Ответы на билеты по предмету: Финансовая математика (Пример)
Содержание
1.ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫ
2.СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ
3. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ СТАВКИ
4. ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ
5. МОДЕЛИ ИНФЛЯЦИИ
6. МОДЕЛИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОБЛИГАЦИИ
7. АКЦИИ
СПСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Содержание
Выдержка из текста
Что же представляет из себя «финансовая математика»? Один из российских основоположников данной науки Н.С. Лунский считал, что высшие финансовые вычисления являются отраслью прикладной математики, посвященной исследованию доступных математическому анализу вопросов финансовой науки, статистики и политической экономии [2,с.132].
АННУИТЕТПри совершении коммерческих сделок процесс выплат, как правило, представляет собой не единичный платеж, а череду денежных платежей (поступлений) на протяжении какого-то периода времени.
Гражданин Новиков решает проблему: какую сумму нужно поместить на депозит в банке, чтобы через четыре года получить 250 000 руб. Помочь решить эту проблему ему нужно при различных процентных ставках:
Задача
83 Определите реальную цену ресурсов для банка, если норма резервирования 10%, темп инфляции 12% в год, депозитная ставка 18%.Решение:Реальную цену ресурсов для банка определим по формуле:, где j – депозитная ставка; π – темп инфляции; d – норма резервирования.Получаем:или 45,38%.Таким образом, реальная цена ресурсов для банка составила 45,38%.Ответ: 45,38%.
5.Цена некоторого товара поднялась на 25%, а потом еще на 30%.Другой товар поднялся в цене на 30%, и стал по цене равным первому товару. Какова первоначальная стоимость первого товара, если второй до повышения цены стоил 12,5 т. руб.?
Составить контур финансовой операции.
Введение
Рассчитайте будущую стоимость облигации номиналом 500 тыс. руб., выпущенной на пять лет, если предусмотрен следующий порядок начисления процентов: в первые два года — 13.5% годовых, в следующие два года — 15% и в последний год —
20. годовых.
Всё описано в описании
В содержании вся полная информация о работе.
Какая сумма S должна быть инвестирована сегодня для накопления тысяч рублей к концу года при начислении процентов по ставке: а) i% годовых в конце каждого квартала; б) i% годовых в конце каждого полугодия
Задание №
1 Кредит в размере К 0 долларов США был выдан в момент времени t 0 на срок T лет под р процентов годовых и должен быть погашен частями актуарным способом. Поступили следующие платежи: в момент времени t 1 – в объеме а 1, в момент t 2 – в объеме а 2 в момент t 3 – в объеме а 3.Определить остаток долга на конец срока. Расчеты вести с точностью до 1 цента. Решение представить в виде последовательности записей.Задание №
2 Какую номинальную стоимость должен вписать кредитор в вексель, выданный ему на n дней при учетной ставке q процентов годовых, если заемщик просит в долг наличными сумму в K0 ден. ед. Исходные данные содержатся в следующей таблице.и т.д.
Вкладчик в начале года открывает в первом банке накопительный вклад с начальной суммой 130 000 руб. и простой процентной ставкой
8. годовых, а в конце года во втором банке – вклад с начальной суммой 220 000 руб. и простой процентной ставкой
13. годовых. Какую сумму накопит вкладчик: а) через полгода; б) к концу второго года?
Абсолютная величина дисконта определяется как разность между номиналом векселя и его современной стоимостью на момент проведения операции. При этом дисконтирование осуществляется по учетной ставке d, устанавливаемой банком:
СПСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Кирлица, В. П. Финансовая математика: рук. к решению задач: учеб. пособие / В. П. Кирлица. ? Мн.: ТетраСистемс, 2005. ? 192 с.
2. Козинова, А. Т. Руководство к решению задач по финансовой математике / А. Т. Козинова. ? Учебное пособие. ? Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2000. ? 78 с.
3. Малыхин, В.И. Финансовая математика / В.И. Малыхин. ? М.: ЮНИТИ, 1999. ? 247 с.
4. Мелкумов, Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика: учебно-справочное пособие / Я. С. Мелкумов. ? М.: ИНФРА-М, 2002. ? 383 с.
5. Четыркин, Е. М. Финансовая математика: Учебник / Е.М. Четыркин. – М.: Дело, 2002. ? 400 с.
6. Ланге, В. Краткий курс лекций по финансовой математике / В. Ланге. ? Н.Новгород, ННГАСУ, 1999. ? 78 с.
7. Казакова, Н.А. Финансовая математика: учебное пособие / Н. А. Казакова. – Н. Новгород, ННГАСУ, 2002. ? 82 с.
список литературы
