Ответы на билеты по предмету: Эконометрика (Пример)
Содержание
1. Определение эконометрики, её основные цели и задачи.
2. Классификация типов данных и видов переменных в эконометрических моделях.
3. Основные классы эконометрических моделей.
4. Парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов.
5. Парная линейная регрессия. Свойства оценок метода наименьших квадратов.
6. Парная линейная регрессия. Дисперсии (стандартные ошибки) коэффициентов регрессии.
7. Парная линейная регрессия. Предпосылки метода наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова.
8. Парная линейная регрессия. Проверка статистической значимости уравнения регрессии с помощью F-статистики.
9. Парная линейная регрессия. Проверка статистической значимости коэффициентов уравнения регрессии.
10. Парная линейная регрессия. Коэффициент корреляции.
11. Парная линейная регрессия. Доверительные интервалы для коэффициентов уравнения регрессии.
12. Парная линейная регрессия. Доверительные интервалы для остаточной дисперсии.
13. Парная линейная регрессия. Доверительные интервалы для среднего значения зависимой переменной.
14. Парная линейная регрессия. Доверительные интервалы для индивидуального значения зависимой переменной.
15. Парная линейная регрессия. Коэффициент детерминации.
16. Множественная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов.
17. Множественная линейная регрессия. Дисперсии (стандартные ошибки) коэффициентов регрессии.
18. Множественная линейная регрессия. Предпосылки метода наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова.
19. Множественная линейная регрессия. Коэффициент детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации.
20. Множественная линейная регрессия. Проверка статистической значимости уравнения регрессии с помощью F-статистики.
21. Множественная линейная регрессия. Доверительные интервалы для среднего значения зависимой переменной.
22. Нелинейная регрессия. Классификация нелинейных регрессионных моделей.
23. Нелинейная регрессия. Полином второй степени.
24. Нелинейная регрессия. Равносторонняя гипербола.
25. Нелинейная регрессия. Степенная функция.
26. Нелинейная регрессия. Показательная функция.
27. Нелинейная регрессия. Показатель детерминации.
28. Нелинейная регрессия. Ошибка аппроксимации.
29. Временные ряды. Определение временного ряда. Типы моделей временных рядов.
30. Временные ряды. Автокорреляция уровней временного ряда.
31. Временные ряды. Автокорреляционная функция временного ряда. Выявление структуры временного ряда.
32. Временные ряды. Моделирование тенденции временного ряда. Линейная функция.
33. Временные ряды. Моделирование тенденции временного ряда. Показательная функция.
34. Гетероскедастичность. Непараметрический тест Спирмена.
35. Гетероскедастичность. Параметрический тест Голдфелда-Квандта.
36. Автокорреляция остатков. Критерий Дарбина-Уотсона
Выдержка из текста
1. Определение эконометрики, её основные цели и задачи.
Эконометрика — это наука, в которой на базе реальных статистических данных строятся, анализируются и совершенствуются математические модели реальных экономических явлений.
Цель эконометрики – разработка способов моделирования и количественного анализа реальных экономических объектов.
Предмет исследования- массовые экономические явления и процессы.
Эконометрика позволяет найти количественное подтверждение либо опровержение того или иного экономического закона либо гипотезы. Одним из важных направлений эконометрики является построение прогнозов по различным экономическим показателям.
Таким образом, эконометрический анализ служит основой для экономического анализа и прогнозирования, создает возможности для принятия обоснованных экономических решений.
Основная задача эконометрики – состоит в построении эконометрических моделей, описывающих взаимообусловленное развитие экономических процессов.
Основные задачи эконометрики:
1. Построение эконометрических моделей, т.е. представление экономических моделей в
математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа.
2. Оценка параметров построенной модели, делающих выбранную модель наиболее
адекватной реальным данным.
3. Проверка качества найденных параметров модели и самой модели в целом.
4. Использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых
экономических показателей, прогнозирования и предсказания, а также для
осмысленного проведения экономической политики
Список использованной литературы
Лекции преподавателя и учебники:
Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие (2000 г.);
Эконометрика: Учебник/И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др., под ред. И.И. Елисеевой (2005 г.)
