Рыночные риски коммерческого банка и методы управления ими 2

Содержание

Введение 2

Глава 1. Сущность и виды банковских рисков, их классификация 4

Глава 2. Управление рыночными рисками в коммерческом банке 6

2.1. Система управления рисками 6

2.2. Управление кредитным риском в коммерческом банке 11

2.3. Анализ банковских рисков и управления ими на примере банка ЗАО «ВТБ24» 19

Заключение 33

Список литературы………………………………………………………………37 Содержание

Выдержка из текста

Развитие деятельности банков — необходимое условие реального создания рыночного механизма.Целью является совершенствование управления банковскими рисками коммерческого банка.• рассмотреть сущность банковских рисков, их классификацию и факторы;

Развитие деятельности банков — необходимое условие реального создания рыночного механизма.Целью является совершенствование управления банковскими рисками коммерческого банка.• рассмотреть сущность банковских рисков, их классификацию и факторы;

Цель курсовой работы заключается в анализе рыночных рисков коммерческого банка и методов управления ими.− рассмотреть сущность управления рыночными рисками;− Изучить этапы управления рыночными рисками.

В качестве основного ведущего принципа в деятельности кредитных организаций при условии перехода к рыночным взаимоотношениям можно назвать стремление к получению как можно большего количества прибыли. Риски будут настолько больше, насколько выше шанс получения прибыли. Формирование рисков основано на возникновении отклонений действительной информации от оценки сегодняшнего положения и будущего развития. Невозможно представить нынешний банковский рынок без рисков. Риски имеются во всех операциях, только его можно в различных масштабах и при помощи различных способов «смягчить», компенсировать. Наивным было бы осуществление поиска вариантов проведения банковских операций, которые смогли бы в полной мере исключить риски и заранее гарантировать конкретные результаты.

Кредитный риск представляет собой наиболее существенную составляющую банковских угроз, т.к. большинство банковских банкротств обусловлено невозвратом заемщиками кредитов и непродуманной политикой банка в области рисков. Для отечественных банков данная проблема актуальна, т.к. показатели просроченной и сомнительной задолженности по их кредитным портфелям в два-три раза превышают уровень аналогичных показателей банков развитых стран. Поэтому вопросы управления банковским кредитным риском, от своевременного решения которых зависит эффективность деятельности каждого конкретного банка и стабильность функционирования всей банковской системы страны, в сложившихся условиях приобретают первостепенное значение.

Анализ кредитного риска и методы управления ими

Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить действенные меры могут быть самыми неприятными. Приведем несколько соответствующих примеров из практики западных банков.

Это связано с наличием риска как стоимостного выражения вероятностного события, ведущего к финансовым потерям. Риски образуются в результате отклонений действительных данных от формальной оценки сегодняшнего состояния и будущего развития.

Теоретическая и методологическая основа исследования сформирована в результате изучения трудов видных российских и зарубежных экономистов, в которых непосредственно рассматриваются проблемы регулирования валютных рисков в РФ в условиях глобализации.

Портфель ценных бумаг и методы управления ими

Из всего многообразия рисков, существующих в рамках рыночного хозяйства, банковские риски, представляют наибольшую опасность для социально-экономической стабильности общества. Это обусловлено особой функцией коммерческих банков в рыночной экономике, ролью элементов ее "сосудистой системы", без нормального функционирования которой невозможно поддержание непрерывности процесса общественного воспроизводства и экономического роста. Поэтому первоочередная задача развития коммерческих банков сегодня — построение системы управления банковскими рисками с целью минимизации потерь при продаже банковских продуктов и осуществлении банковских операций.

Методологическую и теоретическую основу исследования составили работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области банковского дела, теории риск-менеджмента, организации и управления кредитными организациями. В процессе исследования были использованы материалы консалтинговых агентств, документы ЦБ РФ и зарубежных надзорных органов, а также результаты изучения автором опыта управления рыночными рисками в ряде коммерческих банков российского происхождения и с участием зарубежного капитала.

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// СЗ РФ. – 2014. — №15. – Ст. 1691.

2. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. от 03.02.2014)//СЗ РФ. – 2002. — №1 (ч.1). – Ст.1.

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в ред. от 03.02.2014 №5-ФЗ)// СЗ РФ. – 1996. — №25. – Ст. 2954.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации от (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (в ред. от 28.12.2013 №416-ФЗ)//СЗ РФ. 1996. — №5. – Ст.410.

5. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 30.09.2013 №266-ФЗ)//СЗ РФ. – 1996. — №6. – Ст. 492.

6. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (банке России)» (в ред. от 28.12.2013 №410-ФЗ)//СЗ РФ. – 2002. — №28. – Ст. 2790.

7. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 12.03.2014 №30-ФЗ, №33-ФЗ)// СЗ РФ. – 2002. — №43. – Ст. 4190.

8. Федеральный закон от 25.02. 1999 №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. от 05.05.2014 №112-ФЗ)// СЗ РФ. – 1999. – №1. – Ст. 1097.

9. Федеральный закон от 26 декабря 1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 28.12.2013 №410-ФЗ)//СЗ РФ. – 1996. — №1. – Ст. 1.

10. Федеральный закон от 16.07. 1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге имущества)» (в ред. от 07.05.2013 №101-ФЗ)// СЗ РФ. – 1998. — №29. – С. 3400.

11. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» (в ред. от 23.07.2013 №251-ФЗ)// СЗ РФ. – 2005. № 1 (ч.1). – Ст. 44.

12. Указ Президента РФ от 23.07. 1997 №773 «О предоставлении гарантий или поручительств по займам и кредитам»// СПС КонсультантПлюс.

13. Указ Президента РФ от 10.06. 1994 №1184 «О совершенствовании работы банковской системы РФ» // СПС КонсультантПлюс.

14. Постановление Правительства РФ от 19.03.1992 №173 «О порядке организации работы, связанной с привлечением и использованием иностранных кредитов» // СПС КонсультантПлюс.

15. Письмо Минфина РФ от 18.06.1996 г. № 313 «Об установлении единой процентной ставки за пользование кредитами коммерческих банков под поручительства Минфина России» // СПС КонсультантПлюс.

16. Письмо Минфина РФ от 22.09.2003 г. № 15-05-29 / 1018 «О валютных операциях между резидентами по выдаче коммерческих кредитов и займов в иностранной валюте» // СПС КонсультантПлюс.

17. Приказ Минсельходпрода РФ №325 и Минфина РФ №47н от 20.04.2000 «Об утверждении типового договора о предоставлении средств специального бюджетного фонда льготного кредитования организации агропромышленного комплекса в 2000 году» // СПС КонсультантПлюс.

18. Положения ЦБ РФ от 31 августа 1998 №54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» // СПС КонсультантПлюс.

19. Положение ЦБ РФ от 3 октября 2000 №122-П «О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченным залогом и поручительствами» // СПС КонсультантПлюс.

20. Инструкция ЦБ РФ от 14 января 2004 №109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // СПС КонсультантПлюс.

21. Положением Банка России от 16.12.2004г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» // СПС КонсультантПлюс.

22. Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» // СПС КонсультантПлюс.

23. Указание ЦБ РФ от 05.04.2002 г. №1131-У «О неприменении на территории Российской Федерации некоторых нормативных актов Госбанка СССР»//Вестник Банка России. – 2002. -№21.

24. Инструктивные указания Госбанка СССР от 30.10.1987 г. №174-87 «О введении в действие правил кредитования материальных запасов и производственных затрат» (в ред. от 05.014.2002)//Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. -1988. -№6.

25. Соглашение стран СНГ от 09.10.1992 г. «О единой денежной системе и согласованной денежно-кредитной и валютной политике государств, сохранивших рубль в качестве законного платежного средства»//Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». – 1992. -№7.

26. Соглашение ЦБ РФ и Межгосударственного банка от 02.12.1996 г. «О порядке и правилах совершения Межгосударственным банком банковской деятельности на территории РФ» //Вестник Банка России». – 1999. — №64.

27. Акодис И.А. Финансовый анализ банка [Текст]: учебника. – М.: ЮНИТА-ДАТА, 2009. – 455с.

28. Бабичев Ю.А. Банковское дело [Текст]: учебное пособие. – М., Экономика, 2009, — 455с.

29. Головкин В.Ю. Еще раз о надежности банка [Текст]: справочное пособие. – М., ЮНИТИ, 2009. – 258с.

30. Гончаров А.И. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учебник. Ч. 3: Банки. — Волгоград: ВолгГТУ, 2010. — 252 с.

31. Звeрев О.A. Современные инновации в области организационно–экономического развития коммерческого банка [Текст]. – M.: Палеотип, 2008. – 234с.

32. Киселев П.В. Коммерческие банки – отечественный и зарубежный опыт выживания [Текст]: учебное пособие. – М.: ЭкономЪ, 2009. – 477с.

33. Лаврушин О.И. Управление деятельность коммерческого банка [Текст]: Учебник. – М.: ЮристЪ, 2010. — 452с.

34. Малахитов Р.П. Банки, деньги и кредит [Текст]: учебное пособие. – М.: АПРИТ-ЮТ, 2009. – 485с.

35. Питрушин Р.А. Риски. Теоретические аспекты [Текст]: учебное пособие. — М.: Альбина, 2010. – 327с.

36. Cинки Д. Финансовый мeнеджмент в коммeрческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст]. – M.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-1018с.

37. Стружкин Дж.Ф. Управление финансами в коммерческом банке [Текст]: учебное пособие. – М.: Экономъ, 2010. – 456с.

38. Экономическая энциклопедия [Текст]. – М.: ОАО «Издательство Экономика», 1999. – 1055с.

39. Энциклопедия банковского дела и финансов [Текст]. – М.: Корпорация «Федоров», 2000. – 1037с.

40. Бобин С.С. Развитие банковской системы в России [Текст] / С. С. Бобин // Финансы и кредит. — 2010. — №7. — С.84-91.

41. Бычков В. Проблемы возвратности банковских кредитов.// Финансовый бизнес.- 2012, №3.

42. Екушов А.И. Моделирование рисков в коммерческом банке.// Банковские технологии.- 2013, №5.

43. Интегрированная система выявления рисков и размещения рискового капитала.// Финансист.- 2013, №7.

44. Кавкин А. Новые способы страхования кредитного риска с помощью производных инструментов // Финансовый бизнес. – 2012. №8.

45. Казаков А., Перепелкин В. Думать о рисках и управлять рисками – это не одно и то же // Финансист. – 2012, №5/6.

46. Котенков В. Н., Сазыкин Б. В. Диагностика развития и финансовой устойчивости банков // Аналитический банковский журнал, 2013. — №8.

47. Кравцова Г.И. Виды и классификация банковских ссуд // Банковский вестник, сентябрь 2012.

48. Кривошеев В.А. Защита банка от убытков. Мнение страховщика.// Бухгалтерия и банки.- 2012, №10.

49. Крюков А.Ф., Егорычев И.Г. Анализ методик прогнозирования кризисной ситуации коммерческих организаций с использованием финансовых индикаторов // Менеджмент в России и за рубежом – 2014. №2.

50. Кто и как управляет рисками в России? // Рынок Ценных Бумаг. – 2014. №3.

51. Кудряшова Ю.О. Оценка рисков как часть системы организации внутреннего контроля в банках.// Банковские услуги.- 2012, №2.

52. Ларичев В.Д. Предупреждения работниками банка мошенничества и иных злоупотреблений, связанных с выдачей ссуд.// Деньги и кредит. 2013, №9.

53. Максутов Ю. Г., Алехин Р. В. Использование методики ФСА для определения себестоимости банковских продуктов // Аудит и финансовый анализ, 2014. — № 2.

54. Мамаева Д.С. Об анализе активов коммерческих банков [Текст] / Д. С. Мамаева // Банковское дело. — 2011. — №4. — С.59-63.

55. Щербакова Г.Н. Основные направления экономического анализа в коммерческом банке [Текст] / Г. Н. Щербакова// Банковское дело. — 2010. — №5. — С.44-49.

56. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://сbr.ru

список литературы

Похожие записи