Содержание
Введение
1. Рыночные риски в системе управления деятельностью банка
1.1. Понятие управление рыночными рисков
1.2. Методы управления рыночными рисками
2 Управление рыночными рисками на примере ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
2.1. Краткая характеристика банка
2.2. Рыночные риски и управлением ими
Заключение
Список литературы
Содержание
Выдержка из текста
Методологическую и теоретическую основу исследования составили работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области банковского дела, теории риск-менеджмента, организации и управления кредитными организациями. В процессе исследования были использованы материалы консалтинговых агентств, документы ЦБ РФ и зарубежных надзорных органов, а также результаты изучения автором опыта управления рыночными рисками в ряде коммерческих банков российского происхождения и с участием зарубежного капитала.
Банки — центральные звенья в системе рыночной экономики. Развитие деятельности банков — необходимое условие реального создания рыночного механизма.Целью является совершенствование управления банковскими рисками коммерческого банка.
Банки — центральные звенья в системе рыночной экономики. Развитие деятельности банков — необходимое условие реального создания рыночного механизма.Целью является совершенствование управления банковскими рисками коммерческого банка.
Банки — центральные звенья в системе рыночной экономики. Развитие деятельности банков — необходимое условие реального создания рыночного механизма.• определить направления совершенствования подходов к управлению рисками коммерческого банка.
Банки — центральные звенья в системе рыночной экономики. Развитие деятельности банков — необходимое условие реального создания рыночного механизма.• определить направления совершенствования подходов к управлению рисками коммерческого банка.
Теоретико-информационную базу исследования представляют нормативные и законодательные акты, которые регулируют деятельность банков, в частности, банковское законодательство, инструкции и положения ЦБ, статьи отечественных и зарубежных ученых в профессиональных экономических изданиях, материалы научно-практических конференций по вопросам разработки и реализации системы рискового менеджмента в банке, научно-исследовательские материалы, электронные ресурсы. Основные положения работы, выводы и предложения базируются на использовании и обобщении данных органов статистики России, материалов Центрального Банка, Интернета. Информационной базой работы являются данные финансовой отчетности АО «Райффайзенбанк» за 2015-2016 гг.
В то же время операции кредитования являются и одними из самых рисковых, что обусловлено соотношением «риск-доходность», сводимым к одной простой формуле: чем больше доходы, тем выше уровень риска и наоборот. Таким образом, для того, чтобы получать наиболее высокие показатели от осуществления кредитной деятельности банки вынуждены принимать на себя высокие кредитные риски.
В курсовой работе были использованы действующие положения, указания, инструкции, созданные для кредитных организаций Российской Федерации; учебные пособия и монографии по финансовому менеджменту и кредитной работе в коммерческом банке; интернет-ресурсы.
В условиях современных финансовых рынков управление операционным риском становится важным элементом надежности.Актуальность темы настоящей дипломной работы обусловлена тем, что регулирование операционного риска в настоящее время становится одним из важнейших факторов обеспечения стабильности банковской системы Российской Федерации. В настоящее время разработка систем оценки и мониторинга операционного риска находится в начальной стадии, что не даёт возможности органам надзора утвердить .
Список источников информации
1. Валько Д.П. Необходимые трансформации российских банков в рамках требований Базеля III // Деньги и кредит. 2014. № 12. С. 69–70.
2. Власов В.А., Власов С.В., Алексеев С.И., Сорока Р.И. VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке // Деньги и кредит. 2013. № 8. С. 50–52.
3. Внедрение регулятивных требований Базель III в России (этапы, параметры, ожидаемые последствия внедрения). URL: http://npk.akorb.ru/stat/npk/2013/result/%D0%92%D1%8C%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD.pdf.
4. Поздышев В.А. Основные изменения в банковском регулировании (2014 г.) // Деньги и кредит. 2014. № 5. С. 8–10.
5. Стежкин А.А., Малых Н.О. О подходах к оценке рыночного риска на основе Базель III // Деньги и кредит. 2014. № 5. С. 21–24.
6. Ульянова М. В. Управление рыночным риском [Текст] / М. В. Ульянова // Молодой ученый. — 2014. — №21.2. — С. 99-102.
7. Хандруев А.А. Базель III отобъет аппетит к риску // Прямые инвестиции. 2012. № 11. С. 70–75.
8. Analysis of the trading book hypothetical portfolio exercise. Basel Committee on Banking Supervision. 2014. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs288.pdf.
9. Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework – second consultative document. Basel Committee on Banking Supervision. 2013. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs265.pdf.
10. Regulatory consistency assessment programme (RCAP) – Analysis of risk-weighted assets for market risk. Basel Committee on Banking Supervision. 2013. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs240.pdf.
список литературы