Содержание
Введение
Глава 1. Кредитный риск в системе банковских рисков
1.1 Банковский риск: понятие и виды
1.2 Кредитный риск как основной элемент в системе банковских рисков
Глава 2 Анализ и оценка кредитного риска
2.1 Процесс и этапы анализа кредитного риска
2.2 Оценка кредитоспособности(надежности) заёмщика
2.3 Количественная оценка кредитного риска
Глава 3 Оценка финансового состояния российских коммерческих банков с помощью модели Альтмана
(Расчет показателей для банков ЗАО «ВТБ24» и ОАО «Сбербанк России»)
Заключение
Выдержка из текста
Банковский бизнес является одной из главных отраслей современной экономики. Важно поддерживать его устойчивое функционирование и развитие, так как от этого зависит успешность экономической деятельности предприятий и государства в целом. В современном мире банки вынуждены брать на себя высокие риски, поэтому во избежание банкротства и для достижения стабильного положения необходимо грамотно проанализировать и оценить эти риски для последующего эффективного управления.
….
Целью данной работы является изучение разнообразия методов измерения кредитного риска, используемых в российских коммерческих банках. Предмет исследования – кредитный риск, как основной банковский риск, и методы его оценки.
В процессе написания курсовой работы были поставлены следующие задачи: изучение методов измерения кредитного риска и понятий, связанных с данной темой, изучение нормативной базы регулирующей оценку кредитного риска в российских банках.
Структура данной работы состоит из введения, трех глав основной части, заключения и списка литературы. В первой главе основной части раскрывается само понятие банковского риска в общем и кредитного риска в частности, а так же объясняется его значение в системы рисков. Вторая глава объясняет значение анализа и оценки кредитного риска, рассматривает методы оценки кредитного риска, использующиеся в современной российской практике. В третьей главе рассматривается анализ модели Эдварда Альтмана, являющейся одним из методов измерения кредитного риска в банках. В ходе написания данной главы были использованы данные финансовой отчетности ЗАО «ВТБ24» и ОАО «Сбербанк России» и произведены расчеты Z-score
Список использованной литературы
1. Инструкция ЦБ РФ от 16.01.2004 г. №110-И «Об обязательных нормативах банков»
2. Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 г. №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»
3. Положение ЦБ РФ от 23.06.2004 г. №70-Т «О типичных банковских рисках»
4. Федеральный закон от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» .
5. Агеев, В.И. Основные модели оценки кредитного риска в коммерческом банке// [Электронный ресурс] /В.И. Агеев// Электронный научный журнал «Исследовано в России», 2011. – Режим доступа: http://zhurnal.ape.relarn.ru.articles/2011/066/pdf.
6. Андрианова, Л.Н. Рейтинг ценных бумаг: основы теории и практика//Диссертация//Финансовая академия при правительстве РФ//2002 г.//180 С.
7. Банковский надзор:европейский опыт и российская практика/Пер. с англ.;Под ред. М. Олсена. М.:Банк России, 2005
8. Велиева, И.С. Управление рисками в российских банках/И.С.Велиева//Эксперт.- 2011.- №6.- 24 С.
9. Волошин, И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы.- К.:Эльга, Ника-центр, 2004
10. Жариков В.В. Управление кредитными рисками: учебное пособие/В.В. Жариков, М.В, Жарикова, А.И.Евсейчев.- Тамбов: Изд-во Тамб.гос.тех.ун-та, 2009.- 244 С.
11. Злобина Е.И. Особенности развития стандартов кредитования физических лиц в российских коммерческих банках// Финансы и кредит. 2009. №30. С.37-42
12. Кабушкин С.Н. Управление банковским кредитным риском. М.: Новое знание,2006. 336 С.
13. Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков/Н.С. Костюченко. –СПб.: ИТД «Скифия» 2010.-440 С.
14. Кредитный скоринг. Методология оценки кредитоспособности заёмщика. www.consumerlending.ru
15. Лаврушин О.И. Банковские риски: учебное пособие/кол.авторов; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина и д-ра экон. наук, проф. Н.И. Валенцевой. – М.: КНОРУС, 2007. – 232 С.
16. Лазуков С. Рейтинговая оценка контрагента как фактор снижения риска кредитных операции/ С.Лазуков//Современный финансовый рынок РФ: материалы международной научно-практической конференции ,Пермь,2006
17. Луценко Е.В., Лебедев Е.А. Определение кредитоспособности физических лиц и риска их кредитования// Финансы и кредит. 2006. №32(236). С. 75-83
18. Матовников, М.Ю. Новации в регулировании: зло или благо?//Деньги и кредит.- 2012 г.- №9// С.30-34
19. Метелёв С.Е. Кредитный риск: методы оценки и пути минимизации: научное издание/Завгородняя Т.В., Метелёв С.Е., Машкина А.Н. Омск: Издатель ИП Погорелова Е.В., 2009.- 132 С.
20. Панова, Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: «ДиС», 1997. 464 С.
21. Пустовалова, Т.А. Построение модели оценки кредитного риска кредитного портфеля коммерческого банка (на основе методологии VAR).Научные доклады, №2(R)- 2010.СПб.:ВШМ СПбГУ, 2010.
22. Сафронова Т.Е. Методы минимизации кредитных рисков на основе оценки кредитоспособности заёмщиков//Извествия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2011. №24. С.435-330
23. Симонов, П.М. , Лазуков С.И. Оценка кредитного риска: актуальные практические вопросы// Вестник Пермского университета. 2009. Экономика. Вып.1(1). С.62-67
24. Тимкин, М. Кредитные риски: внутренние модели оценки// Журнал «БДМ.Банки и деловой мир», №1, 2007 г. – Режим доступа: base.garant.ru/5337188/
25. Уфимцев, А.А. Измерение валютных рисков с помощью методологии Value-at-Risk// Вестник Челябинского государственного университета. 2012. №8(262). Экономика. Вып. 36. С.137-142.
26. Цапаев, Д. Комплексный риск- менеджмент в банке// «Банковское обозрение», №3, март 2004 г.- Режим доступа: http://www.old.it2b.ru/it2b3.view3.page71.html
27. Шишкина, Н.Ф., Кузнецов, А.Ф. Анализ моделей прогнозирования вероятности банкротства предприятий// ГОУВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»//С.8
28. Cauoette J.B.,Altman E.I., Narayanan P. Managing credit risk: The next great financial challenge.- L.;John Wiley & Sons,Inc., 1998
29. Cossin D., Pirotte H. Advanced credit risk analysis.- Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2001
30. Credit Risk+ — A credit risk management framework. Technical Document. – L./N.Y.:Credit Suisse Financial Products, 1997
31. CreditMetrics- technical document.- N.Y.: J.P. Morgan &Co;., Inc., 1997
32. Kealhofer S. Portfolio management of default risk. Document №999-0000-033, revision 2.1. KMV Corporation, 1998
33. The IRB Approach: Consultative Document. Basel Committee on Banking Supervision, 2001
34. www.1fin.ru
35. www.audit-it.ru
36. www.banki.ru
37. www.fin-buh.ru
38. www.sberbank.ru
39. www.vtb24.ru