Пример готовой курсовой работы по предмету: Финансовый менеджмент
Содержание
Введение
1. Теоретические основы управления портфелем инвестиций
1.1. Характеристика и назначение портфеля ценных бумаг
1.2. Основные принципы оценки рисков инвестиционного портфеля и методы управления портфелем инвестиций.
2. Управление инвестиционным портфелем в КБ ОБР
2.1. Стратегия портфельного инвестирования в КБ ОБР
2.2. Анализ рисков инвестиционного портфеля и портфельной политики банка на российском фондовом рынке
3. Развитие системы управления портфелем ценных бумаг в РФ
Заключение
Список использованной литературы
Выдержка из текста
Российский фондовый рынок находится в весьма сложном, нестабильном положении, особенно в нынешних условиях мирового финансового кризиса. В представлении большинства экономических субъектов он не является инструме н том долгосрочного инвестирования в российскую экономику, а рассматривается как источник краткосрочного спекулятивного дохода. Выбор темы настоящего исследования определяется в значительной мере также тем, что в российской литературе по вопросам финансового менеджмента не было уделено должного внимания исследованиям проблем банковского упра в ления портфелем ценных бумаг. Основной целью работы является всестороннее исследование проблем управления инвестиционным портфелем и рисков инвестиционного портфеля, разработка предложений по совершенствованию стратегии портфельного инв е стирования коммерческого банка.
Достижение поставленной цели исследования связано с решением следу ю щих задач: исследования экономической сущности и содержания портфельного инв е стирования на рынке ценных бумаг; анализа различных типов инвестиционных портфелей; исследования принципов формирования портфеля финансовых инвестиций; анализа деятельности на рынке ценных бумаг конкретного коммерческого банка и исследования его стратегии портфельного инвестирования; анализа портфельной политики банка на российском рынке ценных бумаг; исследования степени влияния профессионального сообщества на развитие российского рынка ценных бумаг; разработки методов повышения эффективности управления портфелем ценных бумаг конкретного банка. Предметом исследования является стратегия портфельного инвестирования. В качестве объекта исследования выступает Коммерческий банк «Объединённый банк развития» (КБ ОБР).
Список использованной литературы
1.Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 461с.
2.Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. – М.: Издательский дом «Видьямс», 2010. – 984с.
3.Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, — 2010, — 254с.
4.Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов -М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2009.-351с.
5.Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов // Эксперт. — 2010. -б№ 38(532).
- c.130 – 134.
6.Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. – 2011.- 16 февраля.-№ 27 (1554).
7.Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз развития финансовых рынков в России. М., 2011.
8.Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. – 2010. -№ 1-2(254-255).
-С.36-37.
9.Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2010.- 687с.
10.Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для вузов/А.О.Краев, И.Н. Коньков, П.Ю.Малеев. -М.: Экзамен, 2011. — 512с.
11.Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги – 2010. – № 23(528).
– С.104-106.
12.Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных факторов, прогноз и политика развития-М.: Альпина Паблишер. – 2009. – 624с.
13.Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодействие с зарубежными рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-2010.-N 8.-С.44-46.
14.Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк Российской Федерации. -2012. –февраль.-51с.
15.Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. -М.: Экзамен, 2011. — 448с.
16.Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. – 926с.
17.Самиев П. Все у нас хорошо//Эксперт.- 2009, -№ 34 (480)-с.116-118.
18.Самиев П. Задача новой пятилетки //Эксперт. – 2009. -№ 18 (465).
-С.116-118.
19.Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг. – 2009. -№ 12(291).
– С. 21-22.
20.Финансирование роста. Выбор методов в изменчивом мире. Научный доклад о политике Всемирного банка. М., 2011.
21.Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper. 2009.
22.Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Business, University of Illinois-Chicago, 2010.
23.Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2009.
24.Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Report. 2011. № 164.
25.Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2009. – p.65-102.
26.Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2010. № 9469. Cambridge, Mass.
27.Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Market. Cass Business School, 2009.
28.Heinemann F. Towards a single European market in Asset management//Zentrum fur europaishe wirtschaftsfortshung, May, 2009.- 20p.
29.Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle, 2009. – 65p.
30.Poon S., Granger C. W. Forecasting Volatility in Financial Markets // Journal of Economic Literature. 2011. Vol. XLI. № 2.
31.The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Finance. — 2009. — Vol.54. — pp. 981-1013
32.Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. University of Lausanne, 2010.
