Содержание

ВВЕДЕНИЕ 2

Глава 1. Ликвидность коммерческого банка. Теоретические аспекты. 5

1.1. Сущность понятия «ликвидность» 5

1.2. Международная классификация методов оценки ликвидности коммерческого банка и существующие в России нормативы 13

1.3. Нормативные Положения и акты регулирования риска ликвидности в коммерческом банке 21

Глава 2. Анализ ликвидности ПАО ВТБ24 25

2.1. Краткая экономическая характеристика ПАО ВТБ24 25

2.2. Анализ ликвидности ПАО ВТБ24 29

2.3. Проблемы и прогнозы развития 32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 37

Выдержка из текста

Последствия Глобального экономического кризиса сравнимы лишь с последствиями Великой Депрессии 1930-х гг. Мировой ВВП, впервые со времен Второй Мировой Войны, в 2009 году показал отрицательный результат .

После пика Глобального экономического кризиса все крупные финансовые учреждения и государства пришли к осознанию того, что риск оттока ликвидности может стать неприятным соучастником в распространении негативных финансовых событий.

В 2010-2011 годы был вновь созван Базельский комитет по банковскому надзору, в состав которого входили Министры финансов и крупные финансовые деятели мировых корпораций стран Большой двадцатки, включая и представителей России. Этот комитет был созван с целью нахождения путей выхода из глобального экономического кризиса. В результате деятельности Базельского комитета было опубликовано Третье Базельское Соглашение (Базель III), которое является глобальной добровольной нормативной базой по адекватности банковского капитала, стресс-тестированию и риску ликвидности на рынке. Базель III призван укрепить требования к банковскому капиталу за счет повышения ликвидности банков и сокращения банковского левериджа .

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что на сегодняшний день понятие ликвидности банка, ее риски являются приоритетными и актуальными показателями как для анализа состояния одного конкретного банка, так и для всей экономической системы, именно поэтому Центральным Банком России введены обязательные нормативы ликвидности, которые все коммерческие банки обязаны соблюдать.

Список использованной литературы

1. Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных нормативах банков" (ред. 15.11.2016)

2. Положение 421-П «О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности» от 30.05.2014 г.(ред. 01.12.2015)

3. Федеральный Закон №395-1-ФЗ от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности» (ред. 03.07.2016) (с изм.вступ. в силу 01.01.2017)

4. Положение Центрального банка 385-П "Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П) (ред. от 08.07.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2012 N 25350) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

5. Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. № 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными организациями» (утв. Банком России 03.12.2015 N 510-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2015 N 40319)

6. Указание Банка России от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2015 N 38444)

7. Лабузова В. А. Методы оценки ликвидности коммерческого банка // Молодой ученый. — 2014. — №21. — С. 363-365.

8. Джордж Сорос, «Новая парадигма финансовых рынков»//Taurus 2008 г

9. МВФ: мировой экономике грозит рецессия//Газета. Ru | Финансы

10. "Group of Governors and Heads of Supervision announces higher global minimum capital standards" (pdf). Basel Committee on Banking Supervision. 12 September 2010

11.http://www.elitarium.ru/likvidnost-bank-aktivy-balans-koehfficient-pokazatel-znachenie-vozmozhnost-upravlenie-riskami-denezhnye-sredstva-dohodnost/ Методы оценки ликвидности банка

12. http://www.investopedia.com by Richard Loth 13.08.2013

13. http://www.brookings.edu/events/2014/04/30-liquidity-role-lender-of-last Дуглас Дж. Эллиотт, Институт Брукингса, 23 июня 2014 г.

14. "Business Analyst | Do We Need a Mature GAP Analysis?". Clients.criticalimpact.com. Retrieved 2016-02-01

15. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ликвидность_банка/ Ликвидность банка

16. http://ua-daily.com/ekonomika/rezultaty-stress-testa-evropeyskih-bankov-u-25-ti-neudovletvoritelno.html Результаты стресс-теста европейских банков

17. http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm Basel III: international regulatory framework for banks

18. http://www.investopedia.com Understanding Liquidity Risk By David Harper

19.https://arb.ru/banks/analitycs/novyy_normativ_lcr_posledstviya_dlya_rynka_i_bankovskoy_sistemy-9976695/ Аналитика: Новый норматив LCR: последствия для рынка и банковской системы

20. http://jurisprudent.site/dengi-kredit-banki-book/vyisokolikvidnyie-aktivyi-19578.html Высоколиквидные активы

21. http://www.banki.ru/banks/bank/vtb24/ Справка о ПАО ВТБ24

22. http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=vtb-24-1623&BankMenu=likvidnost Анализ риска ликвидности ПАО ВТБ24

23. https://www.gazeta.ru/business/2015/12/23/7902311.shtml Михаил Задорнов «Это не деньги, это – фантики» 23.12.2015

Похожие записи