Пример готовой курсовой работы по предмету: Математические методы в экономике
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1 ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
1.1 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ РАЗВИТИЯ…………………… 4
1.2 МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КУРСОВ ВАЛЮТ……………..………………..8
1.3 ВАЛЮТНЫЕ ОПЦИОНЫ
1.3.1 Модель Блэка – Шоулза
1.4 ДОСТОВЕРНОСТЬ ПРОГНОЗА ВАЛЮТНОГО РЫНКА…………………………..14
ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ ФУНКЦИЯМИ ВЛИЯНИЯ И АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ
2.1 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ ФУНКЦИЯМИ ВЛИЯНИЯ
2.2 МЕТОДЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ
2.3 ОБОБЩЕННЫЙ СДВИГ И ПОЧТИ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
2.4 АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТОВ
ГЛАВА 3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА………………………..26
3.1 МЕТОДОМ ФУНКЦИЙ ВЛИЯНИЯ
3.2 МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ
3.2.1 Пример расчета курса доллара к рублю по курсу евро к доллару
3.2.2 Входные данные для расчета валютного курса
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Содержание
Выдержка из текста
Государственное воздействие на валютный курс с целью повышения конкурентоспособности экономики имеет важное значение, т.Цель данной работы – проанализировать динамику валютного курса рубля и методы его прогнозирования.- составлены прогнозные значения валютного курса на 2016 год.
Теоретическое и практическое значение. Работа может быть использована при рассмотрении актуальных вопросов развития российской экономики в сфере прогнозирования валютных операций, разработки стратегии внутренней и внешней экономической политики, прогнозирования макроэкономических показателей экономики.
Котировки валютных пар поступают в форме временных рядов, которые подчиняются некоторым закономерностям.Основная проблема в задаче и прогнозирования финансовых временных рядов заключается в построении модели, адекватно отражающей динамику финансовых временных рядов.На основе этих эконометрических моделей, разработанных отечественными и зарубежными учеными, проводятся исследования систематически изменяющихся ошибок и дисперсий ошибок, так как во временных рядах обменных курсов валют и доходностей рынка ценных бумаг было обнаружено чередование периодов малых значений ошибок с периодами больших значений ошибок или, соответственно, низкой и высокой волатильностью.
Еще одна концепция из этого ряда предполагает установление валютных курсов на уровне, необходимом для поддержания платежного баланса. На названном подходе основан валютный курс фундаментального равновесия, призванный обеспечить устойчивый платежный баланс.
Риск это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения
Валютный курс необходим, во-первых, для сравнения цен мировых и национальных рынков, выраженных в национальных или иностранных валютах; во-вторых, для взаимного обмена валютами при торговле, при движении капиталов и кредитов; в-третьих, для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм и банков.
Теория валютного курса
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Bachelier L. Theorie de la speculation // Ann. de l’Ecole Norm. Super. 1900. Vol. 3.
2.Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика: Пер. с англ.: — 16-е изд. М., — 2001, — 696c.
3.F. Black, M. Scholes. The pricing of options and corporate liabilities // Journal of political economy. 1973. Vol. 81. № 3.—P. 637– 659.
4.А.Н. Тихонов, А.В.Гончарский, В.В. Степанов, А.Г.Ягола. Численные методы решения некорректных задач.-М.:Наука. Гл. ред. физ.-мат. литературы, 1990.-232 с.
5.В.С. Владимиров. Уравнения математической физики.-М.:Наука.-1981.-512 с.
6. В.В. Лещев Математическое моделирование хеджирования опционов на примере валютного рынка Российской Федерации //Автореферат дисс. канд. экон. наук.-М. — 2011
7.С.И. Кабанихин. Проекционно-разностные методы определения коэффициентов гиперболических уравнений.-Новосибирск: Наука. Сиб. Отд., 1988.
8.И.М.Гельфанд, Б.М.Левитан. Об определении дифференциального уравнения по его спектральной функции// Изв. АН СССР. Сер. Мат.-1951-Т.15, № 4.-С. 309-360.
9.А.С. Алексеев, В.И. Добринский. Некоторые вопросы практического использования обратных динамических задач сейсмики//Математические проблемы геофизики/ АН СССР. Сиб. Отд-ния. ВЦ.-Новосибирск, 1975.-Вып.6, ч.2.-С.7-53.
10. Крейн М.Г. Решение обратной задачи Штурма-Лиувилля //Докл. АН СССР.-1951.-Т.76, № 1.- С.21-24.
11.Л.С. Загорский. Спектральные методы определения строения горного массива./под ред. акад. В.Н.Страхова.-М.: Изд. Дом «Грааль».-2001.-80 с.
12.Загорский Л.С., Шкуратник В.Л., Пустовойтова Н.А. Повышение информативности резонансного акустического метода определения свойств массива горных пород // Научный журнал Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых №
4. Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 2004.-С. 35-39.
13.Шкуратник В.Л., Загорский Л.С., Пустовойтова Н.А. Программа для ЭВМ «Система информационного обеспечения акустических исследований строения и плотностного разреза массива горных пород в окрестностях горных выработок «INPUT-INVERSE56», Рег. Номер 2008612488 (20.05.2008г.)//Официальный бюллетень ФИПС № 3(64)(Iч.)-М.:ФГУ ФИПС, 2008.-С.78.
14. Пустовойтова Н.А. Обоснование и разработка резонансно-акустического метода оценки плотностного разреза пород кровли горных выработок . //Дисс. канд. техн. наук, М.: МГГУ, 2008.-125с.
15.Левитан Б.М. Обратные задачи Штурма-Лиувилля.-М.:Наука,-1984.-240 с.
16. В.В.Лещев Моделирование валютных курсов через одномерную обратную динамическую задачу сейсмики — Москва, журнал «Бизнес в законе», 2011 год, № 3 — С.60-63
17.Лещев В.В. Уравнение Гельфанда-Левитана в задаче оценки валютного курса — Киев, «Экономика и государство», 2010, № 8, — С.51-53
18. Лещев В.В. Преобразования Фурье и эффективность вычисления одной валютной пары по второй — Москва, журнал «Экономика: вчера, сегодня, завтра», май 2011 г. —С. 48-51
список литературы
