СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РИСКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
1.1. Сущность и классификация финансовых рисков инвестирования
1.2. Система управления портфельными финансовыми рисками
1.3. Методологические основы оценки и регулирования рисков инвестирования на финансовом рынке
ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В ОАО «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ»
2.1. Общая характеристика ОАО «Банк Петрокоммерц»
2.2. Построение системы управления портфельными финансовыми рисками в ОАО «Банк Петрокоммерц»
2.3. Анализ портфельной политики банка
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В ОАО «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….36
Содержание
Выдержка из текста
Предмет работы – изучение возможностей частного инвестирования на финансовом рынке. При достижении указанной цели решались следующие задачи: — изучение основ организации и участников финансового рынка; — определение приоритетных финансовых инструментов для частного инвестирования; — определение правил и степени участия инвестора в системе коллективных инвестиций России; — определение информационных факторов, оказывающих влияние на инвестиционные решения. В четвертой главе приводятся общие сведения о принципах оценки инвестором своих инвестиционных решений и определении их финансовых результатов.
Российский фондовый рынок является интересующим нас объектом, с учетом особенностей которого и будет создаваться стратегия индивидуального инвестирования. Несмотря на многочисленные риски и недостатки, к которым можно отнести свободную деятельность инсайдеров, коррупцию чиновников, отсутствие интересных широкому кругу западных инвесторов структурированных финансовых продуктов, небольшое количество ликвидных акций, биржевой рынок все же активно развивался в некоторых сегментах в последние годы. Биржа «РТС» проводила широкую политику клиентоориентированности (способствование снижению брокерами комиссий, проведение инвестиционных конкурсов, семинаров, оптимизация технических решений и т.д.). После объединения с ММВБ в одну площадку (Московская биржа), данная тенденция сохраняется.
Вследствие этого суть портфельного инвестирования заключается в распределение инвестиционного ресурсов между различными видами активов. В правильном и максимально точном выполнении желания инвестора и в формировании портфеля активов, сочетающего в себе приемлемый риск и необходимую доходность, заключается первостепенная задача менеджера, управляющего портфелем ценных бумаг. Соответственно для получения максимальной отдачи от инвестирования на фондовом рынке его участники начали образовывать портфели ценных бумаг, таким образом, минимизируя риск своих вложений, а также повышая их рентабельности и прибыльности.
Во втором случае, риск оптимального выбора перекладывается на посредника, который, по сути, доверительно управляет финансовыми ресурсами инвестора и от его имени совершает вложения. В связи с этим риски инвестирования определенным образом могут быть уменьшены за счет использования внешней оценки надежности ценных бумаг.Цель курсовой выступает изучение системы рейтинговых оценок ценных бумаг, выявления влияния рейтингов ЦБ на финансовый рынок.
Основная гипотеза, которая была сформулирована мною, заключается в следующем: я считаю, что эффективность формирования инвестиционного портфеля на российском финансовом рынке зависит, в числе прочего, от качества регулирования финансовых рынков. В конце моей работы я подтвержу или опровергну данную гипотезу.
Практическая значимость исследования. Данная работа позволит наглядно рассмотреть методологию оценки риска, а так же сформировать навык моделирования финансового риска организации. Так же данная работа может рассматриваться как независимая внешняя оценка рисковой нагрузки ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.Федеральный закон от 03.02.1996г. «О банках и банковской деятельности»
2.Положения Банка России от 04.08.2003г. N 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»
3.Положение Банка России от 09.07.03 г. № 232-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
4.Положение Банка России от 14.11.2007 г. № 313-П «О порядке расчёта кре-дитными организациями величины рыночного риска».
5.Альгин A.Н. Риск и его роль в общественной жизни. — М.: Мысль, 2001.
6.Базовые принципы эффективности банковского надзора. (Консультативное письмо Базельского комитета по банковскому регулированию) / Банкир. — 2007. — № 5 — 6
7.Баймухамбетова С.С., Джумамбаева К.С. Минимизация кредитного риска на основе анализа кредитоспособности заемщика// Вопросы экономики — №11 — 2010
8.Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 2008.
9.Банки и небанковские кредитные организации и их операции / Под ред. Е.Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009.
10.Бланк И. А. Основы инвестиционного менеджмента. – М.: Финансы и стати-стика, 2008
11.Виленский, Лившиц, Смоляк Инвестиционный анализ – М.: Дело, 2009.
12.Глен А. Руководство по корпоративным финансам. Пособие по финансовым рынкам. – М.: Финансы и статистика, 2007
13.Дамодаран А. Инвестиционная оценка – М.:Дело, 2008.
14.Киселев В.В. Коммерческие банки в России: настоящее и будущее (Банков-ская политика. Регулирование и управление). — М.: Финстатинформ, 2008.
15.Кудрин А. Мировой финансовый кризис и его влияние на Россию // Вопросы экономики, №1, 2009
16.Найт Ф. Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. М.Я. Каждана. — М.: Дело, 2003.
17.Редхед К., Хьюз С. Управление финансовыми рисками. М.: Альбина Пабли-шер, 2000
18.Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело Лтд. 2005.
19.Русанов Ю. Ю. Теория и практика банковского риск-менеджмента. — М.: Моск. банк. ин-т, 2008.
20.Проблемы управления банковскими и корпоративными рисками./ Под ред. Л.Н. Красавиной — М.: Финансы и статистика, 2009
21.Рудашевский В.Д. Риск, конфликт и неопределенность в процессе принятая решений и их моделирование. — М: Менатеп — информ, 2006.
22.Скобелева И. П. Риски коммерческого банка: оценка; система оптимального управления; риск, доходность, стратегия банка. – СПб.: СПбГУВК, 2006.
23.Тен В. В. Управление рисками банковской деятельности. Монография. — М.: Изд-во Машиностроение-1, 2007.
24.Хачатуров А. А. Инвестиции: Учебный курс. – М.: Дело, 2008
25.Шеремет А.Д., Щербакова Т.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: Финансы и статистика, 2008.
26.Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. — М.: Альбина Паблишер, 2009
27.www.cbr.ru
28.www.pkb.ru
список литературы