Содержание

Введение4

Управление риском в рамках управления активами и пассивами5

Управление риском ликвидности7

Методы управления ликвидностью7

Метод фондового пула8

Измерение движения денежных средств9

Метод конверсии фондов9

Другие подходы к управлению ликвидностью10

Управление риском изменения процентных ставок и другими видами ценовых рисков11

Управление разрывом11

Понятие разрыва (гэпа)11

Определение активов и пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок12

Количественное измерение разрыва13

Наступательная стратегия управления разрывом13

Оборонительная стратегия управления разрывом15

Методы управления разрывом16

Метод средневзвешенного срока погашения18

Управление валютным риском20

Управление другими видами ценовых рисков22

Динамика цены долговых ценных бумаг22

Анализ дюрации – длительности22

Дюрация как фактор управления разрывом24

Заключение26

Список использрванной литературы27

Выдержка из текста

Введение

Вопросы управления активами и пассивами представляют огромный интерес для депозитных учреждений (коммерческие банки, кредитные союзы), небанковских финансовых корпораций и многонациональных корпораций. Для депозитных учреждений и небанковских финансовых корпораций главным источником доходов служит разница между получаемыми и выплачиваемыми процентами, а источником рика в основном является изменчивость этих процентных ставок.

Методы управления активами и пассивами включают методы управления процентными и валютными рисками. В данной курсовой работе рассматривабтся наидолее распространенные методы управления активами и пассивами с акцентом на вопросы управления процентным риском.

Список использованной литературы

1.Маршалл Д. Ф., Бансал В. К. Финансовая инженерия: Полное руководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1998.

2.Банковское дело: стратегическое руководство. М.: Издательство «Консалтбанкир», 2001.

3.Роуз П. С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. Со 2-го изд. – М.: «Дело Лтд», 1995.

Похожие записи