Содержание
1. По характеру различают связи:
а) функциональные и корреляционные;
б) функциональные, криволинейные и прямолинейные;
в) корреляционные и обратные;
г) статистические и прямые.
2. Коэффициент детерминации R2 для уравнения равен 0,75. Это означает, что (выберите неверное утверждение):
a) модель объясняет имеющиеся данные на 75%;
b) доля объясненной части вариации переменной Y вокруг своего среднего составляет 0,75;
c) доля объясненной части вариации переменной Y вокруг своего среднего составляет 0,25;
d) доля необъясненной части вариации переменной Y вокруг своего среднего составляет 0,25.
3. При расчете коэффициента детерминации получен коэффициент наклона линии регрессии, равный -0,5. Это означает, что:
a) при увеличении независимой переменной на 1 ед. измерения, следует ожидать уменьшения зависимой переменной на 0,5 ед. измерения;
b) при увеличении независимой переменной на 1 ед. измерения, следует ожидать уменьшения зависимой переменной на 50%;
c) при увеличении независимой переменной на 1 ед. измерения, зависимая переменная уменьшится на 0,5 ед. измерения;
d) данное значение никак не интерпретируется.
4. Следствием мультиколлинеарности является
a) невозможность получить оценки параметров уравнения регрессии;
b) несостоятельность полученных оценок параметров уравнения регрес-сии;
c) смещенность оценок параметров уравнения регрессии;
d) увеличение стандартных ошибок параметров уравнения регрессии.
5. Модель множественной регрессии – это модель…
a) описывающая влияние множества факторов на исследуемый показатель;
b) построенная по множеству признаков;
c) для которой исследуемый показатель в каждой ситуации принимает мно-жество значений;
d) имеющая множество интерпретаций.
6. Вывод о наличии гетероскедастичности делают, если
a) χ2набл> χ2табл;
b) Fнабл> Fтаб;
c) χ2набл< χ2табл;
d) Fнабл< Fтаб.
7. Если статистика Дарбина-Уотсона равна 4, это говорит
a) об отсутствии автокорреляции остатков;
b) о наличии положительной автокорреляции остатков;
c) о наличии отрицательной автокорреляции остатков;
d) о невозможности сделать вывод относительно автокорреляции остатков.
8. В трендовой модели временного ряда уровни зависят…
a) от предыдущих значений уровней этого ряда;
b) от уровней другого ряда;
c) от времени;
d) от многих факторов.
9. По уравнению тренда для цены некоторого товара , построенному по годовым данным, рассчитан прогноз цены на 2007 год, равный 18. Каков прогноз цены этого товара на 2008 год?
a) 1019;
b) 18,5;
c) 2022,5;
d) недостаточно данных для ответа.
10. Для оценки параметров приведенной формы модели используется
a) косвенный МНК;
b) двухшаговый МНК;
c) МНК;
d) ее параметры нельзя оценить.
Выдержка из текста
вопросы тестов приведены ниже
Список использованной литературы
Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 432 с.
Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М.Гордеенко и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 344 с.: ил.
Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е.Ю.Дорохина, Л.Ф.Преснякова, Н.П.Тихомиров. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.
Тихомиров Н.П. Эконометрика: Учебник / Н.П.Тихомиров, Е.Ю.Дорохина. – 2-е. изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 512 с. (Серия «Учебник Плехановской академии»)
Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.: ил.