Введение
Глава 1. Модели задач портфельного инвестирования
1.1.Основы классической теории инвестиций
1.1.1.Виды инвестиционного портфеля
1.1.2.Доходность и риск портфеля ценных бумаг
1.2.Модель Марковица
1.2.Модель Шарпа
1.3.Модель Тобина
1.4.Модель Блэка
Глава 2. Методы решения задач портфельного инвестирования
2.1.Метод множителей Лагранжа. Целесообразность применения множителей Лагранжа для решения задач портфельного инвестирования
2.2.Методы квадратичного программирования. Метод Вульфа
2.3.Методы решения систем алгебраических уравнений. Метод Гаусса
Заключение
Список литературы
Содержание
Выдержка из текста
Список источников информации
1.Евстигнеев В.Р. Портфельные инвестиции в России: выбор стратегии. – М.: Эдиториал УРСС, 2002
2.Зангвилл У.И. Нелинейное программирование. Единый подход. — М.: Советское Радио, 1973
3.Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. –М.: Информационно-издательский дом «Филин», 1998.
4.В.В. Кириллов Основы проектирования реляционных баз данных Учебное пособие
5.Крянев А.В. Основы финансового анализа и портфельного инвестирования в рыночной экономике. – М.: МИФИ, 2000.
6.Кюнци В.Ф., Креле М.С. Нелинейное программирование, — М.: Советское радио, 1961.
7.Муртаф Б. Современное линейное программирование. — М.: Мир, 1984.
8.Нурминский Е.А., Ащепков Л.Т., Трифонов Е.В. Математические основы теории финансовых рынков. –Владивосток.: Дальневост. Ун-та, 2000.
9.Пропой А.И., Ядыкин А.Б. Параметрическое квадратичное и линейное программирование. — Автоматика и телемеханика, 1978.
10.Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. — М.: Мир, 1967.
список литературы
С этим материалом также изучают
... «Комьютерные методы инженерных модерных моделей на основе CAS». В качестве инструментального средства предлагается система MathCAD. 1.Введение 2.Моделирование и решение дифференциальных уравнений 3.Примеры задачи, приводящей ...
... задачи формирования портфеля ценных бумаг. Основное внимание при формировании портфеля в данной работе уделяется оптимизации его структуры. С этой целью рассмотрены основные методы определения оптимальной ...
... оптимальную структуру портфеля. Целью курсовой работы является исследование методов оптимизации портфеля ценных бумаг по модели Марковица и Шарпа. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: ... Основы теории оптимального портфеля ...
Детальный разбор основных методов исследования операций, включая линейное программирование, транспортную задачу и сетевое планирование. В статье представлены математические модели, алгоритмы и наглядные примеры для подготовки исчерпывающего учебного доклада.
... инвестирования. Поэтому всегда актуальна задача оптимизации инвестиционного портфеля. ... оптимального ... основы инвестирования41.1 Понятие инвестиций экономико-правовой аспект41.2 Роль и функции инвестиций в управлении7Глава 2. Зависимость методов ... теории ...
Откройте для себя интегрированный подход к управлению операционной эффективностью. В статье подробно рассматривается, как экономико-математические методы и современные IT-платформы (ERP, BI) усиливают классические методологии вроде Lean и Six Sigma, превращая теорию в реальное конкурентное преимущество.
... исследовать графический метод решения задач теории игр. Из ... Решить задачу линейного программирования приближенно ... задач, зависит необходимость подбора оптимального ... требуется. Логической основой теории игр ... выработка такой модели налогообложения, ...
... на математике. Один из классов математических моделей - задачи линейного программирования. Одной из задач линейного программирования является транспортная задача- задача составления оптимального плана перевозок, позволяющего минимизировать суммарный ...
... моделям и методам./ А.В. Крушевський - М.: Техника, 2006, - 208 с.5.Ляшенко И.Н. Линейное и нелинейное программирование. / И.Н.Ляшенко - М.: Высшая школа, 2006. - 371с.6.Шуенкин В.А. Основы математического программирования. ...
... различных парадигм. Использование multiparadigm методов программирования, может снизить затраты на реализацию, и повысить эффективность программы. Задачи, которые возникают с multiparadigm программированием могут быть разделены ...
