Ответы на билеты по предмету: Финансы (Пример)
Содержание
Содержание
Задача 10.1. 3
Задача 10.2. 4
Задача 10.3. 6
Задача 10.4. 7
Задача 10.5. 8
Задача 10.6. 9
Задача 10.7. 10
Задача 10.8. 11
Задача 10.9. 12
Теоретический вопрос 10.10. 13
Список используемых источников 14
Выдержка из текста
Задача 10.1.
Какую сумму необходимо ежемесячно вносить на счет, чтобы через три года получить
1. млн. руб., если годовая процентная ставка 18.6%?
Задача 10.2.
Рассчитайте, какая сумма будет на счете, если вклад размером 5000 тыс. руб. положен под
12. годовых на три года, а проценты начисляются каждые полгода.
Задача 10.3.
На сберегательный счет вносятся обязательные ежемесячные платежи по 200 тыс. руб. Рассчитайте, какая сумма окажется на счете через четыре года при ставке процента 13.5% годовых.
Задача 10.4.
Сравните будущее значение счета для условий предыдущей задачи, если платежи вносятся в конце каждого месяца.
Задача 10.5.
Рассчитайте будущую стоимость облигации номиналом 500 тыс. руб., выпущенной на пять лет, если предусмотрен следующий порядок начисления процентов: в первые два года — 13.5% годовых, в следующие два года — 15% и в последний год —
20. годовых.
Задача 10.6.
Рассчитайте текущую стоимость вклада, который через три года составит 15000 тыс. руб. при ставке процента
20. годовых.
Задача 10.7.
Определите текущую стоимость обязательных ежемесячных платежей размером 100 тыс. руб. в течение пяти лет, если процентная ставка составляет
12. годовых.
Задача 10.8.
Определите текущую стоимость обычных ежемесячных платежей размером 50 тыс. руб. в течение двух лет при ставке процента
18. годовых.
Задача 10.9.
Рассчитайте, какую сумму надо положить на депозит, чтобы через четыре года она выросла до 20000 тыс. руб. при норме процента
9. годовых.
Теоретический вопрос — В чем разница между декурсивными и антисипативными процентами?
Список использованной литературы
1. Е. М. Четыркин. Финансовая математика: Учебное пособие. – М. Издательство: Дело, 2007 . — 400 стр.
2. В.И.Ширяев Финансовая математика, производные финансовые инструменты: Учебное пособие. – М. Издательство ЛКИ, 2007. – 240 с.
3. Ю.-Д. Люу Методы и алгоритмы финансовой математики. Financial Engineering and Computation. –М.: Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2007 г., 752 стр.
