ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ по дисциплине «Эконометрика» вариант №8 для студентов НИМБ

Содержание

не требуется

Выдержка из текста

Задание № 1

В таблице 1:

Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;

X(t) – пока¬затель эффективности рынка ценных бумаг.

Требуется:

1. Выбрать вид зависимости между показателем эффективности ценной бумаги и пока-зателем эффективности рынка ценных бумаг. Построить выбранную зависимость. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.

2. Оценить качество построенной модели и тесноту связи между показателями.

3. Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.

4. Проанализировать влияние пока¬зателя эффективности рынка ценных бумаг на показатель эффективности ценной бумаги с помощью коэффициента эластичности .

Задание № 2

В таблице 2:

Y(t) – прибыль коммерческого банка;

X1(t) – процентные ставки банка по кредитованию юридических лиц;

X2(t) – процентные ставки по депозитным вкладам за этот же период.

Требуется:

1. Провести предварительный анализ одновременного включения показателей процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам в модель. Сделать выводы.

2. Построить множественную зависимость прибыли коммерческого банка от процентных ставок банка по кредитованию юридических лиц и процентных ставок по депозитным вкладам. Дать экономическую интерпретацию найденным параметрам модели.

3. Оценить качество построенной модели.

4. Доказать статистическую значимость построенной модели и найденных параметров.

5. Проанализировать влияние пока¬зателей эффективности рынка ценных бумаг на прибыль коммерческого банка и показателя эффективности ценной бумаги на прибыль коммерческого банка с помощью коэффициентов эластичности .

Задание № 3

В таблице 3:

Y(t) – показатель эффективности ценной бумаги;

t – временной параметр ежемесячных наблюдений;

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Y(t) 88 88 84 86 82 80 81 78 76

Требуется:

1. Провести графический анализ временного ряда. Сделать выводы

2. Найти коэффициенты автокорреляции 1-го порядка, по полученным значениям сделать выводы.

3. Построить уравнение линейного тренда, с экономической интерпретацией найденных параметров.

4. Оценить качество построенного уравнения.

Список использованной литературы

не требуется

Похожие записи