Пример готовой курсовой работы по предмету: Экономика
Содержание
Введение 3
Глава
1. Сущность фьючерсных контрактов 4
1.1. Понятие фьючерсной сделки и фьючерсного контракта 4
1.2. Ценообразование на фьючерсные контракты 6
1.3. Виды финансовых фьючерсных контрактов 11
Глава 2.Оценка стоимость фьючерсных контрактов 16
2.1.Методы расчета стоимости фьючерсного контракта 16
2.2. Фьючерсные цены и ожидаемые спотовые цены 19
2.3. Фьючерсные цены и текущие спотовые цены 22
Заключение 25
Список используемой литературы 26
Содержание
Выдержка из текста
Большая часть работ по данной тематике принадлежит иностранным исследователям. Теоретические аспекты исследуемой темы освещены в работах и высказываниях следующих экспертов:Роберт Колб, Роберт Мертон, ТоддЛофтон, Мертон Миллер, Марк Рубинстайн, Уильям Ф. Шарп, Джон Халл, МайронШоулс.Работа состоит из: введения, двуx глав, заключения, списка использованнойлитературы.
Производные инструменты часто становились объектом исследования ученых. При этом большая часть работ по данной тематике принадлежит иностранным исследователям. Теоретические аспекты исследуемой темы освещены в работах и высказываниях следующих экспертов: Роберт Колб, Фишер Блэк, Лоуренс Галитц, Роберт Мертон, Тодд Лофтон, Мертон Миллер, Марк Рубинстайн, Уильям Ф. Шарп, Джон Халл, Майрон Шоулс. Работа состоит из: введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.
Объектом исследования является фьючерсный контракт, а предметом – процессы, происходящие при работе на фьючерсных рынках. Рассмотреть методику определения цены фьючерсных контрактов, а также сокращение рисков;Третья показывает методы оценки доходности проведения фьючерсных операций.
Нормативной базой являются труды таких авторов, как Авдеев Л.А., Адоньева Д.О., Афанасьева Г.А., Балабушкин А.Н., Буренин А.Н., Берзон Н.И., Жуков Е.Ф., Лякин А.Н., Лофтон Т., Ульянов В.И., Янукян М.Г. и др.
Существуют труды, которые посвящены отдельным элементам рынка. Внимание их авторов прежде всего сосредоточено на кредитном, валютном и товаром сегментам рынка. Среди них такие российские ученые, как А.Н.Буренина, Т.Ю. Сафонов, Л.А. Чалдаев и т.д.
Фьючерсные и форвардные контракты имеют особую привлекательность для инвесторов, стремящихся к хеджированию рисков и стабильным инвестициям.Выявить сущность фьючерсных контрактов;Определить роль форвардных и фьючерсных контрактов в управлении рисками;
В литературе предпринимались попытки определить основные понятия биржевой торговли, методы ее осуществления и особенности развития в современных условиях, однако в большинстве случаев публикации носили описательный характер; исследования проводились с позиций ранее действовавшего гражданского законодательства, в настоящий момент утратившего силу. Многие вопросы, непосредственно связанные с правовым регулированием биржевых сделок, вообще не подвергались достаточному научному анализу.
Сходство и различия форвардных и фьючерсных контрактов, их особая роль на вторичном рынке ценных бумаг, количество реализуемых сделок – все это представляет интерес, как с теоретической, так и с практической точки зрения.Цель исследований состоит в рассмотрении сущности форвардных и фьючерсных контрактов и выявлении основ их привлекательности для инвесторов.• рассмотреть методы хеджирования форвардными и фьючерсными контрактами.
Главным методологическим принципом управления рисками является обеспечение сопоставимости оценки полезности и меры риска за счет измерения обоих этих показателей в общих единицах измерения.Одним из способов управления финансовыми рисками является заключение фьючерсных контрактов.Целью написания данной контрольной работы является изучение роли фьючерсных контрактов в управлении финансовыми рисками.
2. Для приобретения подобного инструмента требуется небольшое (или не требуется вовсе) первоначальное вложение средств по сравнению с его номинальной (условной) стоимостью, выраженной некоторой суммой валюты, определенным количеством ценных бумаг или других единиц оценки, указанных в контракте.
2. Для приобретения подобного инструмента требуется небольшое (или не требуется вовсе) первоначальное вложение средств по сравнению с его номинальной (условной) стоимостью, выраженной некоторой суммой валюты, определенным количеством ценных бумаг или других единиц оценки, указанных в контракте.
В процессе разработки выбранной темы были исследованы труды Т.Ю. Базарова, Е.К. Самраилова, Б.Л. Еремина, Г.П. Зинченко, А.Я. Кибанова, И.К. Макаровой, Е.В. Маслова, Ю.Г. Одегова, Г.Р. Латфуллина, О.Н. Громовой и других авторов.
Список используемой литературы
1. Федеральный закон «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20.02.1992 № 383-1 (ред. от 25.11.2009).
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от22.04.2010).
3. Бродунов А.Н. Рынок ценных бумаг Учебный курс (учебно-методический комплекс) А.Н. Бродунов. — М., 2008. – 86 с.
4. Джон К. Халл Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты Халл Джон К. // Options, Futures and Other Derivatives. — М.: Вильямс, 2007. — С.1056.
5. Иванова Е.В. Фьючерсный контракт / Е.В.Иванова // Международные банковские операции. — 2006. — № 4.
6. Килячков А.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / А.А.Килячков, Л.А.Чалдаева. — М.: Экономистъ, 2006. – 679 с.
7. Шевчук Д.А. Как играть на российских биржах / Д.А. Шевчук. — М.: Эксмо, 2009. – 306 с.
список литературы
