Пример готовой курсовой работы по предмету: Финансы
ВВЕДЕНИЕ 3
Глава 1 Сущность опционов 5
Доска опционов показывает в текущий момент времени интерес покупателей и продавцов к покупке или продаже опционов колл и пут. 5
Глава 2 Базовые опционные стратегии 5
Глава 3 Продвинутые стратегии 5
5
Рисунок 6 Диаграмма прибылей и убытков butterfly spread 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Модель расчета цены опциона Блэка-Шоулза 5
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Модель Гармана –Кольхагена 5
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Спецификации коротких кодов опционных контрактов на срочном рынке FORTS 5
Содержание
Выдержка из текста
Предметом исследования является комбинированные опционные стратегии.Целью работы является исследования использование финансовых стратегий таких как «стрэдл» и «стрэнгл».
Производственный цикл в современных условиях составляет 2 % процесса общественного воспроизводства, материально-техническое снабжение и сбыт — 98 %. Денежные средства, вложенные в сферу распределения, влияют на положение субъекта на рынке сильнее, чем средства, вложенные в производство.
Опционные соглашения заключаются как на биржевом, так и на внебиржевом рынках. Биржевый опционный контракт это дериватив, согласно которому на биржевом рынке одна сторона контракта (покупатель) имеет право, но не обязательство, купить или продать фиксированное количество соответствующих базових активов за стандартизированными требованиями относительно характеристики базового актива, сроков и условий выполнения, по цене, зафиксированной на момент заключения соглашения (цена выполнения опциона).
Вторая сторона контракта (продавец опциона) обязывается продать или купить фиксированное количество соответствующих базовых активов по цене исполнителя, если покупатель выразит желание реализовать свое право на куплю-продажу базового актива. Покупатель опциона платит продавцу премию в денежной форме за данное ему право на реализацию опциона. Опционные соглашения заключаются на той же бирже, что и другие строковые соглашения, хотя существует также специальная биржа для опционов, Чикагская биржа опционов.
Следовательно, страхование с помощью форвардного контракта заключается в перенесении операции из реального рынка на рынок срочных соглашений. Причем для рядового участника рынка, который является продавцом или покупателем определенных финансовых или материальных активов, рынок форвардных соглашений дает возможность спланировать свои будущие денежные поступления или расходы и знать их точную величину невзирая на изменения в рыночной конъюнктуре. Кроме того, форвардный контракт означает гарантированную продажу продукции в определенный момент в будущем по заранее обусловленной цене, для покупателя гарантированное поступление продукции в нужный для его момент и с заранее определенными денежными расходами на ее приобретение. [6,8]
Теоретической базой курсовой работы являются работы таких кономистов как Дж. Р. Хикс, Дж. М. Кейнс, Ф Блэк, Н. Калдор, Р. Чертон, М. Шульц, Дж Кох, М. Рубинштейн, С. Росс, Д. Чане, Р. Букштабер, Де Роса, В. Шаттон, Т. Миллан, Р. Кольб, Р. Гибсон.
Зачастую именно финансовый директор, будучи доверенным лицом собственников, привлекается для разработки опционной программы либо для взаимодействия с привлеченными консультантами. Анализ сущности мотивации и стратегии ее осуществления на предприятии. Изучение практики применения опционных программ в системе мотивации менеджмента в зарубежных и отечественных компаниях.
•выработать рекомендации по совершенствованию системы регулирования деятельности российских коммерческих банков на рынке производных финансовых инструментов и повышению устойчивости банковской системы;
Список источников информации
1. Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы. М.: Вега, 2010.
2. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов. — М: ИНФРА-М, 2006.
3. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. – М.: ТОО Тривола, 2010.
4. Буренин А.Н. Управление портфелем ценных бумаг. М.: НТО им. Акад. С.И. Вавилова, 2005.
5. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы. М.: Финансы и статистика, 2007.
6. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
7. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
8. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. М.: Финансы и статистика, 2003.
9. Arbitrage, Hedging, and Speculation: The Foreign Exchange Market Ephraim Clark, Dilip K. Ghosh Praeger 232
10. High Probability Trading Strategies: Entry to Exit Tactics for the Forex, Futures, and Stock Markets Robert C. Miner Wiley; Har/Cdr edition (October 20, 2008) 288
11. The Complete Guide to Currency Trading & Investing: How to Earn High Rates of Return Safely and Take Control of Your Investments Jamaine Burrell Atlantic Publishing Company (FL) (July 30, 2007) 288
12. Scenarios for Risk Management and Global Investment Strategies Rachel E. S. Ziemba, William T. Ziemba Wiley 334
13. Foreign Exchange Markets Alastair Graham Routledge; 1 edition 165
14. Dealing with Financial Risk David Shirreff Bloomberg Press 288
15. A Course in Derivative Securities: Introduction to Theory and Computation (Springer Finance / Springer Finance… by Kerry Back (Dec 1, 2010)
16. Options, Futures, and Other Derivatives (8th Edition) by Hull, John C. (Mar 21, 2012)
17. An Introduction to Derivative Securities, Financial Markets, and Risk Management by Robert A. Jarrow and Arkadev Chatterjea (Feb 14, 2013)
18. Derivatives Demystified: A Step-by-Step Guide to Forwards, Futures, Swaps and Options (The Wiley Finance Series… by Chisholm, Andrew M. (Aug 26, 2010)
19. www. finrisk. ru (сайт о теории и практике управления финансовыми рисками)
20. http://rts.micex.ru/
21. http://www.selishchev.com/tfi.html
список литературы
