисков (кредитных, рыночных, операционных) и их потенциальных последствий.
• Расширенный анализ данных: Традиционные методы анализа ограничены объемом и сложностью данных. ИИ позволяет работать с гораздо более широкими и разнородными массивами данных, включая неструктурированные (текстовые, голосовые), значительно повышая глубину и точность анализа.
• Прогнозирование тенденций: ИИ может выявлять зарождающиеся тенденции на рынке, изменения в поведении клиентов, что помогает банкам оперативно корректировать свои стратегии и минимизировать риски.
• Автоматизация инвестиций: ИИ-алгоритмы могут оптимизировать инвестиционные портфели, автоматически реагируя на рыночные изменения и управляя рисками в реальном времени.
• Предотвращение мошенничества: Это одна из наиболее успешных областей применения ИИ. Модели машинного обучения обучаются на данных о мошеннических транзакциях, чтобы в режиме реального времени распознавать аномалии и подозрительные операции, блокируя их до нанесения ущерба.
• Повышение точности PD/LGD: Во внутренних рейтинговых моделях (Internal Ratings-Based, IRB), используемых для расчета достаточности капитала, ИИ и машинное обучение значительно повышают точность расчета вероятности дефолта (PD — Probability of Default) и уровня потерь при дефолте (LGD — Loss Given Default). Это позволяет более адекватно оценивать кредитный риск и оптимизировать резервирование.
• Минимизация риска недосмотра и предвзятости: Автоматизированный анализ на базе ИИ исключает человеческий фактор, снижая вероятность ошибок, недосмотра или субъективной предвзятости в процессе оценки рисков, обеспечивая более объективный и надежный результат.
• Повышение эффективности и скорости операций: ИИ позволяет автоматизировать рутинные задачи, ускорять процессы принятия решений и повышать общую операционную эффективность.

Стратегии центральных банков по борьбе с кибератаками

Признавая растущие риски кибербезопасности, центральные банки по всему миру активно разрабатывают и внедряют стратегии по защите финансовой системы.

• Наращивание бюджетов: Существенное увеличение инвестиций в технологии киберзащиты, обучение персонала и создание специализированных подразделений.
• Разработка нормативных актов: Выпуск рекомендаций и обязательных положений по обеспечению кибербезопасности для всех участников финансового рынка. Например, Банк России опубликовал «Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2022-2024 годов», направленные на повышение устойчивости сектора к киберугрозам и развитие механизмов обмена информацией об инцидентах.
• Создание платформ для обмена информацией: Центральные банки активно способствуют созданию механизмов обмена информацией об инцидентах кибербезопасности между банками и регуляторами, что позволяет оперативно реагировать на новые угрозы.
• Проведение стресс-тестирования на киберустойчивость: Регулярные учения и тесты, имитирующие кибератаки, помогают банкам выявлять слабые места в своих системах защиты и улучшать готовность к реальным угрозам.

Факторы финансовых потерь и стратегии их минимизации

Финансовые потери — это неизбежная часть банковской деятельности, но их масштабы и частоту можно контролировать. Понимание причин этих потерь и разработка эффективных стратегий минимизации являются краеугольным камнем успешного риск-менеджмента.

Причины возникновения финансовых потерь в банковской деятельности

Финансовые потери в банковской сфере могут быть вызваны множеством факторов, которые часто действуют взаимосвязано:

• Неспособность кредитной организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме: Это прямой результат реализации риска ликвидности. Если банк не может привлечь достаточно средств или быстро реализовать активы по справедливой цене, он не в состоянии погасить свои долги перед вкладчиками, кредиторами или контрагентами.
• Несбалансированность финансовых активов и обязательств: Несоответствие сроков или валют активов и пассивов (например, привлечение краткосрочных депозитов для выдачи долгосрочных кредитов) создает структурный риск, который может привести к потерям при изменении рыночных условий.
• Неожиданные изменения рыночной стоимости различных финансовых инструментов: Реализация рыночного риска – колебания цен на акции, облигации, валютные курсы или процентные ставки могут привести к обесценению активов банка и снижению его капитальной базы.
• Неправильный выбор объектов вложения средств: Неэффективная кредитная политика, выдача кредитов ненадежным заемщикам или инвестиции в высокори��ковые проекты являются прямой причиной кредитного риска, который может привести к массовым невозвратам и банкротству банка.
• Излишняя ликвидность: Парадоксально, но избыток ликвидности также может быть причиной потерь. Если банк держит слишком много средств в низкодоходных или беспроцентных активах, это приводит к потере потенциальной доходности и снижению рентабельности.
• Факторы возникновения операционного риска: Как было рассмотрено ранее, к ним относятся несоответствие внутренних процессов законодательству или их нарушение сотрудниками, некомпетентность или ошибки персонала, несоответствие или отказ используемых систем, а также внешние события (природные катаклизмы, теракты).

Универсальные и специфические методы минимизации рисков

Стратегии минимизации рисков должны быть комплексными и включать как общие, так и специфические подходы для каждого вида рисков.

Универсальные методы:

• Выявление и оценка рисков: Как уже упоминалось, это первый и самый важный шаг. Эффективная система мониторинга внутренних и внешних изменений, а также стратегических целей банка и сложившейся практики, позволяет своевременно идентифицировать угрозы.
• Страхование: Передача части ответственности за потенциальный ущерб страховой компании. Банки страхуют свои активы, ответственность перед клиентами, риски, связанные с крупными сделками.
• Лимитирование: Установление строгих лимитов на различные виды операций, уровень концентрации рисков (например, на одного заемщика, отрасль, страну), объем открытых валютных позиций.

Специфические методы:

• Для снижения кредитного риска:
  • Диверсификация кредитного портфеля: Распределение кредитов между большим числом заемщиков, отраслей, регионов, что снижает зависимость от проблем в каком-либо одном сегменте.
  • Комплексная система оценки финансового состояния контрагентов: Тщательный андеррайтинг, использование скоринговых систем, глубокий анализ финансовой отчетности и бизнес-планов заемщиков.
  • Использование обеспечения: Требование залога, поручительств, банковских гарантий.
• Для снижения операционного риска:
  • Совершенствование систем внутреннего контроля и аудита: Регулярные проверки и независимая оценка эффективности внутренних процессов.
  • Разработка четких регламентов и процедур: Минимизация двусмысленностей и возможностей для ошибок.
  • Инвестиции в современные технологии: Надежные IT-системы, резервное копирование данных, планы восстановления после сбоев.
  • Обучение персонала: Повышение квалификации сотрудников, формирование культуры ответственного отношения к рискам, проведение тренингов по кибербезопасности.
• Для предотвращения киберугроз:
  • Комплексные и надежные меры безопасности: Внедрение многоуровневых систем защиты (файрволы, антивирусы, системы обнаружения вторжений, шифрование данных).
  • Эффективные меры защиты операционных систем, программ и сетей: Регулярное обновление ПО, использование защищенных протоколов связи, сегментация сетей.
  • Обучение персонала: Сотрудники являются первым уровнем защиты. Проведение регулярных тренингов по кибергигиене, распознаванию фишинга, правилам работы с конфиденциальной информацией.
  • Планы реагирования на инциденты: Разработка четких алгоритмов действий в случае кибератаки для минимизации ущерба и быстрого восстановления.

Применение этих стратегий позволяет банкам не только снижать вероятность финансовых потерь, но и быстрее восстанавливаться после их возникновения, поддерживая свою устойчивость и доверие клиентов.

Практические аспекты и эмпирические исследования механизмов передачи рисков

Теоретические концепции обретают полноту и значимость только тогда, когда они подтверждаются реальной практикой и эмпирическими данными. Анализ конкретных кейсов позволяет увидеть, как механизмы передачи рисков работают в реальном мире и насколько эффективны применяемые методы управления.

Системно значимые банки в РФ: анализ рисков и надзорные подходы

Особая категория в российской банковской системе — это системно значимые банки, которых, по состоянию на 18 октября 2024 года, в перечне Банка России числится 13. Эти кредитные организации играют ключевую роль в финансовой стабильности страны, и их потенциальные проблемы могут вызвать цепную реакцию по всей экономике. Поэтому Банк России применяет к ним усиленный надзор.

• Анализ рисков: В рамках надзорных мероприятий, а также в своих «Обзорах финансовой стабильности», Банк России уделяет особое внимание анализу рисков системно значимых банков. На протяжении последних трех лет кредитный риск остается одним из ключевых компонентов системного риска российской банковской системы. Это связано как с общей экономической ситуацией, так и с масштабами кредитного портфеля таких банков. Кроме того, процентный риск также выделяется как значимый фактор из-за повышенной волатильности на финансовых рынках. Колебания процентных ставок могут существенно влиять на прибыль и капитал банков, особенно тех, у кого есть большая несбалансированность процентных активов и пассивов.
• Надзорные подходы: Для системно значимых банков Банк России разрабатывает и применяет специализированные методики эффективного надзора. Эти методики включают более частые и глубокие проверки, повышенные требования к капиталу и ликвидности, а также обязательное стресс-тестирование по различным сценариям. Цель таких мер — убедиться, что эти банки обладают достаточным запасом прочности, чтобы выдерживать значительные потрясения и не становиться источниками системных рисков.

Кейсы реализации финансовых потерь и их предотвращения (на примере российских и зарубежных банков)

Практические примеры ярко иллюстрируют, как риски реализуются и как их можно минимизировать.

• Отзыв лицензии у Киви Банка (февраль 2024 года): Этот недавний случай в российской практике стал наглядным примером последствий несоблюдения комплаенс-требований. Отзыв лицензии произошел из-за систематических нарушений требований ЦБ РФ к комплаенс-процедурам, что позволило Киви Банку проводить высокорисковые операции. В частности, речь шла о транзакциях, связанных с криптообменниками, онлайн-казино и букмекерскими конторами, что является прямым нарушением Федерального закона №115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Этот кейс подчеркивает критическую важность банковского комплаенса не только для предотвращения потерь, но и для сохранения лицензии.
• Commonwealth Bank of Australia (CBA) и ИИ в борьбе с мошенничеством: Этот зарубежный пример демонстрирует успешное применение искусственного интеллекта. CBA использует ИИ-аналитику данных для обработки огромных объемов информации, автоматизированной обработки документов, а также для улучшения безопасности и обнаружения мошенничества. В результате внедрения ИИ-систем банку удалось значительно сократить потери клиентов от мошеннических схем, повысив эффективность выявления подозрительных транзакций и предотвращая их в реальном времени.
• Применение ИИ в клиентских сервисах российских банков:
  • Чат-бот на базе ИИ в Т-Банке (ранее Тинькофф Банк): Этот чат-бот обрабатывал более 40% всех обращений клиентов. Экономия для финансовой организации, по оценкам, составляла более 200 миллионов рублей в месяц. Это свидетельствует об эффективности ИИ в автоматизации рутинных операций, снижении операционных расходов и улучшении качества обслуживания клиентов.
  • ИИ-помощник в Хоум Кредит Банке: 91% клиентов после консультации с ИИ-помощником не просят связать их с живым оператором. Это подчеркивает способность ИИ эффективно решать вопросы клиентов, сокращая нагрузку на колл-центры и повышая удовлетворенность клиентов за счет скорости и доступности сервиса.

Эти кейсы показывают, что механизмы передачи рисков могут быть как разрушительными (Киви Банк), так и управляемыми, если банк активно внедряет современные технологии и следует регуляторным требованиям (CBA, Т-Банк, Хоум Кредит Банк).

Эмпирические данные и статистика финансовых потерь

К сожалению, общая консолидированная статистика финансовых потерь от различных видов рисков для российского банковского сектора за последние 3-5 лет, доступная в открытых источниках, часто не детализирована до уровня, который позволяет провести глубокий эмпирический анализ по каждому виду риска. Однако данные из «Обзоров финансовой стабильности» Банка России и ежеквартальных отчетов банков позволяют получить общее представление:

• Кредитный риск: Продолжает оставаться основным источником потерь для российских банков, особенно в периоды экономической нестабильности. Рост просроченной задолженности и необходимость формирования резервов под возможные потери по кредитам напрямую влияют на финансовые результаты. В последние годы, в условиях санкционного давления и структурной перестройки экономики, наблюдается рост неопределенности, что оказывает дополнительное давление на качество кредитных портфелей.
• Операционный риск: С ростом цифровизации и кибератак, потери от операционного риска показывают устойчивую тенденцию к росту. Это включает потери от сбоев систем, человеческих ошибок, а также от киберпреступлений (фишинга, вирусов-вымогателей). Хотя конкретные цифры по потерям от кибератак часто не публикуются, Банк России неоднократно указывал на возрастающую значимость этой угрозы.
• Рыночный риск: Волатильность на валютном и фондовом рынках, особенно в условиях геополитической напряженности, приводит к периодическим потерям от рыночного риска. Банки, имеющие значительные открытые позиции в иностранной валюте или ценных бумагах, наиболее подвержены этим колебаниям.

Недостаток детализированных публичных данных по конкретным видам потерь свидетельствует о необходимости дальнейших исследований и большей прозрачности со стороны регуляторов и самих банков, что могло бы способствовать более глубокому пониманию и эффективному управлению рисками.

Заключение

Исследование механизмов передачи рисков и финансовых потерь в банковской сфере позволило нам глубоко погрузиться в сложную и многогранную область, имеющую критическое значение для стабильности всей экономической системы. Мы убедились, что банковский риск — это не просто абстрактное понятие, а реальная возможность понесения потерь, обусловленная как внутренними, так и внешними факторами.

В ходе работы были детально рассмотрены теоретические основы и всесторонняя классификация банковских рисков, включая финансовые (кредитный, ликвидности, рыночный) и нефинансовые (операционный, правовой, репутационный, стратегический), с учетом их взаимосвязей. Особое внимание было уделено комплексному анализу механизмов передачи системных рисков, которые, как показал опыт, могут распространяться по финансовой системе через информационные потоки, ограничения рефинансирования, изменение премий за риск и стратегическую комплементарность бизнес-стратегий. Централизованный клиринг, хотя и является эффективным инструментом, также был признан концентратором системных рисков, что требует особого внимания со стороны регуляторов.

Анализ современных методов и инструментов управления рисками продемонстрировал непрерывное развитие этой области: от экспертного анализа и скоринга до сложных автоматизированных систем, использующих статистические и аналитические подходы. Было подчеркнуто значение диверсификации портфелей, регулярного фондирования и соблюдения обязательных нормативов ликвидности (Н2, Н3).

Ключевым аспектом исследования стала роль регуляторной среды и комплаенса. Детальный разбор нормативно-правовой базы РФ, включая Письмо Банка России №70-Т, Положения №511-П и №716-П, а также Федеральный закон №115-ФЗ, показал, как регуляторные требования формируют стандарты риск-менеджмента и противодействия финансовым преступлениям. Кейс Киви Банка ярко проиллюстрировал катастрофические последствия несоблюдения комплаенс-требований.

Влияние новых технологий, таких как ИИ и киберугрозы, на профиль банковских рисков стало одной из центральных тем. Мы выяснили, что цифровизация трансформирует операционный риск, смещая акцент с человеческого фактора на зависимость от информационных систем. Искусственный интеллект, в свою очередь, становится мощным инструментом для прогнозирования рисков, предотвращения мошенничества и повышения точности оценки кредитных рисков (PD и LGD), что подтверждается примерами Commonwealth Bank of Australia, Т-Банка и Хоум Кредит Банка. Стратегии центральных банков по борьбе с кибератаками, включая «Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на период 2022-2024 годов» Банка России, подчеркивают глобальное признание этой угрозы.

Наконец, систематизация факторов финансовых потерь и комплексные стратегии их минимизации, включающие страхование, диверсификацию, лимитирование, а также усиление кибербезопасности и обучение персонала, завершили картину эффективного риск-менеджмента.

Обобщая результаты, можно сделать вывод, что устойчивость банковской системы в условиях постоянно меняющегося мира напрямую зависит от глубокого понимания всех видов рисков, их механизмов передачи, а также от способности быстро адаптировать методы управления, интегрируя передовые технологии и строго соблюдая регуляторные требования. Дальнейшие исследования в этой области могут быть сосредоточены на более детальном эмпирическом анализе финансовых потерь в разрезе различных видов рисков с учетом специфики российского рынка, а также на разработке новых методов оценки и управления рисками, возникающими в связи с появлением децентрализованных финансов (DeFi) и новых цифровых активов.

Список использованной литературы

1. Алиев, Б.Х., Идрисова, С.К., Рабаданова, Д.А. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. 288 с.
2. Просалова, В.С., Николаева, А.А. Современный подход к банковским инновациям // Финансы и кредит. 2014. № 22. С. 13-22.
3. Лебедев, В.А., Леонтьева, А.Г. Новые подходы к анализу финансово-экономической безопасности банковской деятельности // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. С. 348.
4. Ванькович, И.М. Финансовые риски: теоретические и практические аспекты // Российское предпринимательство. 2014. № 13. С. 18–33.
5. Иода, Е.В., Мешкова, Л.Л., Болотина, Е.Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация : учеб. пособие. Тамб. гос. техн. ун-та, 2014. 120 с.
6. Алиев, Б.Х., Султанов, Г.С., Салманов, С.И. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ БАНКА // Фундаментальные исследования. 2015. №2-15. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskami-kak-element-sistemy-vnutrennego-kontrolya-banka (дата обращения: 28.01.2016).
7. Юрлова, Н.С. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ // NAUKA-RASTUDENT.RU. 2015. №1 (13). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodov-upravleniya-riskami-zalog-uspeshnoy-raboty-predpriyatiya (дата обращения: 28.01.2016).
8. Романов, В.С., Бутуханов, А.В. Рискообразующие факторы: характеристика и влияние на риски. СПб.: НПО Омега, 2014. 417 с.
9. Зике, Р.В. Классификация рисков кредитной организации в целях внутреннего контроля // Российское предпринимательство. 2014. № 13. С. 34–40.
10. Рысина, Н.В. Управление и контроль над рисками в небольших коммерческих банках // Молодой ученый. 2014. № 2. С. 546–548.
11. Сергеева, О.И., Трофимов, Д.В. Сравнение нормативных документов банка России и рекомендаций Базельского комитета в области процентного риска. URL: http://rus.neicon.ru:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7412/1_Сергеева?%20Трофимов.pdf&sequence=1.
12. Субботина, К.Е., Кобзева, О.А. Особенности развития депозитных операций в банках России // Молодой ученый. 2014. № 7. С. 412–414.
13. Тарханова, Е.А., Пастухова, А.В. Страхование банковских кредитных рисков в коммерческом банке // Молодой ученый. 2014. № 5. С. 321–323.
14. Широнина, Е.М., Носова, С.А. Роль информационных технологий в управлении банковскими рисками // Молодой ученый. 2012. № 12. С. 291–293.
15. Basel II: Revised international capital framework. URL: http://www.bis.org/publ/bcbsca.htm.
16. Банковские риски. Банки.ру. URL: https://www.banki.ru/wikibank/bankovskie_riski/.
17. Системный риск банковского сектора. Банки.ру. URL: https://www.banki.ru/wikibank/sistemnyy_risk_bankovskogo_sektora/.
18. Оценка кредитного риска и ее методы. Platforma — Платформа больших данных. URL: https://platforma.bi/blog/otsenka-kreditnogo-riska-i-ee-metody/.
19. Методы оценки и минимизации кредитных рисков в деятельности банков. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-i-minimizatsii-kreditnyh-riskov-v-deyatelnosti-bankov.
20. Риск ликвидности. КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68224/5377fce95a0928a3f82025ed9966141444d320b3/.
21. Что такое ликвидность банка? Альфа Банк. URL: https://alfabank.ru/corporate/support/help/biznes-spravochnik/chto-takoe-likvidnost-banka/.
22. ОЦЕНКА БАНКОВСКОГО КРЕДИТНОГО РИСКА. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7277.
23. Операционный риск в коммерческом банке. КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/operatsionnyy-risk-v-kommercheskom-banke.
24. УДК 336.7 РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ БАНКОВ: АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/riski-likvidnosti-bankov-analiz-i-interpretatsiya-rezultatov/viewer.
25. ИИ в управлении рисками: структура и варианты использования. Visure Solutions. URL: https://visuresolutions.com/ru/ai-risk-management-framework-use-cases/.
26. Особенности управления операционными рисками белорусских банков и пути их усовершенствования. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-upravleniya-operatsionnymi-riskami-belorusskih-bankov-i-puti-ih-usovershenstvovaniya.
27. Управление ликвидностью: причины возникновения и методы борьбы. Т‑Банк. URL: https://www.tbank.ru/articles/kreditovanie/upravlenie-likvidnostyu-prichiny-vozniknoveniya-i-metody-borby/.
28. Блог FIS: Управление операционным риском в банке. URL: https://fis-group.ru/blog/upravlenie-operacionnym-riskom-v-banke/.
29. Системные риски в банковской сфере: понятие, критерии их идентификации и оценка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnye-riski-v-bankovskoy-sfere-ponyatie-kriterii-ih-identifikatsii-i-otsenka.
30. Чем опасен системный риск банковского сектора для экономики? Moneyman. URL: https://moneyman.ru/blog/sistemnyy-risk-bankovskogo-sektora-dlya-ekonomiki/.
31. КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-bankovskih-riskov.
32. Операционный риск. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA.
33. Информационная безопасность банков: угрозы, решения и стратегии защиты. Газпромбанк. URL: https://www.gazprombank.ru/press/articles/12338/.
34. Применение ИИ в банках: как применяется искусственный интеллект в финансовой сфере. Билайн Big Data & AI. URL: https://beeline.ai/cases/primenenie-ii-v-bankah-kak-primenyaetsya-iskusstvennyy-intellekt-v-finansovoy-sfere/.
35. Применение методов искусственного интеллекта в системе риск-менеджмента банка. КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-metodov-iskusstvennogo-intellekta-v-sisteme-risk-menedzhmenta-banka.
36. AI и low-code существенно трансформируют банковский риск-менеджмент. URL: https://bosfera.ru/bo/ai-i-low-code-sushchestvenno-transformiruyut-bankovskiy-risk-menedzhment.
37. Кибербезопасность в банковской сфере. Солантек. URL: https://solanteq.com/ru/solutions/articles/kiberbezopasnost-v-bankovskoy-sfere/.
38. Банковские риски. Сравни.ру. URL: https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/bankovskie-riski/.
39. Бекиш, К. банковские риски: сущность, классификация. URL: https://www.pdu.by/images/docs/science/conf/2019/Bekish-Stroganova.pdf.
40. Что такое банковский комплаенс. Райффайзенбанк. URL: https://www.raiffeisen.ru/wiki/chto-takoe-bankovskij-komplaens/.
41. Банковский комплаенс: ключевые аспекты проверки. Orion Solutions. URL: https://orionsolutions.ru/articles/bankovskij-komplaens/.
42. Банковский комплаенс: что происходит за кулисами и как подготовиться. AVAGARD. URL: https://avagard.ru/blog/bankovskiy-komplaens-chto-proishodit-za-kulisami-i-kak-podgotovitsya/.
43. Центральные банки и риски кибербезопасности. Econs.online. URL: https://econs.online/articles/tekhnologii/tsentralnye-banki-i-riski-kiberbezopasnosti/.
44. Искусственный интеллект в банках — применение и кейсы AI. SCAND. URL: https://scand.com/ru/company/blog/ai-in-banking/.
45. Анализ системных рисков в рамках макропруденциального стресс-тестирования. Банк России. URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/113110/20201225_sf_note.pdf.
46. Основные типы банковских рисков. КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tipy-bankovskih-riskov.
47. Минимизация банковских рисков. Platforma — Платформа больших данных. URL: https://platforma.bi/blog/minimizatsiya-bankovskikh-riskov/.
48. Сущность и факторы банковских рисков. КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-faktory-bankovskih-riskov.
49. БАНКОВСКИЕ РИСКИ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ. Успехи современного естествознания. URL: https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=43939.