Пример готовой курсовой работы по предмету: Рынок ценных бумаг
Введение 3
1. Теоретические основы управления портфелем ценных бумаг 5
1.1. Характеристика и назначение портфеля ценных бумаг 5
1.2. Основные принципы и методы управления портфелем ценных бумаг 11
2. Модели инвестиционных портфелей 22
2.1. Модель Марковица 22
2.2. Модель Шарпа 23
3. Управление портфелем ценных бумаг в КБ ОБР 25
3.1. Стратегия портфельного инвестирования в КБ ОБР 25
3.2. Анализ портфельной политики банка на российском фондовом рынке 31
Заключение 47
Список использованной литературы 50
Содержание
Выдержка из текста
Целью курсовой работы является изучение стратегий управления портфелем ценных бумаг и его рисков.-рассмотреть основные подходы в управлении портфелем ценных бумаг;
В процессе перехода к рынку в Российской Федерации расширились права предприятий по развитию своих активов, получению доходов. Они получили возможность вкладывать свободные денежные средства, полученные от основной производственной деятельности в различные виды ценных бумаг.
Работа состоит из трех глав, введения и заключения. В ведении обоснована актуальность выбранной темы, выделен объект и предмет исследования, представлены цели и задачи курсовой работы. В первой части работы рассмотрен теоретический базис эффективной организации и регулирования рынка ценных бумаг. Во второй части проанализированы особенности формирования, функционирования и регулирования Российского рынка ценных бумаг на современном этапе. В третьей главе выявлены перспективы развития и регулирования рынка ценных бумаг в России. В заключении представлены выводы по итогам проделанной работы.
В силу вышеуказанных экономических и социальных причин и в силу важности этой отрасли для развития и стабилизации экономики рынок ценных бумаг на сегодняшний день рассматривается как область интенсивного регулирования, то есть расширяется сфера присутствия и степень прямого вмешательства государственных органов в этот сектор экономики, поэтому тема данной работы является актуальной.
Высокая значимость рынка ценных бумаг для экономики страны не оставляет сомнений, являясь частью финансового рынка рынок ценных бумаг позволяет перераспределять и привлекать денежные средства, и при правильной политике, положительно влияет на экономические показатели государства.Актуальность темы курсового исследования так же подкрепляется тем, что рынок ценных бумаг является основным составляющем при осуществлении инвестиционного процесса и дает возможность всем субъектам экономики привлекать необходимые денежные средства.Целью курсовой работы является изучение рынка ценных бумаг, его структуры и тенденций развития.
Методологической основой работы явились положения диалектической логики и системного подхода. В работе использовались методы общенаучного познания: научная абстракция, анализ и синтез, обобщение, сравнительный анализ и другие методики.
изучение общих закономерностей происхождения и сущности ценных бумаг, организации и функционирования ценной бумаги на рынке ценных бумаг, а так же изучение экономических взаимоотношений посредством ценных бумаг.
Методологической основой работы явились положения диалектической логики и системного подхода. В работе использовались методы общенаучного познания: научная абстракция, анализ и синтез, обобщение, сравнительный анализ и другие методики.
Государственные ценные бумаги дают возмож-ность финансировать государственные расходы, поддерживать ликвидность банковской системы. Эмиϲсия ценных бумаг являетϲя важнейшей функцией процеϲса привлечения капитала.
Объект исследования – российский рынок ценных бумаг, его участники, инструменты, инфраструктура и финансовые институты. Предмет исследования – правовые, организационные, финансовые и информационные отношения, возникающие в процессе функционирования российского фондового рынка между его участниками под воздействием совокупности внешних факторов.
Основные понятия теории управления
Список источников информации
1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 461с.
2. Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Видьямс», 2010. – 984с.
3. Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, — 2010, — 254с.
4. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов -М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2009.-351с.
5. Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов // Эксперт. — 2010. -б№ 38(532).
- c.130 – 134.
6. Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. – 2011.- 16 февраля.-№ 27 (1554).
7. Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М., 2011.
8. Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. – 2010. -№ 1-2(254-255).
-С.36-37.
9. Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2010.- 687с.
10. Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов/А.О.Краев, И.Н. Коньков, П.Ю.Малеев. -М.: Экзамен, 2011. — 512с.
11. Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2010. – № 23(528).
– С.104-106.
12. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития-М.: Альпина Паблишер. – 2009. – 624с.
13. Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-2010.-N 8.-С.44-46.
14. Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк Российской Федерации. -2012. –февраль.-51с.
15. Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. -М.: Экзамен, 2011. — 448с.
16. Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. – 926с.
17. Самиев П. Все у нас хорошо//Эксперт.- 2009, -№ 34 (480)-с.116-118.
18. Самиев П. Задача новой пятилетки //Эксперт. – 2009. -№ 18 (465).
-С.116-118.
19. Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг. – 2009. -№ 12(291).
– С. 21-22.
20. Финансирование роста. Выбор методов в изменчивом мире. Научный доклад о политике Всемирного банка. М., 2011.
21. Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper. 2009.
22. Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Business, University of Illinois-Chicago, 2010.
23. Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2009.
24. Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Report. 2011. № 164.
25. Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2009. – p.65-102.
26. Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2010. № 9469. Cambridge, Mass.
27. Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Market. Cass Business School, 2009.
28. Heinemann F. Towards a single European market in Asset management//Zentrum fur europaishe wirtschaftsfortshung, May, 2009.- 20p.
29. Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle, 2009. – 65p.
30. Poon S., Granger C. W. Forecasting Volatility in Financial Markets // Journal of Economic Literature. 2011. Vol. XLI. № 2.
31. The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Finance. — 2009. — Vol.54. — pp. 981-1013
32. Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. University of Lausanne, 2010.
список литературы
