Пример готовой курсовой работы по предмету: Менеджмент
Содержание
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 2
ГЛАВА
1. ФРАКТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 7
1.Математические модели банкротства 7
2.Кейс: Cisco Systems 17
ГЛАВА
2. АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ФРАКТАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ. 21
1.Крах «Компании Индий» («Миссисипской компании»).
21
2.Анализ текущей ситуации на мировых финансовых рынках. 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
БИБЛИОГРАФИЯ 37
Выдержка из текста
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. Банкротство компании есть острейшая, наиболее тяжелая форма кризиса, могущего иметь место в сфере обращения капитала. Под банкротством обыкновенно понимают ситуацию полной дезорганизации финансовой системы конкретной организации, его неспособность выполнять сколько-нибудь эффективно свои функции. Всякий финансовый крах, как показывает история, есть событие драматическое не только в смысле экономическом, не только для тех агентов, которые имеют непосредственный интерес в сфере обращения капитала, будучи прямыми участниками финансового рынка (инвесторы различных видов, профессиональные участники рынка, коммерческие банки, государственные учреждения и т.д.), но и для всего общества в целом. Подобное событие, как правило, ставит под угрозу социальное благополучие широких слоев населения, а в тяжелых случаях речь идет о борьбе за выживание в сложившихся условиях (вспомним многочисленные самоубийства трейдеров на Уолл-Стрит).
Антикризисное управление, являясь дисциплиной системной и разносторонней, уделяет большое внимание развития и функционированию финансового рынка как залогу стабильного развития экономики в целом. Таким образом, в первом приближении актуальность данной темы для науки антикризисного управления определяется ключевым местом, которое занимает финансовый рынок в экономической системе современных обществ и мировой экономики вообще. Однако этим фактом не исчерпывается актуальность данной темы, поскольку финансовый рынок и его неустойчивые состояния традиционно привлекали и привлекают внимание специалистов по антикризисному управлению по той причине, что именно кризисные явления финансового рынка являются тем спусковым механизмом, который инициирует общеэкономический кризис как в национальном, так и в глобальном масштабе, что прекрасно видно как на примере Великой депрессии 1930-х гг., так и на примере современного финансового кризиса.
В целом, масштабный финансовый крах, как правило, становится сердцевиной системного кризиса общества, сопровождаясь расцветом социально негативных явлений (массовая безработица, организованная преступность – времена Великой депрессии многим известны, прежде всего, по многочисленным фильмам об Аль Капоне; ситуация 1990-х годов в России также не нуждается в напоминании), причем создается своего рода порочный круг, когда истощенное в отношении ресурсов общество не в силах принять фундаментальные меры по преодолению сложившейся ситуации, тогда как принимаемые им меры паллиативного характера усугубляют панические настроения населения и недовольство политическим режимом (политический крах Герберта Гувера – еще один хрестоматийный пример).
Все это обусловливает исключительную важность исследования данной проблемы в практическом отношении. Математическое моделирование, будучи мощным инструментом исследования экономических явлений, в настоящее время выходит на новый уровень, открывая новые перспективы не только перед исследователями, но и перед самими финансистами. И хотя, как мы увидим ниже, введение этих методов в любом случае не дает (и не может дать!) верного инструмента однозначного предсказания кризисных событий на рынке капитала, описанные в настоящей работе математические модели и методы открывают экономической науке новые, необычайно широкие горизонты, которые в полном смысле слова являются пока terraincognita экономической науки. Более того, появление этих методов означает не что иное, как подлинную революцию в экономике, поскольку оно ставит вопрос о коренном пересмотре не только инструментария экономики (в частности, признавая крайне ограниченную аналитическую ценность методов классической эконометрики, основанной на стохастических методах, заложенных еще Бернулли и Лапласом), но и само понимание тех глубинных процессов, которые задают направленность экономической жизни общества.
Наконец, модели эти заставляют нас радикальным образом пересмотреть философские основания экономической науки, коренным образом изменить наше отношение ко всем без исключения аспектам экономической действительности. По всей видимости, комплексность перемен, которые несет с собой эта новая методология, в соединении с достижениями неоинституциональной экономической теории (НИЭТ), которую часто тоже называют революционной , приведет к коренному пересмотру положений неоклассической теории, породив новый mainstream в экономической науке (точнее говоря, скорректировав его должным образом, поскольку НИЭТ по своей природе не является теорией, противоположной современной неоклассике; напротив, меняя ее «защитную оболочку» , она базируется всецело на неоклассическом «жестком ядре»).
Объектом исследования являются российские предприятия различных отраслей экономики.
Предметом исследования является методический аппарат оценки риска банкротства российских предприятий.
Методологической и теоретической основой исследования являются концепции в области оценки риска банкротства предприятий, представленные в трудах зарубежных и российских экономистов.
Цель исследования. Целью настоящей работы является исследование и сравнение возможностей приложения результатов, полученных в рамках как линейной, так и нелинейной парадигмы, к моделированию банкротств, что должно подтвердить приоритет нелинейной парадигмы как основания для моделирования явлений экономической действительности.
Задачи исследования. В связи со сформулированными нами целью, предметом и объектом исследования, возникает необходимость решения нижеследующих задач.
Во-первых, необходимо рассмотреть основные положения линейной парадигмы и возможность их приложения к построению математических моделей банкротств, сформулировав при этом характерные для данной парадигмы неудачи при объяснении тех или иных экономических явлений.
Во-вторых, следует проанализировать данные неудачи на предмет возможности их разрешения в рамках уже сложившейся парадигмы или, напротив, необходимости введения новых методологических установок, т.е. новой парадигмы.
В-третьих, в случае выявления необходимости введения новой парадигмы в целях построения более совершенных моделей банкротства представляется необходимым наиболее полно изложить основания данной парадигмы и исследовать степень их соответствия наблюдаемой нами экономической действительности.
Четвертым пунктом нашего исследования необходимо должно являться рассмотрение приложений нелинейной парадигмы непосредственно к математическому моделированию банкротств.
В-пятых, невозможно не затронуть практический аспект проблемы, т.е. целесообразно также рассмотреть наиболее актуальные примеры финансовых крахов (в том числе, имевшие место в последние годы) с тем, чтобы подвергнуть их исследованию с точки зрения обеих парадигм и проверить тем самым их эпистемологическую ценность для экономической теории.
Наконец, в качестве заключительного момента настоящего исследования предлагается наметить перспективы развития как линейной, так и нелинейной парадигм.
Список использованной литературы
БИБЛИОГРАФИЯ
1. Автономов В.С. Модель человека в экономической науке. – Спб.: Экономическая школа, 1998.
2. Автономов В.С. Человек в зеркале экономической теории (очерк истории западной экономической жизни).
– М.: Наука, 1993.
3. Блауг М. Методология экономической науки, или Как экономисты объясняют. – М., 2004.
4. Блауг М. Сто великих экономистов до Кейнса. – СПб.: Экономическая школа, 2008.
5. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Финансовый менеджмент. – Спб.: Питер, 2005.
6. Большая советская энциклопедия. Гл. ред. А.М. Прохоров, 3-е изд. Т. 1-30. – Сов. энциклопедия», 1969-78. 630000 экз. Т.
12. Кварнер — Коигур. 1973.
7. Боярский А.Я. Математико-экономические очерки. – М.: Госстатиздат, 1962.
8. Валтер Я. Стохастические модели в экономике. Пер. с чеш. – М.: Статистика, 1976.
9. Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии.– М.: Изограф, 2000.
10. Воркуев. Количественные методы исследования в микро- и макроэкономике.– М.: ТЕИС, 2007.
11. Воспоминания о Марксе и Энгельсе.– М.: Политиздат, 1956.
12. Гнеденко Б.В., Хинчин А.Я. Элементарное введение в теорию вероятностей. 5-е изд.– М.: Наука, 1964.
13. Гусев В.И. Фрактальная геометрия в социальных науках. В сб. научных трудов ВЗФЭИ «Экономика и финансы России в современных условиях» – М.: Экономическое образование, 1997.
14. Декарт Р. Сочинения в 2 т.: Пер. с лат. и франц. Т. I/Сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова. – М.: Мысль, 1989. — 654, [2]
с, 1 л. портр. — (Филос. наследие; Т. 106).
15. Езекиэл М., Фокс К. Методы анализа корреляций и регрессий (линейных и криволинейных).
Пер. с англ. – М.: Статистика, 1966.
16. КейнсДж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – – М.: Гелиос АРВ, 2002.
17. Маленво Э. Статистические методы эконометрии. Пер. с фр.– М.: Статистика, 1975, ч. 1; 1976, ч. 2.
18. МандельбротБ. Фрактальнаягеометрияприроды. –М., Ижевск: РХД, 2002.
19. Мандельброт Б., Хадсон Р. (Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. .
20. Маркс К. Капитал. К критике политической экономии. В: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. М: Государственное издательство политической литературы, 1961. Т. 25, ч. 1.
21. Маркс К. и Энгельс Ф. Переписка. В: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Издание второе. М: Государственное издательство политической литературы, 1961. Т. 33.
22. Маршалл А. Основы экономической науки.– М.: Эксмо, 2007.
23. Менгер К. Основания политической экономии.– М.: Территория будущего, 2005.
24. НайтФренк Х. Риск, неопределенность и прибыль. – М.: Дело, 2003.
25. Немчинов В.С. Экономико-математические методы и модели. – М.: Мысль, 1967. Т 1-3.
26. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.
27. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка.– М.: Мир, 2000.
