Пример готовой курсовой работы по предмету: Финансовый менеджмент
Содержание
Содержание
Введение
1. Рыночные риски в системе управления деятельностью банка
1.1. Понятие управление рыночными рисков
1.2. Методы управления рыночными рисками
2 Управление рыночными рисками на примере ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
2.1. Краткая характеристика банка
2.2. Рыночные риски и управлением ими
Заключение
Список литературы
Выдержка из текста
Актуальность темы исследования. Важным компонентом системы управления рыночными риска- ми является установление склонности банка к принятию этих рисков, которую предлагается определить как готовность банка принять на себя рыночные риски, уровень и (или) количественная вели- чина которых определяется с помощью выбранных методов оценки (измерения) и с учетом соответствующих факторов, влияние которых оценивается через систему ключевых индикаторов (показателей).
Для определения этого важного понятия в документах Базельского комитета по банковскому надзору [1]
используются два термина, порой принимающие синонимическое значение, — риск- толерантность и риск-аппетит, что вносит некоторую методологическую путаницу и осложняет вы-ор последующих действий в рамках управления рисками.
Поскольку установление склонности к риску является основным необходимым условием для формирования механизма определения оптимального уровня рыночных рисков и, соответственно, выявления текущей потребности в капитале и его планирования, а также установления лимитов рисков, для четкого разграничения двух аспектов этого понятия необходимо четкое определение каждого из них применительно к управлению рыночными рисками
Для практического решения существующих проблем в данной области необходимо не только критически переосмыслить сущность и основные формы проявления рыночных рисков в коммерческих банках, но и провести глубокий анализ западного опыта построения систем риск-менеджмента, российской специфики управления рыночными рисками, практики организационных решений по интеграции системного подхода к управлению рисками.
Целью работы является решение научной задачи развития теоретических представлений о содержании рыночных рисков в кредитной деятельности коммерческих банков, разработки рекомендаций по совершенствованию систем управления рисками
Объектом исследования выступают коммерческие банки.
Предметом исследования являются теоретические и методологические подходы к управлению рыночными рисками в коммерческом банке и построению системы риск-менеджмента, включающей рыночные риски.
Задачи исследования:
1. Раскрыть теоретические основы рыночного риска в деятельности коммерческого банка
2. Провести анализ управления рыночными рисками в банке.
Методологическую и теоретическую основу исследования составили работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области банковского дела, теории риск-менеджмента, организации и управления кредитными организациями. В процессе исследования были использованы материалы консалтинговых агентств, документы ЦБ РФ и зарубежных надзорных органов, а также результаты изучения автором опыта управления рыночными рисками в ряде коммерческих банков российского происхождения и с участием зарубежного капитала.
Список использованной литературы
1. Валько Д.П. Необходимые трансформации российских банков в рамках требований Базеля III // Деньги и кредит. 2014. № 12. С. 69– 70.
2. Власов В.А., Власов С.В., Алексеев С.И., Сорока Р.И. VaR и оптимальная стратегия инвестирования в банке // Деньги и кредит. 2013. № 8. С. 50– 52.
3. Внедрение регулятивных требований Базель III в России (этапы, параметры, ожидаемые последствия внедрения).
URL: http://npk.akorb.ru/stat/npk/2013/result/Вьюгин.pdf .
4. Поздышев В.А. Основные изменения в банковском регулировании (2014 г.) // Деньги и кредит. 2014. № 5. С. 8– 10.
5. Стежкин А.А., Малых Н.О. О подходах к оценке рыночного риска на основе Базель III // Деньги и кредит. 2014. № 5. С. 21– 24.
6. Ульянова М. В. Управление рыночным риском [Текст]
/ М. В. Ульянова // Молодой ученый. — 2014. — № 21.2. — С. 99-102.
7. Хандруев А.А. Базель III отобъет аппетит к риску // Прямые инвестиции. 2012. № 11. С. 70– 75.
8. Analysis of the trading book hypothetical portfolio exercise. Basel Committee on Banking Supervision. 2014. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs 288.pdf .
9. Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework – second consultative document. Basel Committee on Banking Supervision. 2013. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs 265.pdf .
10. Regulatory consistency assessment programme (RCAP) – Analysis of risk-weighted assets for market risk. Basel Committee on Banking Supervision. 2013. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs 240.pdf .
