Содержание
Американская компания изучает возможность при¬нять участие в конкурсе в России на получение кон¬тракта стоимостью 1 млрд. руб. через 3 мес. (90 дней) с момента подачи заявки. В случае получения контракта 1 млрд. руб. будет конвертирован в доллары США для финансирования необходимых разработок.
Возможны следующие варианты финансовых ре¬шений компании для получения долларов через 3 мес. в расчете на выигрыш конкурса:
1) занять рубли на 3 мес., купить доллары спот, по¬ложить доллары на депозит на 3 мес.;
2) ждать момента решения и в случае успеха поме¬нять рубли на доллары по будущему курсу спот;
3) заключить форвардную сделку по покупке дол¬ларов на 3 мес.
Курс доллара США к рублю:
спот 5450 — 5500
3 мес. 110 — 140
Ставки на денежном рынке на 3 мес. составляют 27-37% годовых по рублям и 10-14% годовых по дол¬ларам США. Требуется определить ожидаемые фи¬нансовые результаты по каждому варианту при полу¬чении контракта и при неудаче, если курс спот на этот момент будет:
а) 5510 — 5580;
б) 5910 — 5990.
Выдержка из текста
Американская компания изучает возможность при¬нять участие в конкурсе в России на получение кон¬тракта стоимостью 1 млрд. руб. через 3 мес. (90 дней) с момента подачи заявки. В случае получения контракта 1 млрд. руб. будет конвертирован в доллары США для финансирования необходимых разработок.
Возможны следующие варианты финансовых ре¬шений компании для получения долларов через 3 мес. в расчете на выигрыш конкурса:
1) занять рубли на 3 мес., купить доллары спот, по¬ложить доллары на депозит на 3 мес.;
2) ждать момента решения и в случае успеха поме¬нять рубли на доллары по будущему курсу спот;
3) заключить форвардную сделку по покупке дол¬ларов на 3 мес.
Курс доллара США к рублю:
спот 5450 — 5500
3 мес. 110 — 140
Ставки на денежном рынке на 3 мес. составляют 27-37% годовых по рублям и 10-14% годовых по дол¬ларам США. Требуется определить ожидаемые фи¬нансовые результаты по каждому варианту при полу¬чении контракта и при неудаче, если курс спот на этот момент будет:
а) 5510 — 5580;
б) 5910 — 5990.
Список использованной литературы
—