Пример готовой курсовой работы по предмету: Финансы
Введение 3
1 Глава. Исследование компонентного состава ряда динамики валютных пар 4
1.1 Исследование тенденций котировок валютных пар 4
1.2 Определение характера тренда временного ряда 7
2 Глава. Моделирование и прогнозирование движения валютного курса 13
2.1 Адаптивная модель прогнозирования временного ряда с неустойчивым характером колебаний 13
2.2 Модель стационарных временных рядов прогнозирования котировок валютного курса 16
2.3 Прогнозирование курса NZDUSD методом «Гусеница»-SSA 19
3 Глава. Моделирование и прогнозирование котировок валютной пары на основе многомерных временных рядов 25
3.1 Построение многофакторной модели VAR 25
3.2 Оценка точности построенного прогнозов и построение обобщенного прогноза 28
Заключение 31
Список литературы 32
Приложение 34
Содержание
Выдержка из текста
С этой точки зрения разница в ценах на финансовые активы в различных странах имеет большее значение, чем цены на обычную товарную продукцию. Инвесторы будут перемещать капиталы до тех пор, пока размер ожидаемой ими прибыли не станет везде одинаковым. Факторы, способствующие изменению ожиданий в отношении процентных ставок и доходов по облигациям, такие как темпы экономического развития и инфляция, приведут к изменению валютных курсов.
На основе этих эконометрических моделей, разработанных отечественными и зарубежными учеными, проводятся исследования систематически изменяющихся ошибок и дисперсий ошибок, так как во временных рядах обменных курсов валют и доходностей рынка ценных бумаг было обнаружено чередование периодов малых значений ошибок с периодами больших значений ошибок или, соответственно, низкой и высокой волатильностью.- осуществить моделирование и краткосрочное прогнозирование будущих значений котировок валютных пар на основе одномерных временных рядов;
Государственное воздействие на валютный курс с целью повышения конкурентоспособности экономики имеет важное значение, т.Цель данной работы – проанализировать динамику валютного курса рубля и методы его прогнозирования.- составлены прогнозные значения валютного курса на 2016 год.
Для сравнения валют и были придуманы различные методы
Теоретическое и практическое значение. Работа может быть использована при рассмотрении актуальных вопросов развития российской экономики в сфере прогнозирования валютных операций, разработки стратегии внутренней и внешней экономической политики, прогнозирования макроэкономических показателей экономики.
Риск это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения
Валютный курс необходим, во-первых, для сравнения цен мировых и национальных рынков, выраженных в национальных или иностранных валютах; во-вторых, для взаимного обмена валютами при торговле, при движении капиталов и кредитов; в-третьих, для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм и банков.
В условиях глобализации, в рамках которой мы наблюдаем усиление взаимосвязи и взаимозависимости национальных валют от развития международного рынка, необходимо разрабатывать модели и методы регулирования валютного курса с целью прогнозирования динамики его роста или падения.Валютный курс и валютная система в целом являются одной из важных компонентов макроэкономических показателей.Цель контрольной работы − изучить теоретические и практические аспекты валютного курса.
Теория валютного курса
Обесценение национальной валюты по отношению к иностранной удешевляет экспорт, делая более конкурентоспособными отечественные товары и услуги, поставляемые на экспорт; способствует расширению экспортных производств.
Государство определяет режим валютного курса и стремится к его оптимизации в целях снижения воздействия мировых конъюнктурных факторов на национальную экономику, стабилизации инфляционных влияний, повышения регулирующей роли валютных курсов и активного участия в мирохозяйственных связях.Цель курсового проекта состоит в изучении механизма формирования валютного курса и значения выбора режима валютного курса как инструмента макроэкономической политики государства; изучении методов регулирования валютного курса.- выявить методов регулирования валютного курса.
- проанализировать административные методы регулирования валютного курса и эффективность мероприятий, проводимых в зависимости от поставленных целей регулирования валютного курса;
- разработать обобщенную классификацию валютных курсов, позволяющую предложить уточненную схему формирования и регулирования валютного курса в Российской Федерации;
- в работе на основе разработанной схемы процесса формирования и регулирования валютного курса определены участники валютного рынка, показана их взаимосвязь и влияние на валютный рынок.
Список источников информации
1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С, Прикладная статистика и основы эконометрики.,
Москва, Издательское объединение «Юнити». 1998.
2. Батыршин И. З., Основные операции нечеткой логики и их обобщение. – Казань:
- Отечество: 2001-100 c., ил.
3. Берндт, Эрис Роюерт. Практика эконометрики классика и современность. Пер. с
англ.-М. ЮНИТИ-ДАНА, 2005.863 с
4. Беркинблит М. Б., Нейронные сети: учебное пособие. – М.: МИРОС и ВЗМШ
РАО, 1993 – 96 с.: ил.
5. Борселино Л. Задачник по дэйтрейдингу — М.: «ИК «Аналитика», 2002 – 168 с.
6. Борселино Л. Учебник по дэйтрейдингу — М.: «ИК «Аналитика», 2002 – 272 с.
7. Бэстенс Д.-Э., ван ден Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки:
- принятие решений в торговых операциях. — Москва: ТВП, 1997. — 236 с.
8. Вильямс Д. Г., Вильямс Б. Торговый хаос 2. — М.: «ИК «Аналитика», 2005 – 237
с.
9. Вороновский Г. К., Махотило К. В., Петрашев С. Н., Сергеев С. А., Генетические
алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности. – Х.:
- Основа, 1997. – 112 с.
10. Голяндина Н. Э., Метод «Гусеница»-SSA: анализ временных рядов; Учеб.
Пособие. – СПб.,2004. – 76 с.
11. Губко М. В., Новиков Д. А., Теория игр в управлении организационными
системами. Издание 2, М.: 2005.
12. Демарк Т. Технический анализ — новая наука. — М.: Диаграмма, 1997.
13. Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применения в экономике и
бизнесе (серия “Учебники экономико-аналитического института МИФИ” под ред. проф.
В.В. Харитонова).
М.: МИФИ, 1998. – 224 с.
14. Занг В. Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной
экономической теории: Пер. с англ. – М.; Мир 1999. – 335 с. ил.
15. Змиртович А.И. Интеллектуальные информационные системы. — Мн.: НТООО
«ТетраСистемс», 1997. — 368 с.
16. Калан Р. Основные концепции нейронных сетей.: Пер. с англ. – М.:
- Издательский дом «Вильямс» — 2001. – с.: ил.
17. Кохэн Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника. М. Интернет-
трейдинг.- 364 с.
100
18. Лиховидов В.Н. Практический курс распознавания образов. — Владивосток, Изд-
во ДВГУ, 1983.
19. Лиховидов В. Н., Фундаментальный анализ мировых валютных рынков: методы
прогнозирования и принятия решений. — г. Владивосток — 1999 г. — 234 с.; ил.
20. Магнус Я.Р.Эконометрика. Начальный курс. Москва, М: Дело, 2005
21. Наговицин А.Г., Иванов В.В. Валютный курс. Факторы. Динамика.
Прогнозирование. — М.: Инфра-М, 1995. — 176 с.
22. Патрик Э. Основы теории распознавания образов: Пер. с англ. / Под редакцией
Б. Р. Левина – М.: Сов. радио, 1980 – 408 с. ил.
23. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: применение теории хаоса в
инвестициях и экономике. М: Интернет – трейдинг, 2004 – 304 с.
24. Пискулов Д.Ю. Теория и практика валютного дилинга = Foreign Exchange and
Money Market Operations: Прикладное пособие. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Диаграмма,
1998. — 256 с.
25. Рудык Н. Б., Поведенческие финансы или между страхом и алчностью. – М.
Дело, 2004. – 272с.
26. Сорос Дж. Алхимия финансов/ Пер. с англ. Аристова Т.С. — М.: ИНФРА-М,
1999. — 416 с.
27. Суворов С.Г., Азбука валютного дилинга.— СПб.: Издательство С.-
Петербургского университета, 1998.— 296 с.
28. Твид Л. Психология финансов. . — М.: «ИК «Аналитика», 2005 – 376 с.
список литературы
