Пример готовой курсовой работы по предмету: Программирование
Содержание
Введение 3
1. Опционы и виды опционов 5
1.1 Понятие опциона 5
1.2 Виды и характеристики опциона 6
2. Оценка стоимости опционов методом Монте-Карло 10
3. Разработка программы для расчета стоимости опциона 15
Заключение 18
Список использованных источников 20
Приложение № 1 21
Приложение № 2 24
Выдержка из текста
В данной работе будет рассмотрено использование метода Монте-Карло для оценки стандартных опционов, а также разработана программа на языке Haskell для оценки стоимости выбранного вида опциона.
Список использованной литературы
1. Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы. Методическое пособие. — М. Фондовая биржа РТС, 2004.
2. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. – М. Альпина Паблишер, 2003.
3. Кубенский А.А. Функциональное программирование – Санкт-Петербург. СПбГУ ИТМО, 2010.
4. Ермаков С. М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. – М., 1971.
5. Korn R. Monte Carlo Methods in Finance: Basic Methods and Recent Advances. – London, OptiRisk Workshop, 2011.
6. Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Stochastic Modelling and Applied Probability).
– New-York. Springer, 2005.
7. Оценка опционов методом Монте-Карло / М. Глухов // Futures & Options. – 2009. – № 4.
8. Опционы [Электронный ресурс].
– URL: http://www.financialguide.ru/ encyclopedia/opciony (дата обращения: 2.03.2015).
9. Учебник по Haskell [Электронный ресурс].
– URL: http://anton-k.github.io/ru-haskell-book/book/home.html (дата обращения: 15.03.2015).
10. normaldistribution: Minimum fuss normally distributed random values. [Электронный ресурс].
– URL: http://hackage.haskell.org/package/ normaldistribution (дата обращения: 18.03.2015).
