Пример готовой курсовой работы по предмету: Эконометрика
Содержание
Введение. _______________________________________________ 2
Глава №
1. Методы планирования финансовых портфелей коммерческих банков. ____________________________________ 4
1.1 Структура банковской системы России __________________ 4
1.2 Факторы, влияющие на надёжность банков ______________ 4
1.3 Характеристики финансового состояния банков __________ 5
1.4 Система портфельного менеджмента____________________ 6
Глава №
2. Методика планирования оптимальной
системы портфелей банка. _________________________________ 9
2.1 Экономико-математическая постановка задачи ___________ 9
2.1.1 Цели оптимизации системы портфелей банка ___________ 9
2.1.2 Математическая постановка задачи, модель ____________10
2.1.3 Ограничения экономические нормативы
Инструкции № 1 ЦБР ______________________________________11
2.1.4 Собственные и технологические ограничения ____________18
2.2 Компьютерная реализация ______________________________19
2.2.1 Исходные данные задачи оптимизации _________________ 19
2.2.2 Результаты вычислений _______________________________22
2.3.Линейная форма нормативных ограничений _______________23
Заключение. ______________________________________________25
Библиография. 27
Выдержка из текста
Введение.
Общая социально-экономическая и политическая обстановка в России при-вела к крайней неустойчивости финансового рынка, что породило всё разрас-тающийся процесс банкротства банков. События последнего времени на фи-нансовом рынке России подтверждают правильность выводов специалистов Всемирного банка, которые ещё в 1992-93 годах предупреждали, что коммерческие банки в России неизбежно столкнутся с серьёзными проблемами, в том числе с проблемой грамотной оценки финансового состояния коммерческого банка.
Ситуация на финансовом рынке осложняется тем, что всё нарастающая неспособность коммерческих банков осуществлять платежи, выдавать долгосрочные кредиты для развития реального капитала неизбежно отразится на платёжеспособности предприятий и спровоцирует дальнейший спад производства. В обстановке экономического спада коммерческие банки работают в области повышенного риска. Об этом свидетельствуют наиболее распространённые причины банкротства банков:
- •отсутствие модельного подхода при анализе и планирова-
нии финансовых портфелей;
- •неудачные поиски участников нового капитала;
- •предоставление “плохих” кредитов;
- •неудачная торговля закладными ценными бумагами;
- •операции по торговле облигациями;
- •коррупция в рядах верхнего менеджмента;
- •неквалифицированное руководство, не умеющее вовремя
распознать риск потери активов; рост банковских издер-
жек;
- •превышение возможностей над спросом;
- •некачественный анализ информации о ситуации на финан-
совом рынке и клиентах банка;
•отсутствие стратегического планирования.
Помимо того, что результаты проводимого анализа позволяют предостеречь потребителей банковских услуг от проблемных банков, сами кредитные учреждения нуждаются в объективной и надёжной системе оценки текущего (и, возможно, перспективного) положения, так как, эффективность управления коммерческим банком определяет возможность осуществлять свою деятельность умело и в полном соответствии с нуждами и экономическими целями государства, чего не возможно добиться, не имея оперативной информации, не имея возможности сравнения с иными банками.
При планировании прежде всего определяются цели банка. Обычно банк стремится обеспечить прибыльность, рентабельность, устойчивость и платежеспособность. Эти цели зависят от участников банковских операций, субъектов, связанных с банком. Важнейший показатель деятельности любого банка – прибыльность и риск. В конце концов, коммерческий банк представляет собой предпринимательскую корпорацию, задачей которой является максимизация стоимости средств, внесенных акционерами в фирму при сохранении доступного уровня риска.
Цель данной работы в разработке операционной математической модели, позволяющей спланировать оптимальные с точки зрения максимизации банковской прибыли портфели коммерческого банка и в попытке доказать необходимость проведения подобного моделирования, привести имеющийся на сегодняшний день инструментарий оценки финансового состояния коммерческого банка.
Глава №
1. Методы планирования финансовых портфелей коммерческого банка.
1.1 Структура банковской системы России
Банковская система России является двухуровневой:
1 уровень — Центральный банк Российской Федерации;
- 2 уровень — кредитные организации, филиалы, представительства иностранных банков.
В законе РФ “ О банках и банковской деятельности в РФ” определяются следующие субъекты банковской системы.
Центральный банк РФ (Банк России) является юридическим лицом и имеет свой устав, утверждаемый Государственной Думой. Банк России — самостоятельное учреждение, осуществляющее свои расходы за счет собственных доходов. Он единственный банк в России, наделённый правом выпуска (эмиссии) наличных денег. Выполняет роль главного координирующего и регулирующего органа денежно-кредитной системы страны. Находится в собственности Российской Федерации [1, с.160].
Кредитная организация — юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Законом РФ “О банках и банковской деятельности”. Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество.
Банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц, размещать указанные средства от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц [2, с. 127].
1.2 Факторы, влияющие на надёжность банков
Надёжность банка зависит от множества различных факторов. Условно их можно разделить на внешние и внутренние (по некоторым источникам — экзогенные и эндогенные) [3, c. 103].
Ко внешним относятся факторы, обусловленные воздействием внешней среды на банк, то есть факторы, определяющие состояние финансового рынка,
Список использованной литературы
1.Роуз П.С. Банковский менеджмент. М.: Дело, 1995.
2.Банковское дело. /Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 1998. 576 с
3.Банковское дело: Учебник. 4-е изд., перераб. и доп. /Под ред. проф. Л.П. Кроливециной. М.: Финансы и статистика, 1999 464 с.
4.Симановский А.Ю. Проблемы и перспективы банковского надзора // Бизнес и банки. 1996. № 45.
5.Астахов А.В. Системный подход к управлению рисками крупных риссийских коммерческих банков // Деньги и кредит. 1998. № 1.
6.Симановский А.Ю. Об отдельных аспектах банковской деятельности.// Деньги и кредит. 1997. № 9.
7.Челноков В.А. Банки и банковские операции: Технологии банковских ссуд. Околобанковское рыночное пространство: Учеб. для вузов. М.: Высшая школа, 1998. 272 с.
8.Цисарь И.Ф., Чистов В.П., Лукьянов А.И. Оптимизация финансовых портфелей банков, страховых компаний, пенсионных фондов. М.: Дело, 1998. 128 с.
9.Основы банковского дела в РФ. Учебное пособие для вузов. / Под ред. О.Г. Семенюты. Ростов-н/Д: Феникс, 2001. 448 с.
10. Емельянов С.А., Майков Г.П. Оперативный нализ финансового состояния банков с использованием среды Windows Excel. // Приборы СУ. 1997. № 12.
11. Первозванский А.А., Первозванская Т.И. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 1994.
12. Синки Дж., мл. Управление финансами в коммерческом банке.: Пер. с англ. 4-го перераб. изд. М.: Прогресс, 1994.
13. Половинина Н.В. Проблемы дистанционного анализа при установлении лимитов по контрагентам в коммерческих банках // Банковское дело. 1996. № 2.
14. Солянкин А.А. Компьютеризация финансового анализа и прогнозирование в банке. / Под ред. Г.А.Титоренко. М.: Финстатинформ, 1998. 96 с.
15. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке. / Под ред. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. М.: Финансы и статистика, 2001. 256 с.
