Пример готовой курсовой работы по предмету: Финансовый менеджмент
Оглавление
Введение
Глава
1. Современная портфельная теория: становление и развитие
Глава
2. Модель Г. Марковица
Глава
3. Критика и перспективы метода Г.Марковица
Заключение
Список литературы
Содержание
Выдержка из текста
….. Таким образом, инвестиционный портфель обладает особенными свойствами и преимуществами перед инвестированием в отдельные ценные бумаги, так как надежные ценные бумаги, как правило, имеют низкую доходность. Например, казначейские облигации США надежны, так как США является крупнейшей экономикой в мире. ВВП США за 2010 год составило более 14 триллионов долларов, что составляет более 20 % от мирового ВВП. Доходность казначейских облигаций колеблется от 2 до 4 % годовых. ..
В соответствии с задачами построены главы и параграфы данной бакалаврской работы. Первая глава посвящена теоретическим основам формирования инвестиционного портфеля. Рассмотрены основные цели и задачи формирования портфеля ценных бумаг. Основное внимание при формировании портфеля в данной работе уделяется оптимизации его структуры. С этой целью рассмотрены основные методы определения оптимальной структуры инвестиционного портфеля. Проведен сравнительный анализ методов формирования инвестиционных портфелей.
Проблемы оценки и теория формирования и управления портфелем инвестиций подробно изучались как отечественными так, в особенности, и зарубежными учеными. Основополагающими являются научные работы Брейли Р., Майерса С., Гитмана JL, Джонка М., Шарпа У., Александера Г., Бэйли Дж., Бригхема Ю., Гапенски Л., в которых инвестирование рассматривается как важный раздел современной экономической науки.
В основу работы легло изучение и систематизация учебной и специальной литературы по финансам и финансовому менеджменту, инвестиционному анализу, а также использование нормативно-методических данных и материалов СМИ.
Разработанные в мировой практике методы определения эффективности инвестиций используются для оценки эффективности как реальных инвестиционных проектов, так и финансовых инвестиций, а также для выбора инвестиционных объектов.Марковиц, У.С необходимостью понимания и применения портфельной теории столкнулись и российские управляющие фондами при формировании портфелей ценных бумаг в условиях сверх рискованного российского финансового рынка, что и определяет актуальность данной работы.
Портфельные инвестиции подразумевают разделение всей суммы капитала для дальнейших вложений.Цель курсовой работы – инвестиционные стратегии в области портфельных инвестиций: сущность, виды, особенности применения- провести анализ проблем стратегии инвестирования в инновации в направлении портфельных инвестиций в России.
Основная цель портфельных инвестиций — улучшить характеристики инвестирования, обеспечивая совокупности ценных бумаг такое качество инвестиций, которое является недостижимым с помощью отдельных ценных бумаг и является возможным только при их комбинации.
Теория формирования инвестиционного портфеля ценных бумаг зарождается одновременно с появлением самих ценных бумаг, как следствие явилось отсутствие желания инвестора все свои инвестиционные средства полностью вкладывать в активы только одной компании. Соответственно для получения максимальной отдачи от инвестирования на фондовом рынке его участники начали образовывать портфели ценных бумаг, таким образом, минимизируя риск своих вложений, а также повышая их рентабельности и прибыльности.
Цель данной работы заключается в изучении рисков портфельных инвестиций для российских инвесторов в условиях санкций.дать понятие портфельных инвестиций, их особенностям;Объектом исследования в данной работе являются риски портфельных инвестиций, предметом – особенности их устранения и минимизации в условиях санкций.
Список литературы
1.Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 207 с.
2.Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник.- М.: Инфра-М, 2008.- 240 с.
3.Береговой В.А. Теоретические основы финансового менеджмента: Учебное пособие.- СПб.: СПбГИЭУ, 2009.- 118 с.
4.Бригхэм Ю.Ф. Финансовый менеджмент= Financial management. Theory and practice/ Ю.Ф.Бригхэм, М.С.Эрхардт; Пер. с англ. под ред. Е.А. Дорофеева.- 10-е изд..- СПб.: Питер, 2009.- 960 с.
5.Брусов П.Н. Финансовая математика: Учебное пособие/ П.Н.Брусов, П.П.Брусов, Н.П.Орехова, С.В.Скородулина.- М.: Вузовский учебник, 2010.- 224 с.
6.Бузырев В.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник/ В.В.Бузырев, И.П.Нужина; Под общ. ред. В.В.Бузырева.- М.: Кнорус, 2010.- 336 с.
7.Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: Учебник/ Н.Д.Гуськова, И.Н.Краковская, Ю.Ю.Слушкина, В.И.Маколов.- М.: Кнорус, 2010.- 456 с.
8.Евстафьева И.Ю. Инвестиции: Учебное пособие.- СПб.: СПбГИЭУ, 2009.- 99 с.
9.Ефимова О.В. Финансовый анализ. – М.: Омега-Л, 2009. – 352 с.
10.Зарукина Е.В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие.- СПб.: СПбГИЭУ, 2009.- 151 с.
11.Инвестиции: Учебник/ Финансовая академия при Правительстве РФ; Под ред. Г.П.Подшиваленко.- 2-е изд., стер..- М.: Кнорус, 2009.- 496 с.
12.Казакова Н.А. Управленческий анализ и диагностика предпринимательской деятельности: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика: Инфра-М, 2009.- 496 с.
13.Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: Учебное пособие.- М.: Инфра-М, 2010.- 204 с.
14.Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: Учебное пособие.- 5-е изд., испр..- М.: КноРус, 2010.- 232 с.
15.Лялин В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник/ В.А.Лялин, П.В.Воробьев.- 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Проспект, 2010.- 400 с.
16.Марголин А.М. Экономическая оценка инвестиций: Учебно-методический комплекс/ РАГС при Президенте РФ; Международный институт государственной службы и управления.- М.: РАГС, 2010.- 108 с.
17.Недосекин А.О. Монотонные портфели и их оптимизация // Аудит и финансовый анализ, № 2, 2002.
18.Недосекин А.О. Нечетко-множественный подход к оценке риска фондовых инвестиций. – СПб, Сезам, 2002.
19.Недосекин А.О. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях. – СПб: Сезам, 2003.
20.Просветов Г.И. Финансовый менеджмент: задачи и решения: Учебно-методическое пособие.- М.: Альфа-Пресс, 2010.- 340 с.
21.Райченко А.В. Общий менеджмент: Учебное пособие/ Институт экономики и финансов «Синергия».- М.: Инфра-М, 2009.- 384 с.
22.Рыбакова О.В. Финансовый менеджмент издержек: Учебное пособие/ РАГС при Президенте РФ.- М.: РАГС, 2010.- 246 с.
23.Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие.- 2-е изд..- М.: Форум, 2009.- 240 с.
24.Самойлович В.Г. Экономика предприятия: Учебник/ В.Г.Самойлович, Е.К.Телушкина; Под ред. В.Г.Самойловича.- М.: Академия, 2009.- 224 с.
25.Скамай Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник/ Л.Г.Скамай, М.И.Трубочкина.- М.: Инфра-М, 2009.- 296 с.
26.Тихомиров Е.Ф. Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия: Учебник.- 3-е изд., испр. и доп..- М.: Академия, 2010.- 384 с.
27.Финансовая математика. Математическое моделирование финансовых операций: Учебное пособие/ Под ред. В.А.Половникова, А.И.Пилипенко.- М.: Вузовский учебник, 2010.- 360 с.
28.Финансовый менеджмент: Учебник/ Отв. ред. Г.Б.Поляк.- М.: Волтерс Клувер, 2009.- 608 с.
29.Финансовый менеджмент: Учебник/ Под ред. Е.И.Шохина.- 2-е изд., стер..- М.: Кнорус, 2010.- 480 с.
30.Финансовый менеджмент: Учебник/ Под ред. Н.И.Берзона.- 5-е изд., стер..- М.: Академия, 2009.- 336 с.
31.Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер. с англ. – СПб.: ПИТЕР, 2008. – 640 с.
32.Чернов В.А. Инвестиционный анализ: Учебное пособие/ Под ред. М.И.Баканова.- 2-е изд., перераб. и доп..- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.- 159 с.
33.Шарп У., Александер Г, Бейли Дж. Инвестиции. – М.: Инфра-М, 1997.
34.Шеремет А.Д. Финансы предприятий : менеджмент и анализ: Учебное пособие/ А.Д.Шеремет, А.Ф.Ионова.- 2-е изд., испр. и доп..- М.: ИНФРА-М, 2009.- 479 с.
35.Chopra V.K., Ziemba W.T. The Effects of Errors in Means, Variances, and Covariances on Optimal Portfolio Choice. – In: Worldwide Asset And Liability Modeling. – Cambridge University Press, 1998.
список литературы
