ВВЕДЕНИЕ 2
1. Теоретические основы управления портфелем ценных бумаг 3
2. Управление составом и структурой конкретного портфеля ценных бумаг 10
2.1. Построение портфеля ценных бумаг 10
2.2 Оценка эффективности инвестиций в построенный портфель 16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 21
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 23
Содержание
Выдержка из текста
Решение задачи портфельного инвестирования осуществлено в результате обоснованного выбора акций компаний в портфеле. Прогнозирование осуществлялось с использованием адаптивных моделей, преимущество которых состоит в адаптивной самокорректировке экономико-математических моделей, способности отражать изменяющиеся во времени условия, учете информационной ценности различных членов временной последовательности и получении достаточно точных будущих оценок.
Поэтому требуется изучить инвестиционные качества ценных бумаг как объектов портфельного инвестирования, их экономическое содержание, правовые основы, уяснить цели и задачи, а также рассмотреть вопросы, связанные с выработкой оптимальной стратегии управления ценными бумагами с целью извлечения максимального дохода.Целью данной работы является раскрытие основ формирования портфеля ценных бумаг и управление им, исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи:- Исследовать сущность портфеля ценных бумаг и принципы его формирования;
В данной работе представлены 3 главы. В первой главе рассматривается понятие и виды ценных бумаг, основные принципы формирования портфеля ценных бумаг и их виды и т.д. Во второй главе представлены практические аспекты формирования портфелем ценных бумаг, а именно оценка вложений в ценные бумаги, анализ доходности и риска портфелей ценных бумаг и методы управления портфелем ценных бумаг. Третья глава отражает современное состояние российского финансового рынка, в частности переоценку вложений в ценные бумаги и проблемы управления портфелем ценных бумаг в период кризиса.
Структура работы. В первой главе рассматриваются теоретические аспекты управления портфелем ценных бумаг. Выделены принципы и подходы к управлению портфелем ценных бумаг. Охарактеризован феномен падающего рынка как совокупность внешних управления портфелем ценных бумаг. Выделены стратегические и тактические приемы управления портфелем ценных бумаг.
На примере «Пром Инвест»
Портфель ценных бумаг и методы управления ими
Её достоинством является полнота изложения материала и краткость.В некоторых частях решений задач потребуется определения различных математических объектов.
Инфраструктура рынка ценных бумаг и ее назначение
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Борисова И., Замараев Б., Киюцевская А., Назарова А.,Суханов Е. Растущая российская экономика на фоне растущей внешней напряженности//Вопросыэкономики,№6,2013.С.23.
2. Бродская Е. Производные кризиса или кризис производных//Национальный банковский журнал,31.07.2013.
3. Буренин А.П. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. — М.: 1-я Федеративная Книготорговая компания, 2013. – 352 с.
4. Вектор. Оценки, прогнозы, приоритеты/Экспертноаналитический журнал,№14,декабрь,2013.С.54
5. Деривативы на финансовых рынках следует запретить// 16.07.2013 http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/71309/
6. Докучаев А. Производные инструменты: торговать в России или за рубежом? // http://www.1du.ru/news/analysis/486498/
7. Ермилина Д.А. Особенности финансирования инвестиций в основной капитал российской экономики//Проблемы экономики, №5, 2013.С.63–70.
8. Курятникова О., Митрофанов П. Расписки для ликвидности/ Эксперт, №39(772), 2012. С. 168.
9. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов. – СПб.: Питер, 2012.
10. Курятникова О., Митрофанов П. Капитализация: лекарство от спекулянтов/Эксперт, №39(821),2013.С.156.
11. Малыхин В.И. Финансовая математика. – М.: Юнити, 2012.
12. Российский фондовый рынок: первое полугодие 2014 года// http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2014_1.pdf
13. Семенкова Е. В. Операции с ценными бумагами. — М., 2012, гл. 6.
14. Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра-М, 2013.
15. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли, «Инвестиции», Инфра-М; 2012.
16. Уотшем Т.У., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.:Юнити, 2010.
17. Шаповал А.Б. Инвестиции: математические методы. – М.: Форум; Инфра-М, 2011.
18. Эксперт, №40(822), 8 октября, 2013 Источники: центральные банки и статистические ведомства соответствующих стран. Электронный ресурс: http://expert.ru/expert/2013/40/zamyiselkapitala/media/163639/
19. Официальный сайт НРД: http://www.nsd.ru/ru/press/pressrel/index.php?id22=99067
20. Росстат//http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/106inv24.htm
21. Фондовый рынок России//http://russfond.ru/fondovyerynki/istoriyafondovogorynkarossii.html
22. Harrington C. Mutual fund strategy // Journal of Accountancy. — 2004. — № 6. Р. 32-51.
23. Linsmeier T. J., Pearson N. D. Risk measurement: an introduction to value at risk, Champaign, IL: University of Illinois, 1996.
24. Markowitz H. Portfolio Selection; Efficient Diversification of Investments. – N.Y., 2012.
25. Modern portfolio theory and investment analysis / Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzman W.N. – 6th ed. – N.Y.: John Wiley & Sons, Inc., 2003. — 705 p.
26. Prather L., Bertin W.J., Henker T. Mutual funds characteristics, managerial attributes, and fund performance // Review of Financial Economics. – 2004. – Vol. 13, № 4. – Р. 305-326.
27. Sharp W.F. Capital Asset Prices; A Theory of Market Equilibrium inder Conditions of Risk. – Journal of Finance. 1952.
список литературы