Ответы на билеты по предмету: Финансовый менеджмент (Пример)
Содержание
1. Понятие, цели и задачи финансового риск-менеджмента
Финансовый риск-менеджмент — это комплекс мероприятий по снижению вероятности наступления негативных событий имеющих случайный характер. Конечная цель риск-менеджмента заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска. Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономическими, точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. В основе риск-менеджмента лежит целенаправленный поиск и организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в неопределенной хозяйственной ситуации. Сущность и содержание риск-менеджмента определяются узким и широком углами их восприятия. В первом случае рассматривается вид профессиональных услуг, оказываемых предприятию специализированными рыночными институтами (брокерскими, страховыми и перестраховочными компаниями).
В широком смысле под риск-менеджментом следует понимать системно организованный процесс выявления, оценки рисков, а также выбор методов и инструментов минимизации вероятности наступления неблагоприятных событий. Цель риск-менеджмента заключается в сохранении полностью или частично ресурсов предприятия или получении ожидаемого руководством дохода полностью в результате выработанного решения. Задачами риск-менеджмента являются: сбор, анализ, обработка и хранение информации о среде предпринимательства, об условиях политической, экономической, социальной обстановки и о перспективах их изменения; разработка модели, технологии, организации риск-менеджмента, политики и алгоритмов управления рисками; построение системы, классификационных схем и портфелей видов рисков с учетом специфики предпринимательской деятельности и организационно-правового статуса предпринимательских структур; формирование системы показателей и разработка их расчетных моделей для оценки степени предпринимательского риска в зависимости от объема и достоверности имеющейся информации о среде предпринимательства; возможных потерь ресурсов в процессе реализации предпринимательской деятельности.
организация и ведение статистической и оперативной отчетности по рисковым вложениям капитала; установление иерархической системы правил выбора рискового решения для реализации стратегии риск-менеджмента с учетом отношения субъекта хозяйствования к последствиям предпринимательского риска; определение необходимых средств и приемов по снижению последствий предпринимательского риска до приемлемых (допустимых) уровней; разработка программы управления риском, организация ее выполнения, включая контроль и анализ полученных результатов.
Выдержка из текста
1. Понятие, цели и задачи финансового риск-менеджмента
2. Предпосылки для развития индустрии финансового риск-менеджмента
3. Понятие финансового риска и его место в общем профиле рисков организации
4. Признаки финансовых рисков
5. Передача риска: понятие, формы, преимущества и недостатки
6. Сущность понятия неопределенность и риск.
7. Общая классификация финансовых рисков
8. Методы выявления финансовых рисков
9. Подходы к оценке финансовых рисков
10. Количественные методы оценки финансовых рисков
11. Качественные методы оценки финансовых рисков
12. Количественные характеристики финансовых рисков и их влияние на финансовый риск-менеджмент
13. Основные подходы к управлению финансовыми рисками
14. Пуллинг рисков и передача рисков
15. Дособытийное и послесобытийное управление финансовым риском
16. Влияние финансовых рисков на денежные потоки организации
17. Этапы финансового риск-менеджмента
18. Подходы к организации финансового риск-менеджмента
19. Удержание риска: понятие, формы, преимущества и недостатки
20. Определение собственного удержания
21. Оценка подверженности кредитному риску.
22. Сущность Z-модели Альтмана.
23. Характеристики инструментов, используемых для управления финансовыми рисками.
24. Понятие кредитного рейтинга. Международные кредитные рейтинги и их оценка.
25. Математико-статистические методы оценки финансовых рисков.
26. Кредитный риск и общие подходы к управлению кредитными рисками
27. Валютный риск и общие подходы к управлению валютными рисками
28. Понятие риска ликвидности, его классификация и оценка.
29. Управление риском ликвидности в нефинансовых организациях.
30. Управление инвестиционными рисками
31. Факторы рыночного риска.
32. Хеджирование финансовых рисков
33. Страхование финансовых рисков нефинансовых организаций
34. Страхование кредитных рисков
35. Страхование депозитных рисков
36. Диверсификация как инструмент управления финансовыми рисками
37. Самострахование и резервирование как инструменты управления финансовыми рисками
38. Лимитирование
39. Управление активами и пассивами
40. Основное содержание концепции рисковой стоимости (VAR).
41. Финансовые риски банковских организаций и их источники
42. Требования Банка России по управлению финансовыми рисками кредитной организации.
43. Самострахование в банковском риск-менеджменте
44. Стресс-тестирование: сущность, область применения
45. Методология RAROC и ее практическое применение.
46. Управление рыночным риском банка
47. Секьюритизация кредитных рисков
48. Риски секьюритизации
49. Управление риском ликвидности кредитной организации
50. Финансовые риски страховых организаций и их источники
51. Актуарная и финансовая классификация рисков страховых организаций
52. Нормативные требования к управлению финансовыми рисками страховых организаций
53. Перестрахование
54. Страховые ценные бумаги
55. Классический анализ кредитоспособности.
56. Финансовые риски профессиональных участников рынка ценных бумаг в РФ.
57. Управление кредитным риском нефинансовой организации
58. Управление риском ликвидности нефинансовой организаци
Список использованной литературы
1. Понятие, цели и задачи финансового риск-менеджмента
2. Предпосылки для развития индустрии финансового риск-менеджмента
3. Понятие финансового риска и его место в общем профиле рисков организации
4. Признаки финансовых рисков
5. Передача риска: понятие, формы, преимущества и недостатки
6. Сущность понятия неопределенность и риск.
7. Общая классификация финансовых рисков
8. Методы выявления финансовых рисков
9. Подходы к оценке финансовых рисков
10. Количественные методы оценки финансовых рисков
11. Качественные методы оценки финансовых рисков
12. Количественные характеристики финансовых рисков и их влияние на финансовый риск-менеджмент
13. Основные подходы к управлению финансовыми рисками
14. Пуллинг рисков и передача рисков
15. Дособытийное и послесобытийное управление финансовым риском
16. Влияние финансовых рисков на денежные потоки организации
17. Этапы финансового риск-менеджмента
18. Подходы к организации финансового риск-менеджмента
19. Удержание риска: понятие, формы, преимущества и недостатки
20. Определение собственного удержания
21. Оценка подверженности кредитному риску.
22. Сущность Z-модели Альтмана.
23. Характеристики инструментов, используемых для управления финансовыми рисками.
24. Понятие кредитного рейтинга. Международные кредитные рейтинги и их оценка.
25. Математико-статистические методы оценки финансовых рисков.
26. Кредитный риск и общие подходы к управлению кредитными рисками
27. Валютный риск и общие подходы к управлению валютными рисками
28. Понятие риска ликвидности, его классификация и оценка.
29. Управление риском ликвидности в нефинансовых организациях.
30. Управление инвестиционными рисками
31. Факторы рыночного риска.
32. Хеджирование финансовых рисков
33. Страхование финансовых рисков нефинансовых организаций
34. Страхование кредитных рисков
35. Страхование депозитных рисков
36. Диверсификация как инструмент управления финансовыми рисками
37. Самострахование и резервирование как инструменты управления финансовыми рисками
38. Лимитирование
39. Управление активами и пассивами
40. Основное содержание концепции рисковой стоимости (VAR).
41. Финансовые риски банковских организаций и их источники
42. Требования Банка России по управлению финансовыми рисками кредитной организации.
43. Самострахование в банковском риск-менеджменте
44. Стресс-тестирование: сущность, область применения
45. Методология RAROC и ее практическое применение.
46. Управление рыночным риском банка
47. Секьюритизация кредитных рисков
48. Риски секьюритизации
49. Управление риском ликвидности кредитной организации
50. Финансовые риски страховых организаций и их источники
51. Актуарная и финансовая классификация рисков страховых организаций
52. Нормативные требования к управлению финансовыми рисками страховых организаций
53. Перестрахование
54. Страховые ценные бумаги
55. Классический анализ кредитоспособности.
56. Финансовые риски профессиональных участников рынка ценных бумаг в РФ.
57. Управление кредитным риском нефинансовой организации
58. Управление риском ликвидности нефинансовой организаци
