Пример готовой курсовой работы по предмету: Экономика
Содержание
Содержание
Введение 3
Глава
1. Сущность фьючерсных контрактов 4
1.1. Понятие фьючерсной сделки и фьючерсного контракта 4
1.2. Ценообразование на фьючерсные контракты 6
1.3. Виды финансовых фьючерсных контрактов 11
Глава 2.Оценка стоимость фьючерсных контрактов 16
2.1.Методы расчета стоимости фьючерсного контракта 16
2.2. Фьючерсные цены и ожидаемые спотовые цены 19
2.3. Фьючерсные цены и текущие спотовые цены 22
Заключение 25
Список используемой литературы 26
Выдержка из текста
Введение
Фьючерсная сделка (фьючерс) – сделка, которая заключается на бирже на стандартизованную сумму /количество базисного актива или финансового инструмента определенного качества с установленными сроками исполнения сделки. При заключении сделки покупатель контракта берет на себя обязательство купить, а продавец – продать финансовый инструмент или базисный актив в нужный срок в будущем по стоимости, фиксируемой в момент сделки.
Актуальность темы исследования заключается в том, что фьючерсные биржи посредством применения производных инструментов, в частности — фьючерсные контракты, позволяют оперативнее реализовывать товар, снизить риск потерь от неблагоприятных изменений цен, ускорять возврат авансированного капитала в денежной форме в количестве, максимально близком первоначально авансированному капиталу, плюс соответствующую прибыль.
Целью работы является рассмотрение методов оценки фьючерсных контрактов.
В соответствии с целью поставим следующие задачи:
- дать общую характеристик фьючерсному контракту и сделке;
- рассмотреть ценообразование на фьючерсные контракты;
- рассмотреть методы расчета стоимости фьючерсного контракта.
Производные инструменты часто становились объектом исследования ученых. При этом большая часть работ по данной тематике принадлежит иностранным исследователям. Теоретические аспекты исследуемой темы освещены в работах и высказываниях следующих экспертов: Роберт Колб, Фишер Блэк, Лоуренс Галитц, Роберт Мертон, Тодд Лофтон, Мертон Миллер, Марк Рубинстайн, Уильям Ф. Шарп, Джон Халл, Майрон Шоулс. Работа состоит из: введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы.
Список использованной литературы
Список используемой литературы
1. Федеральный закон «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20.02.1992 № 383-1 (ред. от 25.11.2009).
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от22.04.2010).
3. Бродунов А.Н. Рынок ценных бумаг Учебный курс (учебно-методический комплекс) А.Н. Бродунов. — М., 2008. – 86 с.
4. Джон К. Халл Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты Халл Джон К. // Options, Futures and Other Derivatives. — М.: Вильямс, 2007. — С.1056.
5. Иванова Е.В. Фьючерсный контракт / Е.В.Иванова // Международные банковские операции. — 2006. — № 4.
6. Килячков А.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / А.А.Килячков, Л.А.Чалдаева. — М.: Экономистъ, 2006. – 679 с.
7. Шевчук Д.А. Как играть на российских биржах / Д.А. Шевчук. — М.: Эксмо, 2009. – 306 с.
