Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ БАНКОВ
2. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНО-СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА
3. GАР И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ, ДЮРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТЬЮ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА
4. ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С КОРРЕЛИРОВАННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
Выдержка из текста
Методы управления банковскими активами и пассивами.
Список использованной литературы
Список литературы:
1.Киселева, ИА Моделирование банковской деятельности в переходной экономи¬ке — М. : Диалог-МГУ, 1999.
2.Ковалев, В.В. Финансовый анализ— М.: Финансы и статистика, 2005
3.Ковалев, В.В. Курс финансовых вычислений — М. : Финансы и статистика, 1999.
4.Кох, Тимоти У. Управление банком. — Уфа : Спектр, 2003.
5.Кошетоненко, В.В. Финансовая математика и ее приложения—М.: ПРИОР, 1999.
6.Кулаков А.Е. Управление активами и пассивами банков.: БДЦ-пресс, 2004.
7.Лаврушин, О.И. Деньги, кредит, банки. — М.: Финансы и статистика, 1999.
8.Маршалл, Джон Ф. Финансовая инженерия : Полное руководство по финансовым введениям [Текст] : пер. с англ. Джон Ф. Маршалл, Випул К. Бансал. — М, 1998.
9.Миловидов, И.Д. Современное банковское дело : Опыт США— М. : Изд-во МГУ, 1992.
10.Роуз П.С. Банковский менеджмент. –М.: Дело ЛТД.,200.
11.Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках.- М.:Gallaxy, 2000.
12.Тян В.В. Модели и инструменты управления финансовой устойчивстью. –М.:Инфра-М,2006.
13.Hodges S.D. A Model for Bound Portfolio Improvement.// Journal of Financial and Quantitive Analysis.-1997.№12- P..230-260.
14.Redington F.M. Review of the Principle of Lift Office Valuations.// Journal of Institute of Actuaries.-1952. P.286-340