Содержание
Введение 3
1. Опционы и виды опционов 5
1.1 Понятие опциона 5
1.2 Виды и характеристики опциона 6
2. Оценка стоимости опционов методом Монте-Карло 10
3. Разработка программы для расчета стоимости опциона 15
Заключение 18
Список использованных источников 20
Приложение №1 21
Приложение №2 24
Выдержка из текста
В данной работе будет рассмотрено использование метода Монте-Карло для оценки стандартных опционов, а также разработана программа на языке Haskell для оценки стоимости выбранного вида опциона.
Список использованной литературы
1. Балабушкин А.Н. Опционы и фьючерсы. Методическое пособие. — М. Фондовая биржа РТС, 2004.
2. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. – М. Альпина Паблишер, 2003.
3. Кубенский А.А. Функциональное программирование – Санкт-Петербург. СПбГУ ИТМО, 2010.
4. Ермаков С. М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. – М., 1971.
5. Korn R. Monte Carlo Methods in Finance: Basic Methods and Recent Advances. – London, OptiRisk Workshop, 2011.
6. Glasserman P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Stochastic Modelling and Applied Probability). – New-York. Springer, 2005.
7. Оценка опционов методом Монте-Карло / М. Глухов // Futures & Options. – 2009. – №4.
8. Опционы [Электронный ресурс]. – URL: http://www.financialguide.ru/ encyclopedia/opciony (дата обращения: 2.03.2015).
9. Учебник по Haskell [Электронный ресурс]. – URL: http://anton-k.github.io/ru-haskell-book/book/home.html (дата обращения: 15.03.2015).
10. normaldistribution: Minimum fuss normally distributed random values. [Электронный ресурс]. – URL: http://hackage.haskell.org/package/ normaldistribution (дата обращения: 18.03.2015).
С этим материалом также изучают
Узнайте, как применять метод Монте-Карло для оценки рисков инвестиционных проектов в вашей курсовой работе. Наше руководство поможет вам разобраться в методологии, правильно структурировать работу и интерпретировать полученные данные для высокой оценки.
... имитационное моделирование по методу Монте-Карло. Реализация этого способа анализа рисков сложна, но результаты анализа играют важную роль как при оценке влияния неопределенности на ...
... как один из примеров. Кроме того, метод Монте-Карло используется для оценки финансовых рисков предприятия, расчетов NPV инвестиционных проектов и оценки стоимости финансовых компаний, что также будет ...
... имитационное моделирование по методу Монте-Карло. Реализация этого способа анализа рисков сложна, но результаты анализа играют важную роль как при оценке влияния неопределенности на ...
... при построении модели.Целью данной курсовой работы является рассмотрение видов оценки результатов моделирования и их анализ. Метод Монте-Карло оказал и продолжает оказывать существенное влияние на ...
... имитационное моделирование по методу Монте-Карло. Оценка рисков инвестиционных проектов по метопу Монте-Карло основано на том, ... С.М. Ермаков. О сравнительной трудоёмкости метода Монте-Карло для решения систем линейных алгебраических уравнений./Д.Л. ...
... методу Монте-Карло. Реализация этого способа анализа рисков сложна, но результаты анализа играют важную роль как при оценке ... различными видами рисков, обусловленных наличием неопределенности в хозяйственной деятельности организации. Основанием для ...
... метода Монте - Карло для решений интегральных уравнений 2-го рода……………………………………………………10 1.3. Прямое моделирование методом Монте-Карло…………………….11 1.4.Квантовый метод Монте-Карло………………………………………….12 ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ БЛУЖДАНИЯ ЧАСТИЦ МЕТОДОМ МОНТЕ ...
... понятие кратного интеграла и изучить методы его решения, а именно: метод повторного интегрирования, метод Люстерника - Диткина и вероятностный метод, - метод Монте-Карло. Для достижения этой цели нужно решить ...
... Возможности, область применения имитационного Моделирования 2. Введение в метод Монте Карло 2.1. Метод статистического моделирования на ЭВМ (метод Монте-Карло) 2.1 Выводы. Отличительные особенности моделей различных классов ...
