Содержание
Y – объем ВВП в текущих ценах в период 2005-2014 гг., млрд. руб.;
X1 – численность населения РФ, млн. чел.;
X2 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.;
X3 – среднегодовая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, руб.
*По данным сайта www.gks.ru
Для исходных данных:
1. Построить матрицу парных коэффициентов корреляции.
2. Построить матрицу частных коэффициентов корреляции
3. Сравнить парные и частные коэффициенты корреляции и сформулировать выводы.
4. Рассчитать множественные коэффициенты корреляции.
5. Рассчитать коэффициенты детерминации и интерпретировать результаты
6. Проверить значимость частных коэффициентов корреляции
7. Проверить значимость парных коэффициентов корреляции
8. Для значимых частных коэффициентов построить доверительные интервалы и сформулировать выводы
9. Оценить параметры регрессионной модели (предполагается линейная модель)
10. Проверить значимость уравнения регрессии
11. Проверить значимость коэффициентов регрессии
12. Для значимых коэффициентов построить доверительный интервал
Выдержка из текста
Y – объем ВВП в текущих ценах в период 2005-2014 гг., млрд. руб.;
X1 – численность населения РФ, млн. чел.;
X2 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб.;
X3 – среднегодовая стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, руб.
*По данным сайта www.gks.ru
Для исходных данных:
1. Построить матрицу парных коэффициентов корреляции.
2. Построить матрицу частных коэффициентов корреляции
3. Сравнить парные и частные коэффициенты корреляции и сформулировать выводы.
4. Рассчитать множественные коэффициенты корреляции.
5. Рассчитать коэффициенты детерминации и интерпретировать результаты
6. Проверить значимость частных коэффициентов корреляции
7. Проверить значимость парных коэффициентов корреляции
8. Для значимых частных коэффициентов построить доверительные интервалы и сформулировать выводы
9. Оценить параметры регрессионной модели (предполагается линейная модель)
10. Проверить значимость уравнения регрессии
11. Проверить значимость коэффициентов регрессии
12. Для значимых коэффициентов построить доверительный интервал
Список использованной литературы
Использованная литература:
1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования : учеб. пособие / Л. О. Бабешко. — Изд. 4-е. — М. : КомКнига, 2010. — 428 с.
2. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2010.
3. Математика для экономистов: от арифметики до эконометрики : учеб.-справ. пособие для бакалавров / Н. Ш. Кремер, Б. А. Путко, И. М. Тришин, М. Н. Фридман ; под ред. Н. Ш. Кремера. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012 . – 685 с.
4. Эконометрика: теория и практика / А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, А.В. Гладилин – Издательство: Кнорус, 2010 г.
5. Эконометрика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2009. – 288 с.